Запитання з тегом «autocorrelation»

Я намагаюся зрозуміти сенс відсікання та хвостів у сюжетних часових рядках ACF та PACF. Що означає "Відсікання після відставання"? Це про ліміт? Що означає "Хвостики"? У наведеному вище прикладі книга, яку я використовую для вивчення, говорить про те, що це процес AR. Але я не можу розібратися в значеннях "відрізати" …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

У мене є два набори даних: Мій перший набір даних - це вартість інвестицій (у мільярдах доларів) за часом, кожен одиниця часу становить одну чверть з першого кварталу 1947 року. Час поширюється на 3 квартал 2002 року. Мій другий набір даних "є результатом перетворення значень інвестицій [першого набору даних] у …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

Враховуючи часовий ряд, можна оцінити функцію автокореляції та побудувати її, наприклад, як показано нижче: Що тоді можна прочитати про часовий ряд, з цієї функції автокореляції? Чи можна, наприклад, міркувати про стаціонарність часового ряду? Відредаговано : Тут я включив ACF розрізненої серії з більшою кількістю затримок

11 time-series  autocorrelation 

Я працюю з процесом з в для { 1 , - 1 } t = 1 , 2 , …xtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Функція автокореляції вказує на процес з довгою пам’яттю, тобто він відображає розпад закону потужності із показником <1. Ви можете імітувати аналогічний ряд у R за …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

У мене є дані за два роки, які в основному виглядають так: Дата _ __ Насильство Y / N? _ Кількість пацієнтів 01.01.2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 1/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 3/1/2008 _ ____ 1 __ _ …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

Здається, це дійсно високо, але це для мене контрсуєтивне. Може хтось, будь ласка, пояснить? Я дуже розгублений цим питанням і буду вдячний за детальне, проникливе пояснення. Заздалегідь дякую!

11 autocorrelation  random-walk 

Процес є строго стаціонарним , якщо спільний розподіл X т 1 , Х т 2 , . . . , X t m - те саме, що спільний розподіл для всіх , для всіх і для всіх .XтХтX_tXt1,Xt2, . . . , XtмХт1,Хт2,...,ХтмX_{t_1},X_{t_2},...,X_{t_m} т до т 1 , т 2 …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

Я постійно читаю про необхідність перевірки на автокореляцію в MCMC. Чому важливо, щоб автокореляція була низькою? Що він вимірює в контексті MCMC?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

Я застосував тест DW до моєї регресійної моделі в R, і я отримав статистику тесту DW 1,78 і p-значення 2,2e-16 = 0. Чи означає це, що між залишками не існує автокореляції, тому що stat близький до 2 з невеликим p-значенням чи це означає, хоча stat є близьким до 2, p-значення …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

Ми намагаємося створити автоматичні корельовані випадкові значення, які будуть використовуватися як часові сесії. У нас немає існуючих даних, на які ми посилаємось, і просто хочемо створити вектор з нуля. З одного боку, нам, звичайно, потрібен випадковий процес з розподілом та його SD. З іншого боку, має бути описана автокореляція, що …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Я будую досить складну ієрархічну байєсівську модель для мета-аналізу з використанням R та JAGS. Дещо спрощуючи, два ключових рівні моделі мають де - це е спостереження кінцева точка (в даному випадку ГМ проти врожайності генетично модифікованих культур) у дослідженні , - ефект для дослідження , s - ефекти для різних …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

Тест Дербіна-Уотсона тестує автокореляцію залишків у відстані 1. Але так само тестує автокореляцію на відстані 1 безпосередньо. Крім того, ви можете протестувати автокореляцію з відставанням 2,3,4, і є хороші тести на портманто на автокореляцію в декількох лагах, і ви отримаєте хороші, легко інтерпретовані графіки [наприклад, функцію acf () в R]. …

10 time-series  autocorrelation 

У мене виникають проблеми з розумінням синіх пунктирних ліній на наступному малюнку функції автокореляції: Чи міг би хтось дати мені просте пояснення, що вони мені кажуть?

10 r  time-series  autocorrelation 

У мене є набір даних, де емпірична інтуїція говорить, що я повинен очікувати щотижневої сезонності (тобто поведінка в суботу та неділю відрізняється від решти тижня). Якщо ця передумова буде правдою, чи не повинен графік автокореляції давати мені сплески при кратних відставаннях 7? Ось зразок даних: data = TemporalData[{{{2012, 09, 28}, …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Я, можливо, змішую свої часові ряди та поняття, що не є часовими рядами, але в чому різниця між регресійною моделлю, яка демонструє послідовну кореляцію, і моделлю, що має одиничний корінь? Крім того, чому ви можете використовувати тест Дурбіна-Уотсона для перевірки на послідовну кореляцію, але потрібно використовувати тест Діккі-Фуллера для одиничних …

10 time-series  autocorrelation  unit-root