Запитання з тегом «bootstrap»

Завантажувальний засіб - це метод перекомпонування для оцінки розподілу вибірки статистики.

1
Використання завантажувальної стрічки для отримання розподілу вибірки 1-го перцентиля
Я маю зразок (розмір 250) з популяції. Я не знаю розподілу населення. Головне питання: я хочу бальну оцінку 1- го відсотка населення, а потім я хочу 95% -ний інтервал довіри навколо моєї точкової оцінки. Моєю бальною оцінкою буде зразок 1- го відсотка. Я позначаю це .xxx Після цього я намагаюся …

1
Як інтерпретувати змінні, які виключаються із моделі ласо?
Мені з інших публікацій стало зрозуміло, що не можна віднести «важливість» чи «значущість» змінним прогнозувача, які входять в модель ласо, тому що обчислення р-значень цих змінних або стандартних відхилень все ще триває. Згідно з цим міркуванням, чи правильно стверджувати, що один НЕ МОЖЕ говорити, що змінні, які були виключені з …

1
Чи можна переустановку завантажувальної програми використовувати для обчислення довірчого інтервалу для дисперсії набору даних?
Я знаю, що якщо ви повторно відбираєте вибірку з набору даних багато разів і обчислюєте середнє значення кожного разу, ці засоби будуть послідувати нормальний розподіл (за CLT). Таким чином, ви можете обчислити довірчий інтервал на середньому наборі даних, не роблячи припущень щодо розподілу ймовірності набору даних. Мені було цікаво, чи …

2
Різниця середнього значення зразка завантажувального зразка
Дозволяє Х1, . . . ,ХнХ1,...,ХнX_{1},...,X_{n}бути чіткими спостереженнями (відсутність зв’язків). ДозволяєХ∗1, . . . ,Х∗нХ1∗,...,Хн∗X_{1}^{*},...,X_{n}^{*}позначимо зразок завантаження (зразок із емпіричного CDF) і нехай . Знайдіть та .Х¯∗н=1н∑нi = 1Х∗iХ¯н∗=1н∑i=1нХi∗\bar{X}_{n}^{*}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_{i}^{*}Е(Х¯∗н)Е(Х¯н∗)E(\bar{X}_{n}^{*})V a r (Х¯∗н)Vаr(Х¯н∗)\mathrm{Var}(\bar{X}_{n}^{*}) Я маю досі це те, що є кожен з вірогідністю так що та що дає Х∗iХi∗X_{i}^{*}Х1, . . …

1
Що таке ітеративний завантажувач? Як він використовується?
Нещодавно я натрапив на згадку про "подвійний / потрійний завантажувальний" або "ітеративний завантажувальний". Як я розумію, кожен зразок завантажувальної програми знову завантажується. У чому сенс? Як він використовується?
9 bootstrap 

3
Як перевірити / довести, що дані завищені на нулі?
У мене є проблема, яка, на мою, повинна бути простою, але я не можу її цілком зрозуміти. Я дивлюсь на запилення насіння, у мене є рослини (n = 36), які цвітуть в гронах, я вибираю по 3 квіткових скупчення з кожної рослини і 6 насіннєвих стручків з кожного кластеру (18 …

2
Параметричне, напівпараметричне та непараметричне завантаження для змішаних моделей
Наступні трансплантати взяті з цієї статті . Я новачок у завантажувальній програмі та намагаюся реалізувати параметричне, напівпараметричне та непараметричне завантажувальне завантаження для лінійної змішаної моделі з R bootпакетом. R код Ось мій Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) boot.fn …
9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

1
Розподіл коефіцієнта зворотної регресії
Припустимо, у нас є лінійна модель яка відповідає всім стандартним припущенням регресії (Гаусса-Маркова). Нас цікавить .уi=β0+β1хi+ϵiуi=β0+β1хi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ = 1 /β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Запитання 1: Які припущення необхідні, щоб розподіл був чітко визначений? буде важливим --- будь-які інші?θ^θ^\hat{\theta}β1≠ 0β1≠0\beta_1 \neq 0 Питання 2: Додайте припущення, …

1
Оцініть довірчий інтервал середнього методом bootstrap t або просто bootstrap?
Оцінюючи довірчий інтервал середнього значення, я думаю, що може застосовуватися як метод bootstrap t, так і непараметричний метод завантаження, але для першого потрібно трохи більше обчислень. Цікаво, які переваги та недоліки завантажувального пристрою t перед звичайним непараметричним завантажувальним пристроєм? Чому? Чи є деякі посилання для пояснення цього?

4
Як здійснити декілька пост-хо-хі-квадратних тестів на таблиці 2 X 3?
Мій набір даних складається із загальної смертності чи виживання організму на трьох типах ділянок, прибережних, середніх каналів та офшорних. Цифри в таблиці нижче представляють кількість сайтів. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Мені хотілося б дізнатися, чи кількість сайтів, де 100% смертність сталася, …

1
Чи існує назва цього типу завантажувальної програми?
Розглянемо експеримент із кількома учасниками людини, кожен вимірював кілька разів у двох умовах. Модель змішаних ефектів може бути сформульована (використовуючи синтаксис lme4 ) як: fit = lmer( formula = measure ~ (1|participant) + condition ) Тепер, скажіть, я хочу генерувати завантажені інтервали довіри для прогнозів цієї моделі. Я думаю, що …

1
Чи потрібно повторно переміщувати дані?
У нас є безліч біологічних зразків, які було досить дорого отримати. Ми ставимо ці зразки через серію тестів для отримання даних, які використовуються для побудови прогнозної моделі. Для цього ми розділили зразки на навчальні (70%) та тестові (30%) набори. Ми успішно створили модель і застосували її на тестовому наборі, щоб …

3
Як ми створимо довірчий інтервал для параметра тесту перестановки?
Перестановочні тести - це тести на значущість, засновані на перестановці перестановок, проведених навмання з вихідних даних. Перестанови перестановки малюються без заміни, на відміну від зразків завантажувальної програми, які малюються із заміною. Ось приклад, який я зробив у R простого тесту на перестановку. (Ваші коментарі вітаються) Пермутаційні тести мають великі переваги. …

7
Хоча завантажувальна програма - чи може хтось надати просте пояснення, щоб розпочати мене?
Незважаючи на кілька спроб читання про завантажувальну машину, я, здається, завжди потрапляв у цегляну стіну. Цікаво, чи може хтось дати досить нетехнічне визначення завантажувальної програми? Я знаю, що на цьому форумі неможливо надати достатньо деталей, щоб я міг його повністю зрозуміти, але легкий поштовх у правильному напрямку з головною метою …

1
Чи можу я виконати вибірку великого набору даних під час кожної ітерації MCMC?
Проблема: Я хочу виконати вибірку Gibbs, щоб зробити деякий задній для великого набору даних. На жаль, моя модель не дуже проста, і тому вибірки є надто повільними. Я б розглядав варіативні чи паралельні підходи, але перш ніж піти так далеко ... Запитання: Я хотів би знати, чи можу я випадково …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.