Запитання з тегом «distributions»

Чи це окремий тип розподілу (EX: Біноміальний, Бернуллі, Мультиноміальний), або будь-який розподіл можна представити таким чином. Чи може хтось детальніше пояснити простим прикладом

12 probability  distributions 

Я не математик. Я шукав в Інтернеті про KL Divergence. Що я дізнався - це розбіжність KL вимірює втрачену інформацію, коли ми наближаємо розподіл моделі відносно вхідного розподілу. Я бачив це між будь-якими двома безперервними або дискретними розподілами. Чи можемо ми зробити це між безперервним та дискретним чи навпаки?

12 distributions  mathematical-statistics  kullback-leibler 

Якщо слідує за розподілом Коші, то також слідує абсолютно таким же розподілом, що і ; дивись цю нитку .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Чи має ця властивість ім'я? Чи існують інші дистрибутиви, для яких це правда? EDIT Ще один спосіб задати це питання: нехай - випадкова величина з …

11 distributions  expected-value  central-limit-theorem  cauchy 

Я намагаюся довести твердження: Якщо і є незалежними випадковими змінними,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) тоді також є Нормальною випадковою змінною.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Для особливого випадку (скажімо), маємо добре відомий результат, що кожного разу, коли X і Y є незалежними \ mathcal {N} (0, \ sigma ^ 2) . Насправді загальновідомо, що \ frac {XY} {\ sqrt …

11 self-study  distributions  mathematical-statistics  normal-distribution  random-variable 

Я знаю, як генерувати послідовність із середнім . Наприклад, у Matlab, якщо я хочу створити послідовність довжиною , це:0 ± 1 10000±1±1\pm 1000±1±1\pm 1100001000010000 2*(rand(1, 10000, 1)<=.5)-1 Однак як створити послідовність із середнім значенням , тобто з трохи кращим?0,05 1±1±1\pm 10.050.050.05111

11 distributions  sampling  random-generation 

Чи існує якийсь безперервний розподіл, виражений у закритому вигляді, середнє значення якого таке, що геометричне середнє для зразків є неупередженим оцінником для цього середнього? Оновлення: я щойно зрозумів, що мої зразки повинні бути позитивними (інакше геометричне середнє може не існувати), тому, можливо, безперервне не є правильним словом. Як щодо розподілу, …

11 distributions  geometric-mean 

Я намагаюся зрозуміти, чому сума двох (або більше) лонормальних випадкових величин наближається до лонормального розподілу, коли ви збільшуєте кількість спостережень. Я подивився в Інтернеті і не знайшов жодного результату щодо цього. Зрозуміло, що якщо і є незалежними логічними нормами, то за властивостями експонентів та гауссових випадкових величин також є ненормальним. …

11 distributions  lognormal  convolution  sum 

Запитання: як виглядає двовимірний біноміальний розподіл у тривимірному просторі? Нижче наведена конкретна функція, яку я хотів би візуалізувати для різних значень параметрів; а саме , і .p 1 p 2нnnp1p1p_{1}p2p2p_{2} f( х1, х2) = n !х1! х2!pх11pх22,х1+ х2= n ,p1+ р2= 1.f(x1,x2)=n!x1!x2!p1x1p2x2,x1+x2=n,p1+p2=1.f(x_{1},x_{2}) = \frac{n!}{x_{1}!x_{2}!}p_{1}^{x_{1}}p_{2}^{x_{2}}, \qquad x_{1}+x_{2}=n, \quad p_{1}+p_{2}=1. Зауважте, що …

11 probability  data-visualization  binomial  discrete-data  distributions 

Далі - уривок із вступу Болстада до байєсівської статистики . Для всіх вас, фахівців, це може бути тривіально, але я не розумію, як автор робить висновок, що нам не потрібно робити ніякої інтеграції, щоб обчислити задню ймовірність деякого значення . Я розумію, другий вираз - пропорційність і звідки походять усі …

11 distributions  bayesian  beta-distribution  conjugate-prior 

Якщо проводиться 20 незалежних випробувань Бернуллі, кожне з різною вірогідністю успіху і, отже, невдало. Яка ймовірність того, що саме n із 20 випробувань пройшло успішно? Чи існує кращий спосіб обчислення цих ймовірностей, а не просто підсумовування комбінацій ймовірностей успіху та невдачі?

11 probability  distributions  bernoulli-distribution  poisson-binomial 

Я визначив декілька місць у підручниках, де ГЛМ описується 5 розподілами (а саме: Гамма, Гаусса, Біноміал, Зворотна Гаусса та Пуассона). Про це свідчить і сімейна функція у Р. Інколи мені трапляються посилання на GLM, де додаткові дистрибутиви включаються ( приклад ). Чи може хтось пояснити, чому ці 5 є спеціальними …

11 r  probability  distributions  generalized-linear-model 

У мене очевидно бімодальний розподіл значень, до якого я прагну відповідати. Дані можуть добре відповідати або з 2 нормальними функціями (бімодальними), або з 3 нормальними функціями. Крім того, існує правдоподібна фізична причина для відповідності даних 3. Чим більше параметрів буде введено, тим досконалішим буде прилягання, оскільки при достатній кількості констант …

11 distributions  normal-distribution  model-selection  overfitting 

Мене щойно познайомили з розподілом Tweedie (див. Це чи це ), але мені важко знайти те, що функція зв'язку для узагальненої лінійної моделі Tweedie. Думки?

11 distributions  generalized-linear-model  tweedie-distribution 

Почесне нагадування в статистиці - "некорельованість не означає незалежності". Зазвичай це нагадування доповнюється психологічно заспокійливим (і науково правильним) твердженням "коли, однак, дві змінні спільно нормально розподіляються , то некорельованість означає незалежність". Я можу збільшити кількість щасливих винятків з одного до двох: коли дві змінні розподілені Бернуллі , то знову ж …

11 probability  distributions  correlation  mathematical-statistics  independence 

У мене є набір даних, що містить кількість дій, здійснених особами протягом 7 днів. Конкретна дія не повинна відповідати цьому питанню. Ось деякі описові статистичні дані для набору даних: ДальністьСереднійВаріантністьКількість спостережень0 - 77218.22791 рік696Дальність0-772Середній18.2Варіантність2791 рікКількість спостережень696 \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Range} & 0 - 772 \\ \hline \text{Mean} & 18.2 \\ \hline …

11 r  distributions  poisson-distribution  mean  sample