Запитання з тегом «hypothesis-testing»

Я зараз студент, який проходить свій перший курс статистики. Мене бентежить термін "тестова статистика". У наступному (я бачив це в деяких підручниках), здається, що це конкретне значення, обчислене з конкретної вибірки. t = ¯ x - μ 0ттtt = x¯¯¯- мк0с / н--√т=х¯-мк0с/н t=\frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} Однак у …

17 hypothesis-testing  t-test  random-variable  definition 

Чи є різниця між фразами "перевірка гіпотези" та "перевірка значимості" чи вони однакові? Після детальної відповіді від @Micheal Lew, у мене є одна плутанина, що сьогодні гіпотеза (наприклад, t-тест для тестування середнього) є прикладом або "тестування на значимість", або "тестування гіпотез"? Або це поєднання обох? Як би ви їх диференціювали …

17 hypothesis-testing  statistical-significance 

Я намагаюсь перевірити нульовий проти локальної альтернативи для випадкової змінної , за умови легкого та середнього перекосу та куртозу випадкової величини. Виконуючи пропозиції Вілкокса у «Вступі до надійної оцінки та тестування гіпотез», я переглянув тести, засновані на підстриженому середньому, медіані, а також М-оцінці місця розташування (одноетапна процедура Вілкокса). Ці надійні …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

Я намагаюся зрозуміти велику заяву про картину, висловлену в Taleb, 2016, «Мета-розподіл стандартних P-значень» . У ньому Taleb висуває такий аргумент щодо ненадійності p-значення (наскільки я його розумію): Процедура оцінки, що працює на точках даних, що надходять із деякого значення розподілу X виводить значення ap. Якщо ми виведемо ще n …

17 hypothesis-testing  statistical-significance  p-value 

Тому я багато читав про те, як правильно інтерпретувати P-значення, і з того, що я прочитав, значення p говорить НІЧОГО про ймовірність того, що нульова гіпотеза є правдивою чи помилковою. Однак, читаючи таке твердження: Значення p представляє ймовірність помилки I типу або відхилення нульової гіпотези, коли вона відповідає дійсності. Чим …

17 hypothesis-testing  p-value 

Мені було цікаво, чи існує зв’язок між та F-тестом.R2R2R^2 Як правило , R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R^2=\frac {\sum (\hat Y_t - \bar Y)^2 / T-1} {\sum( Y_t - \bar Y)^2 / T-1} і вимірює силу лінійної залежності в регресії. F-тест просто доводить гіпотезу. Чи існує взаємозв'язок між R2R2R^2 і F-тестом?

17 regression  hypothesis-testing  least-squares  goodness-of-fit 

На практиці звичайне використання стандартного Т-тесту для перевірки значущості коефіцієнта лінійної регресії. Механіка розрахунку має для мене сенс. Чому так, що розподіл Т можна використовувати для моделювання стандартної статистики тесту, яка використовується при тестуванні гіпотез лінійної регресії? Стандартна тестова статистика, про яку я маю на увазі тут: T0=βˆ−β0SE(βˆ)T0=β^−β0SE(β^) T_{0} = …

17 regression  hypothesis-testing  linear-model  t-distribution 

Що таке нульова модель в регресії та яка взаємозв'язок між нульовою моделлю та нульовою гіпотезою? Наскільки я розумію, чи означає це? Використовуючи "середню змінну відповіді" для прогнозування змінної безперервної відповіді? Використовуючи "розподіл міток" для прогнозування дискретних змінних відповідей? Якщо це так, то, здається, відсутні відсутні зв'язки між нульовою гіпотезою.

16 regression  hypothesis-testing  classification  terminology  model 

Я відчуваю, що я бачив цю тему, яку обговорювали тут раніше, але не зміг знайти нічого конкретного. Потім знову я також не дуже впевнений, що шукати. У мене є одномірний набір упорядкованих даних. Я гіпотезую, що всі точки в множині виведені з одного розподілу. Як я можу перевірити цю гіпотезу? …

16 hypothesis-testing  distributions  mixture 

Я читав, що керування FDR менш жорстке, ніж контроль над FWER, як, наприклад, у Вікіпедії : Процедури контролю FDR здійснюють менш жорсткий контроль над помилковим виявленням порівняно з процедурами помилок у сімейному режимі (FWER) (наприклад, виправлення Бонферроні). Це збільшує потужність за рахунок збільшення швидкості помилок типу I, тобто відкидання нульової …

16 hypothesis-testing  multiple-comparisons  false-discovery-rate 

Якщо ви хочете перевірити, чи дві змінні дотримуються одного і того ж розподілу, чи було б хорошим тестом просто сортувати обидві змінні, а потім перевірити їх співвідношення? Якщо він високий (щонайменше 0,9?), То змінні, швидше за все, походять з одного розподілу. Під поширенням тут я маю на увазі «нормальний», «чі-квадрат», …

16 hypothesis-testing  distributions 

Я шукаю різних способів пояснення учням (в курсі елементарної статистики), що таке тест з двома хвостами і як обчислюється його значення P. Як ви пояснюєте своїм учням тест з двома кінцями?

16 hypothesis-testing  p-value  teaching 

Чи правильно використовувати тест на корисність Колмогорова-Смірнова для порівняння двох емпіричних розподілів, щоб визначити, чи є вони з одного і того ж базового розподілу, а не для порівняння одного емпіричного розподілу із заздалегідь заданим опорним розподілом? Дозвольте спробувати задати це іншим способом. Я збираю N проб з деякого розповсюдження в …

16 hypothesis-testing  distributions  kolmogorov-smirnov 

Кілька місяців тому я опублікував запитання про тести на госседастичність в R на SO, і Ян Флоуз відповів, що (я перефразую його відповідь дуже вільно): Тести на гомосексуальність не є хорошим інструментом для перевірки на придатність вашої моделі. З невеликими зразками у вас не вистачає сили для виявлення відхилень від …

16 hypothesis-testing  anova  nonparametric  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

У мене є парних спостережень ( , ), отриманих із загального невідомого розподілу, який має кінцевий перший та другий моменти, і симетричний навколо середнього.NNNXiXiX_iYiYiY_i Нехай стандартне відхилення (безумовне на ), а те саме для Y. Я хотів би перевірити гіпотезу σXσX\sigma_XXXXYYYσYσY\sigma_Y H0H0H_0 :σX=σYσX=σY\sigma_X = \sigma_Y H1H1H_1 :σX≠σYσX≠σY\sigma_X \neq \sigma_Y Хтось …

16 distributions  hypothesis-testing  standard-deviation  normal-distribution