Запитання з тегом «regression»

Я хотів краще зрозуміти точний тест Фішера, тому я розробив наступний іграшковий приклад, де f і m відповідає чоловічому та жіночому, а n і y відповідає такому "споживання соди", як це: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Очевидно, це різке спрощення, але я не хотів, щоб …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

У простій лінійній регресії часто хочеться перевірити, чи виконуються певні припущення, щоб можна було зробити висновок (наприклад, залишки зазвичай розподіляються). Чи доцільно перевіряти припущення, перевіряючи, чи правильно розміщені встановлені значення?

12 regression  residuals  diagnostic 

Як обчислити невизначеність ухилу лінійної регресії на основі невизначеності даних (можливо, в Excel / Mathematica)? Приклад: Маємо точки даних (0,0), (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), ... (8, 16), але кожне значення y має невизначеність 4. Більшість функцій, які я знайшов, обчислили б невизначеність як 0, оскільки точки ідеально відповідають функції y …

12 regression  uncertainty 

Я маю лінійну регресію, що досить добре, я думаю (це для університетського проекту, тому я не повинен бути дуже точним). Справа в тому, що якщо я побудую залишки проти передбачуваних значень, є (на думку мого вчителя) натяк на гетероскдастичність. Але якщо я побудую QQ-графік залишків, зрозуміло, що вони зазвичай розподіляються. …

12 regression  normal-distribution  residuals  heteroscedasticity 

Коли ви робите регресію OLS та намічаєте отримані залишки, як ви можете визначити, чи є залишки автокорельовані? Я знаю, що для цього є тести (Дурбін, Бреш-Годфрі), але мені було цікаво, чи можна просто подивитися на сюжет, щоб оцінити, чи може бути автокореляція проблемою (адже для гетерокедастичності це зробити досить просто).

12 regression  autocorrelation  residuals 

Мені було надано набір даних, що містить кількість нагород, отриманих студентами в одній середній школі, де передбачувачі кількості зароблених нагород включають тип програми, за якою студент був зарахований, та бал на їх підсумковому іспиті з математики. Мені було цікаво, чи може хтось мені сказати, чому лінійна регресійна модель може бути …

12 regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  count-data 

Я хотів би порівняти дві моделі лінійної регресії, які представляють швидкість деградації мРНК протягом часу за двох різних умов. Дані для кожної моделі збираються незалежно. Ось набір даних. Журнал часу (годин) (обробка A), журнал (лікування B) 0 2,02 1,97 0 2,04 2,06 0 1,93 1,96 2 2,02 1,91 2 2,00 …

12 regression  model-comparison 

У мене є дані з кількома тисячами функцій, і я хочу зробити рекурсивний вибір функцій (RFE), щоб видалити неінформативні. Я роблю це з каретою та RFE. Однак я почав думати, якщо я хочу отримати найкращу регресію (наприклад, випадковий ліс), коли мені слід виконати налаштування параметрів ( mtryдля РФ)? Тобто, наскільки …

12 regression  feature-selection  random-forest  caret 

З огляду на наступні два часові ряди ( x , y ; див. Нижче), який найкращий метод моделювання взаємозв'язку між довгостроковими тенденціями в цих даних? Обидва часові ряди мають значні тести Дурбіна-Уотсона, коли їх моделюють як функцію часу, і не є стаціонарними (наскільки я розумію цей термін, чи це означає, …

12 regression  time-series  arima 

Я успадкував деякий код аналізу даних, який, не будучи економістом, намагаюся зрозуміти. Одна модель виконує регресію інструментальних змінних із наступною командою Stata ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Цей набір даних є панеллю з декількома послідовними спостереженнями за цим набором змінних. Чому цей код використовує відсталі …

12 regression  stata  instrumental-variables 

Я читав про регресійні метрики в посібнику з python scikit-learn, і хоча кожен з них має власну формулу, я не можу інтуїтивно сказати, у чому різниця між R2R2R^2 та шкалою дисперсії, а отже, коли використовувати те чи інше для оцінки мого моделей.

12 regression  variance  scikit-learn  r-squared  model-evaluation 

Я пройшов курс Ендрю Нґ «Машинне навчання» через Coursera кілька місяців тому, не звертаючи уваги на більшість математики / виведення, а натомість зосередився на впровадженні та практичності. З тих пір я почав вивчати деякі основні теорії і переглянув деякі лекції проф. Нг. Я читав його лекцію "Регульована лінійна регресія", і …

12 regression  self-study 

Я здійснив багатоваріантну логістичну регресію, залежною від якої є зміна Y- смерть у будинку престарілих протягом певного періоду вступу, і я отримав такі результати (зауважте, якщо змінні починаються в Aній є безперервним значенням, а ті, що починаються з B, категоричні): Call: glm(Y ~ A1 + B2 + B3 + B4 …

12 r  regression  logistic 

Я читаю Елементи статистичного навчання і на сторінці 12 (розділ 2.3) лінійну модель позначають як: Yˆ=XTβˆY^=XTβ^\widehat{Y} = X^{T} \widehat{\beta} ... де - це транспозиція вектора стовпців предикторів / незалежних змінних / входів. (Він раніше зазначав, що "всі вектори вважаються векторами стовпців", тож чи не це зробить вектором рядків і векторним …

12 regression  references  statistical-learning 

Я читаю розділ 13 "Пригоди в коваріації" у ( чудовій ) книзі " Статистичне переосмислення " Річарда МакЛарета, де він подає таку ієрархічну модель: ( Rє кореляційною матрицею) Автор пояснює, що LKJcorrце слабоінформативний характер, який працює як регуляризуючий попередній для кореляційної матриці. Але чому це так? Які характеристики LKJcorrмає розподіл, …

12 regression  self-study  correlation  prior  hierarchical-bayesian