Статистика та великі дані

Я хотів би створити випадковий ліс, використовуючи наступний процес: Побудуйте дерево на випадкових вибірках даних і особливостей, використовуючи посилення інформації для визначення розбиття Припиніть вузол листя, якщо він перевищує заздалегідь задану глибину АБО будь-який розкол призведе до того, що кількість листків буде меншою за попередньо визначений мінімум Замість того, щоб …

14 classification  random-forest  lasso  ensemble 

У мене схожий набір даних +--------+------+-------------------+ | income | year | use | +--------+------+-------------------+ | 46328 | 1989 | COMMERCIAL EXEMPT | | 75469 | 1998 | CONDOMINIUM | | 49250 | 1950 | SINGLE FAMILY | | 82354 | 2001 | SINGLE FAMILY | | 88281 | 1985 | …

14 categorical-data  svm  mixed-type-data 

Я натрапив на чутку, що деяке дослідження показало, що ефективність прогнозних моделей залежить більше від експертного досвіду аналітика даних щодо обраного методу, ніж від вибору методу. Іншими словами, твердження полягає в тому, що важливіше, щоб аналітик даних був знайомий із обраним методом, ніж наскільки "відповідним" методом здасться проблема з більш …

14 predictive-models  method-comparison 

Я подумав, що я можу погратись із деяким байєсівським змінним вибором, дотримуючись приємного допису в блозі та пов'язаних з ним паперів. Я написав програму в rjags (де я досить новичок) і отримав дані про ціни на Exxon Mobil, а також деякі речі, які навряд чи пояснюють її повернення (наприклад, ціни …

14 regression  bayesian  multiple-regression  feature-selection  jags 

Припустимо, що у двовимірному просторі є точки, і ми хочемо виміряти вплив атрибутів на атрибут . Звичайно типовою лінійною регресійною моделлю є XXXyyyy=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy= X\beta + \epsilon Тут є дві проблеми: перша полягає в тому, що терміни можуть бути просторово корельованими (порушуючи припущення про незалежні та однакові помилки), а друга полягає …

14 econometrics  spatial 

Я намагаюся вирішити цю проблему вже більше року без особливого прогресу. Це частина дослідницького проекту, який я роблю, але я проілюструю це прикладом історії, який я склав, тому що фактична область проблеми трохи заплутана (відстеження очей). Ви є літаком, який відстежує ворожий корабель, який подорожує океаном, тому ви зібрали ряд …

14 time-series  machine-learning  prediction 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 2 роки тому . У мене досить простий набір даних, що складається з однієї незалежної змінної, однієї залежної змінної та категоріальної змінної. У мене є багато …

14 r  regression  bayesian  anova  inference 

Я роблю перехресну перевірку за допомогою методу "випуск один". У мене є бінарний відповідь і я використовую завантажувальний пакет для R та функцію cv.glm . Моя проблема полягає в тому, що я не повністю розумію частину "вартості" в цій функції. З того, що я можу зрозуміти, це функція, яка вирішує, …

14 r  cross-validation 

У дослідженнях фінансової економетрії дуже часто досліджується взаємозв'язок між фінансовими часовими рядами, які набувають форми щоденних даних . Змінна часто робиться , наприклад, приймаючи різницю журналу; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .Я( 0 )Я(0)I(0)ln( Ст) - ln( Ст - 1)ln⁡(Пт)-ln⁡(Пт-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Однак щоденні …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

У мене виникають труднощі зрозуміти, як використовувати завантажувальний інструмент для обчислення інтервалів прогнозування для лінійної регресійної моделі. Чи може хтось окреслити покрокову процедуру? Я шукав через Google, але нічого насправді не має для мене сенсу. Я розумію, як використовувати завантажувальний інструмент для обчислення довірчих інтервалів для параметрів моделі.

14 regression  bootstrap  prediction-interval 

Я читаю розділ "Часта статистика" з книги Кевіна Мерфі " Машинне навчання - ймовірнісна перспектива ". Розділ про завантажувальну версію зазначає: Запуск завантажувача - це проста технологія Монте-Карло для наближення розподілу вибірки. Це особливо корисно у випадках, коли оцінювач є складною функцією справжніх параметрів. Ідея проста. Якби ми знали справжні …

14 bootstrap  frequentist 

Я читав, що тест Колмогорова-Смірнова не слід використовувати для перевірки правильності придатності розподілу, параметри якого були оцінені зразком. Чи є сенс розділити мою вибірку надвоє і використовувати першу половину для оцінки параметрів, а другу для KS-тесту? Спасибі заздалегідь

14 estimation  fitting  kolmogorov-smirnov 

Припустимо, у мене є впорядкований вектор, де перший елемент - це кількість відвідувань веб-сайту за певний проміжок часу за унікальним IP-адресою з найбільшою кількістю відвідувань, другий елемент - кількість відвідувань унікальним IP-адресою з другим найбільша кількість відвідувань тощо. Я розумію, що можуть бути варіації сайту, але чи існує взагалі припущений …

14 web  power-law 

Указуючи модель перехресних змішаних ефектів, я намагаюся включати взаємодії. Однак я отримую таке повідомлення про помилку: Error in lme.formula(rate ~ nozzle, random = ~nozzle | operator, data = Flow) : nlminb problem, convergence error code = 1 message = iteration limit reached without convergence (10) Модель має наступне: 1. 3 …

14 mixed-model  lme4-nlme 

Я використовував randomForest, щоб класифікувати 6 поведінки тварин (наприклад, стоячи, ходити, плавати тощо) на основі 8 змінних (різні пози тіла та руху). MDSplot в пакеті randomForest дає мені цей результат, і у мене виникають проблеми з інтерпретацією результату. Я зробив PCA на одних і тих же даних і отримав приємне …

14 r  classification  random-forest  multidimensional-scaling