Статистика та великі дані

Припустимо, і Y ∼ N ( μ y , σ 2 y )Х∼ N( мкх, σ2х)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x)Y∼ N( мку, σ2у)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Мене цікавить . Чи є неупереджений оцінювач для z ?z= хв ( μх, мку)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz Простий оцінювач де ˉ x і ˉ y …

13 random-variable  unbiased-estimator  minimum 

Я шукаю методи, які можна використовувати для оцінки моделі помилки вимірювання "OLS". yi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Де помилки є незалежними нормальними з невідомими відхиленнями і . "Стандартний" OLS в цьому випадку не працюватиме.σ2yσy2\sigma_{y}^{2}σ2xσx2\sigma_{x}^{2} У Вікіпедії є кілька непривабливих рішень - ці два змушують вас припускати, що або "коефіцієнт …

13 regression  estimation  errors-in-variables 

це моє перше повідомлення. Я щиро вдячний цій громаді. Я намагаюся проаналізувати дані поздовжнього підрахунку, які є нульовими (усі ймовірність того, що змінна відповіді = 0 дорівнює 0), і середнє значення! = Дисперсія, тому було вибрано негативний біноміальний розподіл по пуассону. Функції / команди, які я виключив: R функція gee …

13 r  stata  count-data  panel-data  truncation 

Мені потрібна формула ймовірності події в n-змінному розподілі Бернуллі із заданим ймовірністю для одного елемента і для пар елементів . Еквівалентну я міг би дати середнє значення і ковариация . P ( X i = 1 ) = p i P ( X i = 1 ∧ X j = …

13 multivariate-analysis  discrete-data 

Я експериментую з класифікацією даних на групи. Я досить новачок у цій темі, і намагаюся зрозуміти результат деяких аналізів. За допомогою прикладів Quick-R пропонується кілька Rпакетів. Я спробував використовувати два з цих пакетів ( fpcза допомогою kmeansфункції та mclust). Один із аспектів цього аналізу, який я не розумію, - це …

13 r  clustering 

Я хотів би отримати коефіцієнти для проблеми LASSO | | Y- Xβ| | +λ | | β| |1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. Проблема полягає в тому, що функції glmnet та lars дають різні відповіді. Для функції glmnet я запитую коефіцієнтизамість просто , але я все одно отримую різні відповіді.λλ / | | Y| …

13 r  machine-learning  regression  lasso  regularization 

Дані: нещодавно я працював над аналізом стохастичних властивостей просторово-часового поля прогнозування помилок виробництва вітроенергетики. Формально можна сказати, що це процес індексуються двічі у часі (з і ) і один раз у пробілі ( ), причому - кількість разів перегляду вперед (дорівнює чомусь навколо , регулярно відбирається), - кількість "прогнозних періодів" …

13 forecasting  data-mining  stochastic-processes  spatial  spatio-temporal 

Нещодавно я закінчила ступінь магістра з медичного та біологічного моделювання, супроводжуючи інженерну математику як основу. Навіть незважаючи на те, що моя навчальна програма включала значну кількість курсів з математичної статистики (див. Список нижче), які я вів із досить високими оцінками, я часто закінчуюсь повністю втраченою, дивлячись як на теорію, так …

13 mathematical-statistics  bioinformatics  computational-statistics 

У мене є набір гравців. Вони грають один проти одного (попарно). Пари гравців вибираються випадковим чином. У будь-якій грі виграє один гравець, а інший програє. Гравці грають один з одним обмеженою кількістю ігор (деякі гравці грають більше ігор, інші менше). Отже, у мене є дані (хто перемагає проти кого і …

13 goodness-of-fit  ranking  rating 

У відповідь на зростаючу групу статистиків та дослідників, які критикують корисність тестування гіпотез (NHT) для науки як сукупного зусилля, Американська спеціальна група психологічних асоціацій зі статистичних висновків уникала прямої заборони НТГ, але натомість запропонувала дослідникам повідомляти розміри ефекту на додаток до p-значень, отриманих від NHT. Однак розміри ефектів не просто …

13 bayesian  confidence-interval  effect-size  inference 

Я вчора поставив це питання на StackOverflow і отримав відповідь, але ми погодилися, що це здається трохи хакітським і може бути кращий спосіб його розглянути. Питання: Я хотів би обчислити стандартні помилки Newey-West (HAC) для вектора (у цьому випадку вектор фондової віддачі). Функція NeweyWest()в sandwichпакеті робить це, але приймає lmоб'єкт …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

Мені підходить поетапна логістична регресія на наборі даних у SPSS. Під час процедури я підганяю свою модель до випадкового підмножини, що становить приблизно. 60% від загальної вибірки, що становить близько 330 випадків. Що мені здається цікавим, це те, що кожного разу, коли я повторно відбираю свої дані, у кінцевій моделі …

13 logistic  spss  stepwise-regression 

Які плюси та мінуси використання LARS [1] проти використання координатного спуску для встановлення L1-регульованої лінійної регресії? Мене в основному цікавлять аспекти ефективності (мої проблеми мають, як правило, Nсотні тисяч і p<20). Однак, будь-які інші дані також будуть оцінені. редагувати: Оскільки я розмістив запитання, chl люб'язно вказав на статтю [2] Friedman …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Зараз я працюю асистентом викладання у своєму університеті, на вступному курсі статистики (для студентів-медиків). В автономному режимі доступно багато книг з інформацією, яка допомагає вчителю. Однак, що мені цікаво знати, якщо ви можете направити мене на будь-які (хороші) ресурси, які надають вправи (з рішеннями) статистики, які доступні в Інтернеті? (наприклад: …

13 probability  references  inference  descriptive-statistics  teaching 

Я роблю купу звітів про нерухомість, і середню ціну часто повідомляють, особливо Національна асоціація ріелторів (NAR). Як я найкраще можу сказати, вони отримують лише посередників цін на нерухомість з кожної області. Моє запитання: як слід розраховувати національну медіану, враховуючи обмеження даних? Як медіана медіанів, як просте середнє значення медіанів, чи …

13 median