Статистика та великі дані

Як на результати формули пророцтва Спірмена-Брауна впливає тест-запитання різної складності або рейтинги, які легко чи важко оцінюють. В одному з поважних текстів сказано, що на СБ це постраждало, але він не дає деталей. (Дивіться цитату нижче.) Гуйон, Р. М (2011). Оцінка, вимірювання та прогнозування рішень для персоналу, 2-е видання. Pg …

10 reliability  psychometrics 

Моє запитання - про необхідну кількість моделювання методу аналізу Монте-Карло. Наскільки я бачу необхідну кількість моделювання для будь-якої дозволеної процентної помилки (наприклад, 5) дорівнює n = { 100 ⋅ z c ⋅ std ( x )ЕЕEn = { 100 ⋅ zc⋅ std ( x )Е⋅ середнє значення ( x )}2,н={100⋅zc⋅стд(х)Е⋅маю …

10 standard-deviation  monte-carlo  power-analysis 

Існує припущення про нормальність, коли мова йде про моделі OLS, і це те, що помилки зазвичай розподіляються. Я переглядав перехресну перевірку, і це здається, що Y і X не повинні бути нормальними, щоб помилки були нормальними. Моє запитання: чому, коли ми маємо неширокі розповсюдження помилок, чи не порушується обґрунтованість наших …

10 regression  statistical-significance  assumptions  normality-assumption 

У звичайному обчисленні VIF для лінійної регресії кожна незалежна / пояснювальна змінна трактується як залежна змінна в звичайній регресії найменших квадратів. тобтоXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Значення зберігаються для кожної з регресій, а VIF визначається заR2R2R^2nnn VIFj=11−R2jVIFj=11−Rj2 VIF_j = \frac{1}{1-R^2_j} для певної пояснювальної …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

Я використовував статистику GAP для оцінки k кластерів у Р. Однак я не впевнений, чи правильно її інтерпретую. З наведеного сюжету я припускаю, що мені слід використовувати 3 кластери. З другого сюжету я повинен вибрати 6 кластерів. Чи правильно трактувати статистику GAP? Буду вдячний за будь-яке пояснення.

10 clustering 

Я маю певний досвід моделювання часових рядів у вигляді простих моделей ARIMA тощо. Тепер у мене є деякі дані, які демонструють кластеризацію нестабільності, і я б спробував почати з встановлення на ці дані моделі GARCH (1,1). У мене є ряд даних і ряд змінних, на які я думаю, що вони …

10 r  regression  garch 

Це питання стосується статті " Диференціальна геометрія криволінійних експоненціальних сімей-кривизни та втрати інформації " Амарі. Текст йде так. Нехай - n -вимірне множина розподілів ймовірностей з системою координат θ = ( θ 1 , … , θ n ) , де p θ ( x ) > 0Sн= { рθ}Sn={pθ}S^n=\{p_{\theta}\}нnnθ …

10 mathematical-statistics  statistical-learning  geometry  information-geometry 

Чи можемо ми після використання запису безпосередньо використовувати ітерації MCMC для оцінки щільності, наприклад, шляхом побудови гістограми чи оцінки щільності ядра? Мене турбує те, що ітерації MCMC не обов'язково є незалежними, хоча вони максимум однаково розподілені. Що робити, якщо ми додатково застосуємо проріджування до ітерацій MCMC? Мене хвилює те, що …

10 distributions  mcmc  asymptotics 

Я намагаюся зробити A / B тестування байєсівського шляху, як у ймовірнісному програмуванні для тестів хакерів та байесівських A / B тестів . Обидві статті припускають, що яка приймає рішення, вирішує, який із варіантів краще ґрунтується виключно на ймовірності якогось критерію, наприклад, , отже, краще. Ця ймовірність не дає жодної …

10 bayesian  beta-binomial 

Скажіть, у мене є така модель: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} І я можу зробити для та показані нижче, зі своїх даних. Чи є байесовский спосіб сказати (або кількісної оцінки) , якщо …

10 distributions  bayesian  poisson-distribution 

У мене є серія дистрибуцій з лівим косим / важким хвостом, які я хотів би показати. Є 42 розподілу через три фактори (позначено як A, Bі Cнижче). Також варіація зменшується в залежності від фактору B. Проблема в мені полягає в тому, що розподіли важко розрізнити за шкалою результату (коефіцієнт чи …

10 data-visualization  multivariate-analysis  heteroscedasticity  skewness  boxplot 

Інтернет-модуль, який я вивчаю, стверджує, що ніколи не слід використовувати співвідношення Пірсона з пропорційними даними. Чому ні? Або якщо іноді це нормально або завжди добре, то чому?

10 correlation  proportion  compositional-data 

Формула, яку потрібно вказати для навчання багаторівневої моделі (використовуючи lmerз lme4 Rбібліотеки), завжди отримує мене. Я прочитав незліченну кількість підручників та навчальних посібників, але ніколи не зрозумів це правильно. Ось ось приклад із цього підручника, який я хотів би бачити сформульованим у рівнянні. Ми намагаємось моделювати частоту голосу як функцію …

10 r  multilevel-analysis  lme4-nlme 

Я отримав три зменшених моделі від оригінальної повної моделі за допомогою прямий вибір зворотне усунення Техніка пеналізації L1 (LASSO) Для моделей, отриманих за допомогою вибору вперед / усунення вперед, я отримав перехресну перевірену оцінку помилки прогнозування за допомогою CVlmпакету, DAAGдоступного в R. Для моделі, обраної через LASSO, я використовував cv.glm. …

10 cross-validation  model-selection  lasso  stepwise-regression 

Я перевіряю незалежність двох змінних, A і B, стратифікованих C. A і B є бінарними змінними, а C - категоричними (5 значень). Здійснюючи точний тест Фішера на А і В (всі страти разом), я отримую: ## (B) ## (A) FALSE TRUE ## FALSE 1841 85 ## TRUE 915 74 OR: …

10 categorical-data  interpretation  inference  contingency-tables  fishers-exact