Запитання з тегом «mathematical-statistics»

Я намагаюся зрозуміти логіку тесту чи-квадрата. Тест Chi-квадрата - . потім порівнюється з розподілом у квадраті Chi, щоб з'ясувати значення p.для того, щоб відкинути нульову гіпотезу чи ні. : спостереження походять від розподілу, який ми використовували для створення наших очікуваних значень. Наприклад, ми могли б перевірити, чи ймовірність отримання задана …

13 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics  chi-squared 

Ці два вирази мене сильно збентежили, коли я вивчав статистику. Мені здається, це абсолютно різні речі. Випадкова вибірка є випадковим чином взяти пробу з популяції, в той час як випадкова величина , як функція , яка відображає безліч всіх можливих результатів експерименту з реальним числом. Однак скажіть, якщо я малюю …

13 mathematical-statistics  random-variable  terminology  sample 

Дійсно наткнувся на цей. Мені дуже хотілося б прикладу чи ситуації, коли оцінювач B був би одночасно послідовним та упередженим.

13 mathematical-statistics  estimation  econometrics 

Припустимо, гра пропонує подію, яка по завершенні або дає нагороду, або нічого не дає. Точний механізм визначення того, чи присуджується винагорода, невідомий, але я припускаю, що використовується генератор випадкових чисел, і якщо результат більший, ніж якесь твердо кодоване значення, ви отримуєте винагороду. Якщо я хочу в основному реверсувати інженер, яке …

13 logistic  mathematical-statistics  sample-size  power-analysis  bernoulli-distribution 

Я вивчаю машинне навчання, і кожна книга, яку я відкриваю, натрапляю на розподіл чі-квадрата, гамма-функцію, t-розподіл, гауссова тощо. Кожна книга, яку я відкрив до цього часу, визначає лише те, що таке розподіли: вони не пояснюють і не дають інтуїції, звідки беруться конкретні формули для функцій. Наприклад, чому розподіл чі-квадрата таким, …

13 probability  distributions  mathematical-statistics  references 

Моє запитання стосується взаємозв'язку альфа-бета-версії та їх визначень у статистиці. альфа = рівень помилки типу I = рівень значущості, що враховується, що гіпотеза NULL є правильною Бета = показник помилок II типу Якщо альфа знижується (специфічність збільшується як альфа = 1- специфічність), бета збільшується (чутливість / потужність зменшується як бета …

13 statistical-significance  mathematical-statistics 

Y X ∼ χ 2 ( n - 1 ) Y ∼ Beta ( nXXX і незалежно розподілені випадковими змінними, де і . Який розподіл ?YYYX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)}Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)Z=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X Щільність суглоба задається числом(X,Y)(X,Y)(X,Y) fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n-1}{2}-1}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{y^{\frac{n}{2}-2}(1-y)^{\frac{n}{2}-2}}{B\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)}\mathbf1_{\{x>0\,,\,00\,,\,|z|<w\}} Тоді граничний pdf із - , що мене нікуди не веде.f Z ( z ) = ∫ ∞ …

12 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Я бачив формули у Вікіпедії. які стосуються відстані махаланобісу та важеля: Відстань махаланобіса тісно пов'язана зі статистикою важеля, , але має різну шкалу:hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). У пов'язаній статті Вікіпедія описує hhh у цих термінах: У моделі лінійної регресії, оцінка важелів для блоку даних визначаються як: діагонального …

12 multiple-regression  mathematical-statistics  diagnostic  leverage 

Як я можу це вирішити? Мені потрібні проміжні рівняння. Можливо, відповідь −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функція щільності ймовірності. limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0limx→∞F(x)=1limx→∞F(x)=1\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1 джерело: http://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H22/H22A.pdf p.40 Спробуйте проміжні рівняння нижче: ddt[∫∞txf(x)dx]=ddt[[xF(x)]∞t−∫∞tF(x)dx]??ddt[∫t∞xf(x)dx]=ddt[[xF(x)]t∞−∫t∞F(x)dx]?? \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] …

12 probability  distributions  self-study  mathematical-statistics 

Співвідношення двох незалежних нормальних розподілів дає розподіл Коші. T-розподіл - це нормальний розподіл, розділений на незалежний розподіл chi-квадрата. Співвідношення двох незалежних чі-квадратних розподілів дає F-розподіл. Я шукаю співвідношення незалежних безперервних розподілів, яке дає нормально розподілену випадкову змінну із середнім та дисперсією ?σ 2мкмк\muσ2σ2\sigma^2 Можливо, існує нескінченний набір можливих відповідей. Чи …

12 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics 

Короткий зміст: Чи існує яка-небудь статистична теорія, яка б підтримувала використання -розподілу (зі ступенями свободи на основі залишкового відхилення) для тестів коефіцієнтів логістичної регресії, а не стандартного нормального розподілу?ttt Деякий час тому я виявив, що при встановленні логістичної регресійної моделі в SAS PROC GLIMMIX, за замовчуванням, коефіцієнти логістичної регресії перевіряються …

12 r  logistic  mathematical-statistics  sas  degrees-of-freedom 

Мені знайомі такі позначення, як: yij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eijyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align} where , іβ0j=β0+ujβ0j=β0+uj\beta_{0j}=\beta_{0}+u_j yij=β0+β1xij+u0j+u1jxij+eij=β0j+β1jxij+eijyij=β0+β1xij+u0j+u1jxij+eij=β0j+β1jxij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_1 x_{ij} + u_{0j} + u_{1j} x_{ij} + e_{ij} \\ &= \beta_{0j} + \beta_{1j} x_{ij} + e_{ij} \end{align} …

12 mixed-model  mathematical-statistics 

Для заданого набору даних розкид часто обчислюється або як стандартне відхилення або як IQR (міжквартильний діапазон). Тоді як a standard deviationнормалізується (z-бали тощо) і тому може використовуватися для порівняння спредів між двома різними популяціями, це не стосується IQR, оскільки вибірки з двох різних сукупностей можуть мати значення у двох досить …

12 nonparametric  mathematical-statistics  standard-deviation  descriptive-statistics  normalization 

Не могли б ви дати мені уточнення щодо алгоритмів видобутку даних та штучного інтелекту? Яку базу математики вони використовували? Не могли б ви дати мені вихідну точку з математики для розуміння цих типів алгоритмів?

12 mathematical-statistics  references  data-mining  algorithms  artificial-intelligence 

Про це також запитали в обчислювальній науці. Я намагаюся обчислити байєсівську оцінку деяких коефіцієнтів для авторегресії з 11 зразків даних: де - гауссова із середнім 0 та дисперсією Попередній розподіл на вектор - гауссовий із середнім та діагональною матрицею коваріації із діагональні записи, що дорівнює .Yi=μ+α⋅Yi−1+ϵiYi=μ+α⋅Yi−1+ϵi Y_{i} = \mu + …

12 bayesian  mathematical-statistics  posterior