Запитання з тегом «probability»

Зазвичай теорія ймовірностей викладається з аксіомами Колгоморова. Чи приймають байєси також аксіоми Колмогорова?

24 probability  bayesian  kolmogorov-axioms 

У багатьох онлайн-іграх, коли гравці виконують складне завдання, іноді надається спеціальна нагорода, яку можуть використовувати всі, хто виконав завдання. зазвичай це кріплення (спосіб транспортування) або інший предмет суєти (елементи, які не покращують продуктивність персонажа і в основному використовуються для налаштування зовнішності). Коли така нагорода вручається, найпоширеніший спосіб визначення того, хто …

23 probability  random-generation 

Нехай X1X1X_1 і - 2 iidrv, де . Я хотів би знати розподіл для .X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log⁡(X1),log⁡(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Найкраще, що я можу зробити, це взяти ряд Тейлора обох і зрозуміти, що різниця - це сума різниці між двома нормальними rv і двома r-chi квадратами на додаток до решти різниці …

23 probability  distributions  random-variable  lognormal  approximation 

Характерною функцією розподілу Фішера є: де є злита гіпергеометрична функція . Я намагаюся вирішити зворотне перетворення Фур'є з -сверткі , щоб відновити щільність змінної , тобто: з метою отримання розподілу сумиC ( t ) = Γ ( α + 1Ж( 1 , α )Ж(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha)UС( t ) = Γ ( α …

23 probability  random-variable  f-distribution  saddlepoint-approximation 

Я зараз читаю "Прогулянку п'янички" і не можу зрозуміти одну історію з неї. Ось це іде: Уявіть, що Джордж Лукас робить новий фільм «Зоряні війни» і на одному тестовому ринку вирішує здійснити шалений експеримент. Він випускає ідентичний фільм під двома назвами: "Зоряні війни: Епізод А" та "Зоряні війни: Епізод В". …

23 probability  bernoulli-distribution 

Часто в ході мого (само) дослідження статистики я зустрічав термінологію " σσ\sigma -алгебра, породжена випадковою змінною". Я не розумію визначення у Вікіпедії , але найголовніше, що я не розумію цього. Чому / коли нам потрібні σ−σ−\sigma- алгебри, породжені випадковими змінними? Яке їх значення? Я знаю наступне: a σσ\sigma -алгебра на …

23 probability  random-variable  sigma-algebra 

(Заздалегідь вибачтесь за використання простої мови, а не статистичної мови.) Якщо я хочу виміряти шанси прокатки кожної сторони певного фізичного шестигранного штампу до приблизно +/- 2% з розумною впевненістю, скільки потрібно було б зразків валків? тобто скільки разів мені знадобиться прокатати штамп, підраховуючи кожен результат, щоб бути на 98% впевненим, …

22 probability  inference  pdf  dice 

Чому так часто буває отримання максимальних оцінок ймовірності параметрів, але ви практично ніколи не чуєте про очікувані оцінки параметрів ймовірності (тобто виходячи з очікуваного значення, а не режиму функції ймовірності)? Це в першу чергу з історичних причин, або з більш предметних технічних чи теоретичних причин? Чи будуть суттєві переваги та …

22 probability  mathematical-statistics  maximum-likelihood  optimization  expected-value 

Я деякий час працюю з конволюційними нейронними мережами (CNN), в основному над даними зображень для семантичної сегментації / сегментації екземплярів. Я часто візуалізував софтмакс мережевого виходу як "теплову карту", щоб побачити, наскільки високі активації пікселя для певного класу. Я інтерпретував низькі активації як "невизначені" / "невпевнені", а високі - як …

22 probability  deep-learning  conv-neural-network  uncertainty  softmax 

Деякі джерела кажуть, що ймовірність функції не є умовною ймовірністю, деякі кажуть, що вона є. Це дуже бентежить мене. Згідно з більшістю джерел, які я бачив, вірогідність розподілу з параметром θθ\theta повинна бути добутком функцій масової ймовірності, заданих nnn зразками xixix_i : L(θ)=L(x1,x2,...,xn;θ)=∏i=1np(xi;θ)L(θ)=L(x1,x2,...,xn;θ)=∏i=1np(xi;θ)L(\theta) = L(x_1,x_2,...,x_n;\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i;\theta) Наприклад, у …

21 probability  bayesian  conditional-probability  likelihood  frequentist 

Чи має це дискретний розподіл назву? Дляi ∈ 1 ... Ni∈1 ...Ni \in 1...N f( i ) = 1N∑Nj = i1jf(i)=1N∑j=iN1jf(i) = \frac{1}{N} \sum_{j = i}^N \frac{1}{j} Я натрапив на цей розподіл із наступного: у мене є список з NNN елементів, ранжируваних за деякою функцією утиліти. Я хочу випадковим чином …

21 probability  terminology  discrete-data  distributions 

Я пишу алгоритм, де, задаючи модель, я обчислюю ймовірність списку наборів даних, а потім потрібно нормалізувати (до ймовірності) кожного з вірогідних. Тож щось на зразок [0,00043, 0,00004, 0,00321] може бути перетворене на таке, як [0,2, 0,03, 0,77]. Моя проблема полягає в тому, що ймовірність журналу, з якою я працюю, зовсім …

21 probability  normalization  likelihood  c++  arithmetic 

Мені було цікаво, чи може хтось дати короткий пробіг щодо визначень та використання p-значень, рівня значущості та помилки типу I. Я розумію, що р-значення визначаються як "ймовірність отримання тестової статистики принаймні такої ж екстремальної, як та, яку ми насправді спостерігали", тоді як рівень значущості - це лише довільне значення відсічення …

21 hypothesis-testing  probability  statistical-significance  p-value  error 

Чи можливо, що дві випадкові величини мають однаковий розподіл, і все ж вони майже напевно різні?

21 distributions  probability 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Припустимо, у нас є незалежних випадкових змінних , , X_n з кінцевими засобами \ mu_1 \ leq \ ldots \ leq \ mu_N та дисперсіями \ sigma_1 ^ 2 , \ ldots , \ sigma_N ^ 2 . Я шукаю обмеження без розподілу на ймовірність того, що будь-який X_i …

21 probability  bounds  maximum