Запитання з тегом «stochastic-processes»

Я досить часто зустрічаю термін "рішення закритої форми". Що означає рішення закритої форми? Як можна визначити, чи існує розв’язання формальної форми для даної проблеми? Шукаючи в Інтернеті, я знайшов деяку інформацію, але нічого в контексті розробки статистичної чи ймовірнісної моделі / рішення. Я дуже добре розумію регресію, тому, якщо хтось …

82 regression  machine-learning  probability  terminology  stochastic-processes 

Випадкова прогулянка , яка визначається як Yт= Yt - 1+ етYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , де етete_t є білим шумом. Позначає, що поточна позиція - це сума попередньої позиції + непередбачуваний термін. Можна довести , що середня функція мкт= 0μt=0\mu_t = 0 , так як Е( Yт) = Е( …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Стохастичний процес - це процес, який розвивається з часом, тож це насправді більш химерний спосіб сказати "часовий ряд"?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

Іншими словами, виходячи з наступного, що таке p? Для того, щоб зробити це математичною проблемою, а не антропологією чи суспільствознавством, а також спростити проблему, припустимо, що товаришів обирають з однаковою ймовірністю для всієї сукупності, за винятком того, що брати і сестри та перші родички ніколи не спарюються, а товариші завжди …

26 probability  stochastic-processes  genetics 

Натхненний розмовою Пітера Доннеллі в TED , в якій він обговорює, скільки часу знадобиться, щоб певна схема з'явилася в серії монет, я створив наступний сценарій у Р. Враховуючи два шаблони 'hth' і 'htt', це підраховує, скільки часу в середньому потрібно (тобто скільки викинуто монет), перш ніж потрапити на один із …

26 r  probability  stochastic-processes 

Візьмемо для прикладу футбол (футбол). Можливі 3 результати, виграти вдома, нічия, виграти в гостях. Я взяв випадкову гру від bet365 Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Тож для інвестицій у розмірі 100 $ за даного результату ви втрачаєте 100 $ або виграєте: 220 $ , 340 $ …

25 probability  stochastic-processes 

Нещодавно я натрапив на кілька паперів та Інтернет-ресурсів, де згадується причинність Грейнджера . Короткий перегляд відповідної статті Вікіпедії залишив у мене враження, що цей термін стосується причинності в контексті часових рядів (або, загалом, стохастичних процесів ). Більше того, читання цієї приємної публікації в блозі створило додаткову плутанину в тому, як …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Я читав Maraun та ін. , "Нестаціонарні процеси Гаусса у вейвлет-домені: синтез, оцінка та значне тестування" (2007), який визначає клас нестаціонарних GP, який може бути визначений множниками у вейвлет-домені. Реалізація одного такого GP - це: де - білий шум, - безперервне вейвлет-перетворення відносно вейвлет , - множник (якийсь подібний на …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Я хочу вирішити, чи варто мені пройти курс під назвою "ВСТУП ДО СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ", який відбудеться в наступному семестрі в моєму університеті. Я запитав викладача, як вивчення такого курсу допоможе мені як статистику, він сказав, що оскільки він виходить з вірогідності, він знає дуже мало статистики і не знає, як …

18 probability  stochastic-processes 

Розглянемо ціле випадкове прогулянку, починаючи з 0, з наступними умовами: Перший крок плюс-мінус 1, з однаковою ймовірністю. Кожен наступний крок: 60%, ймовірно, будуть в тому ж напрямку, що і попередній крок, 40%, ймовірно, будуть у зворотному напрямку Яке розповсюдження дає це? Я знаю, що випадковий хід без імпульсу дає нормальне …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Чи може хтось інтуїтивно пояснити мені, що таке періодичність ланцюга Маркова? Він визначається наступним чином: Для всіх станів iii в SSS didid_i = gcd{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} =1 Дякую за ваші зусилля!

17 stochastic-processes  markov-process 

Я маю помірний досвід прогнозування часових рядів. Я переглянув декілька книг з прогнозуванням, і не бачу наступних питань, вирішених у жодній із них. У мене є два питання: Як я можу визначити об'єктивно (за допомогою статистичного тесту), якщо для даного часового ряду є: Стохастична сезонність або детермінована сезонність Стохастична тенденція …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

У мене є дві випадкові величини, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 деU(0,1)U(0,1)U(0,1) - рівномірний розподіл 0-1. Потім, вони дають процес, скажімо: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Тепер мені було цікаво, чи існує вираз закритої форми для F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) теоретичного 75-відсоткового квантиля P(x)P(x)P(x) для заданого x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) якщо припустити, що я можна зробити це за …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

Універсальний експоненціальний процес Хоукса - це захоплюючий точковий процес зі швидкістю прибуття події: λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu + \sum\limits_{t_i<t}{\alpha e^{-\beta(t-t_i)}} де - часи прибуття події.t1,..tnt1,..tn t_1,..t_n Функція вірогідності журналу є −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln(μ+αe−β(tj−ti))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln⁡(μ+αe−β(tj−ti)) - t_n \mu + \frac{\alpha}{\beta} \sum{( e^{-\beta(t_n-t_i)}-1 )} + \sum\limits_{i<j}{\ln(\mu+\alpha e^{-\beta(t_j-t_i)})} які можна обчислити рекурсивно: −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑ln(μ+αR(i))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑ln⁡(μ+αR(i)) - t_n \mu …

16 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

Чим відрізняються ланцюги Маркова від процесів Маркова? Я читаю суперечливу інформацію: іноді визначення базується на тому, чи є простір станів дискретним чи безперервним, а іноді воно базується на тому, чи час дискретний безперервним. Слайд 20 цього документа : Процес Маркова називається ланцюгом Маркова, якщо простір стану дискретний, тобто кінцевий чи …

16 terminology  stochastic-processes  markov-process