Статистика та великі дані

Які належні припущення щодо багаточленної логістичної регресії? І які найкращі тести для задоволення цих припущень за допомогою SPSS 18?

10 logistic  spss  assumptions  multinomial  multinomial-logit 

Припустимо, я спостерігаю iid і хочу перевірити H 0 : A vech ( Σ - 1 ) = a для сумісної матриці A і вектора a . Чи відома робота над цією проблемою?хi∼ N( μ , Σ )xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)Н0: A H0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =а(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aАAAаaa …

10 hypothesis-testing  normal-distribution  multivariate-analysis  maximum-likelihood  covariance 

Ми завжди кажемо, що статистика просто стосується даних. Але ми також знаємо, що інформатика також отримує знання з аналізу даних. Наприклад, люди з біоінформатики можуть повністю пройти без біостатистики. Хочу знати, в чому суттєва різниця між статистикою та інформатикою.

10 bioinformatics 

Я намагаюся повторити роботу колеги і переміщую аналіз із Stata на R. Моделі, в яких вона використовується, викликають опцію "кластер" у функції nbreg для кластеризації стандартних помилок. Дивіться http://repec.org/usug2007/crse.pdf для досить повного опису того, що і чому цього варіанту Моє запитання - як викликати цей самий варіант для негативної біноміальної …

10 r  stata  negative-binomial 

У встановленні багатоваріантної множинної регресії (векторний регресор і регресіяі) чотири основні тести загальної гіпотези (Ламбда Вілка, Пілла-Бартлетта, Готелінга-Лоулі та Найбільший корінь Роя) залежать від власних значень матриці , де і - матриці варіації "поясненої" та "загальної". H EНЕ- 1HE−1H E^{-1}НHHЕEE Я помітив, що статистику Піллая та Хотелінга-Лоулі можна виразити як …

10 regression  multiple-regression  multivariate-analysis  manova 

Якщо я підхоплюю свої дані в чомусь на зразок lm(y~a*b), у синтаксисі R, де aє двійковою змінною і bє числовою змінною, то a:bтермін взаємодії - це різниця між нахилом y~bу a= 0 та at a= 1. Тепер, скажімо, зв'язок між yі bє криволінійним. Якщо я зараз підходить lm(y~a*poly(b,2)), то a:poly(b,2)1зміна …

10 r  multiple-regression  splines 

Я намагаюся визначити, чи спрацюють прості ймовірності для моєї проблеми чи буде краще використовувати (і дізнатися про них) більш складні методи, такі як логістична регресія. Змінна відповіді в цій проблемі - це двійкова відповідь (0, 1). У мене є ряд змінних прогнозів, які всі категоричні і не упорядковані. Я намагаюся …

10 r  probability  logistic 

Виходячи виключно з тимчасової схеми клацань миші (перелік разів клацання ), чи можна передбачити активність користувача комп'ютера?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Наприклад, з: робота проти проведення часу у Facebook проти перегляду фотографій проти комп’ютерної гри. Якщо вони будуть більш дрібними прогнозами (наприклад, грати StarCraft проти Counter Strike проти SimCity), то я також зацікавлений. Хоча …

10 time-series  signal-processing  pattern-recognition 

Існує багато методів проведення регуляризації - наприклад, , L 1 і L 2, заснована на нормуванні регуляризації. На думку Friedman Hastie & Tibsharani , найкращий регуляризатор залежить від проблеми: а саме від природи справжньої цільової функції, конкретної основи, що використовується, співвідношення сигнал-шум та розміру вибірки.L0L0L_0L1L1L_1L2L2L_2 Чи є емпіричні дослідження, що …

10 r  regression  machine-learning  regularization 

Припустимо , у мене є «експертів», з яких я хотів би, щоб викликати попередній розподіл по деякої змінної X . Я хотів би мотивувати їх реальними грошима . Ідея полягає у тому, щоб викликати пріори, спостерігати за n реалізаціями випадкової величини X , а потім розкривати деякий заздалегідь визначений "гаманець" …

10 bayesian  prior 

Я, можливо, змішую свої часові ряди та поняття, що не є часовими рядами, але в чому різниця між регресійною моделлю, яка демонструє послідовну кореляцію, і моделлю, що має одиничний корінь? Крім того, чому ви можете використовувати тест Дурбіна-Уотсона для перевірки на послідовну кореляцію, але потрібно використовувати тест Діккі-Фуллера для одиничних …

10 time-series  autocorrelation  unit-root 

Я виконав триразові повторні заходи ANOVA; які пост-спеціальні аналізи справедливі? Це повністю збалансована конструкція (2х2х2) з одним із факторів, що мають внутрішню тематику повторного вимірювання. Мені відомі багатоваріантні підходи до повторних заходів ANOVA в R, але мій перший інстинкт - це приступити до простого стилю aov () ANOVA: aov.repeated <- …

10 r  anova  repeated-measures  interaction  post-hoc 

Якщо колись був випадок, коли це стало зрозумілим, це проблема Монті Холл. Навіть великий Пол Ердос обдурив цю проблему. На моє запитання, на яке може бути важко відповісти, це те, що ймовірність того, що ми можемо бути настільки впевнені у відповіді, ми отримуємо інтуїтивно зрозумілий аргумент, але все-таки помиляємось. Закон …

10 probability  conditional-probability  paradox  heuristic 

Я працюю над прогнозуванням часових рядів. У мене є два набори даних і . У мене є три моделі прогнозування: . Усі ці моделі навчаються за допомогою зразків у наборі даних , а їх продуктивність вимірюється за допомогою зразків у наборі даних . Скажімо, показники ефективності - MSE (або що-небудь …

10 time-series  machine-learning  statistical-significance  classification  model-evaluation 

Мене цікавить визначення квартилу, яке зазвичай використовується, коли ви перебуваєте в базовій статистиці. У мене є книга типу 101, і це просто дає зрозуміле визначення. "Приблизно одна чверть даних припадає на перший квартал або нижче ..." Але це приклад, коли він обчислює Q1, Q2 і Q3 для набору даних 5, …

10 excel  quantiles