Запитання з тегом «cdf»

Мій стат проф, в основному сказав, що якщо дати одне з наступних трьох, ви можете знайти інші два: Функція накопичувального розподілу Момент, що генерує функцію Функція щільності ймовірності Але мій професор економетрики сказав, що CDF є більш фундаментальними, ніж PDF-файли, оскільки є приклади, де можна мати CDF, але PDF не …

43 probability  pdf  cdf  mgf 

Я довго не розумів, чому "сума" двох випадкових величин - це їх згортання , тоді як сума функції густини суміші і -f(x)f(x)f(x)g(x)g(x)g(x)pf(x)+(1−p)g(x)pf(x)+(1−p)g(x)p\,f(x)+(1-p)g(x); арифметична сума, а не їх згортання. Точна фраза "сума двох випадкових змінних" з'являється в google 146 000 разів і є еліптичною наступним чином. Якщо вважати RV для отримання …

33 pdf  terminology  cdf  mixture  convolution 

Я працюю з двома незалежними нормальними розподілами і із засобами та та дисперсіями та .XXXYYYμxμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Я зацікавлений в розподілі їх відносини . Ні ні не мають середнього нуля, тому не розподіляється як Коші.Z=X/YZ=X/YZ=X/YXXXYYYZZZ Мені потрібно знайти CDF від , а потім взяти похідну CDF відносно , , та .ZZZμxμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Хтось …

28 distributions  normal-distribution  references  mathematical-statistics  cdf 

Я читаю про квантильну функцію, але мені це не зрозуміло. Чи можете ви надати більш зрозуміле пояснення, ніж подане нижче? Оскільки cdf ЖЖF є монотонно зростаючою функцією, він має зворотну; позначимо це через Ж- 1Ж-1F^{−1} . Якщо ЖЖF - cdf з ХХX , то Ж- 1( α )Ж-1(α)F^{−1}(\alpha) - значення …

26 distributions  cdf  inverse-cdf  quantile-function 

Заблокований . Це питання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. Мені потрібно обчислити сукупну функцію розподілу вибірки даних. Чи є щось подібне до hist () в R, яке вимірює функцію кумулятивної щільності? У мене є спроби …

23 r  distributions  cdf 

Як я можу знайти PDF (функція густини ймовірності) розподілу, заданого CDF (функція накопичувального розподілу)?

23 distributions  pdf  cdf 

Я дізнаюся про емпіричну функцію кумулятивного розподілу. Але я все одно не розумію Чому його називають "емпіричним"? Чи є різниця між емпіричним CDF та CDF?

21 distributions  terminology  cdf  ecdf 

Я читав тут , що даний зразок X1,X2,...,XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n від безперервного розподілу з cdf FXFX F_X , зразок, відповідний Ui=FX(Xi)Ui=FX(Xi) U_i = F_X(X_i) відповідає стандартному рівномірному розподілу. Я підтвердив це, використовуючи якісні симуляції в Python, і мені було легко переконатись у взаємозв'язку. import matplotlib.pyplot as plt import scipy.stats xs = …

17 pdf  uniform  cdf  intuition 

Чи містять однакову інформацію у форматі pdf та pmf та cdf? Для мене pdf дає усю вірогідність певній точці (в основному області під ймовірністю). Pmf дають ймовірність певної точки. У cdf наведено ймовірність під певним моментом. Тож у мене pdf та cdf мають однакову інформацію, але у pmf немає, тому …

17 probability  distributions  pdf  inference  cdf 

Мені завжди говорили, що CDF унікальний, однак PDF / PMF не унікальний, чому це так? Чи можете ви навести приклад, коли PDF / PMF не унікальний?

17 probability  distributions  pdf  cdf 

Припустимо, у мене є така змінна, як Xіз невідомим розподілом. У Mathematica, використовуючи SmoothKernelDensityфункцію, ми можемо мати функцію оціночної щільності. Ця розрахункова функція густини може бути використана разом з PDFфункцією для обчислення функції щільності ймовірності значення, як Xу вигляді PDF[density,X]припущення, що "щільність" є результатом SmoothKernelDensity. Було б добре, якщо в …

17 r  pdf  cdf 

Я намагаюся визначити, чи відповідає мій набір даних безперервних даних за розподілом гами з параметрами форма 1,7 та швидкість = 0,000063.====== Проблема полягає в тому, що коли я використовую R для створення графіку QQ мого набору даних проти теоретичної гамми розподілу (1,7, 0,000063), я отримую графік, який показує, що емпіричні …

16 pdf  kolmogorov-smirnov  cdf  qq-plot 

Якщо - це CDF, схоже, що ( ) також є CDF.FZFZF_ZFZ(z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alphaα>0α>0\alpha \gt 0 Питання: Це стандартний результат? З: Чи є хороший спосіб знайти функцію допомогою st , де x \ equiv g (z)gggX≡g(Z)X≡g(Z)X \equiv g(Z)FX(x)=FZ(z)αFX(x)=FZ(z)αF_X(x) = F_Z(z)^\alphax≡g(z)x≡g(z) x \equiv g(z) В основному, у мене є ще один CDF, FZ(z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alpha . …

15 data-transformation  cdf  quantile-function 

Здається, існує велика плутанина в порівнянні використання glmnetв рамках caretпошуку оптимальної лямбда та використання cv.glmnetтого ж завдання. Поставлено багато питань, наприклад: Класифікаційна модель train.glmnet vs. cv.glmnet? Який правильний спосіб використання glmnet з каретою? Перехресне підтвердження `glmnet` за допомогою` caret` але відповіді не надано, що може бути пов'язано з відтворюваністю питання. …

14 r  caret  glmnet  machine-learning  neural-networks  maximum  softmax  probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  cdf  statistical-significance  variance  expected-value  ratio  sample-size  reliability  tolerance-interval  wilcoxon-signed-rank  self-study  variance  sampling  mean  machine-learning  svm  libsvm  self-study  sampling  ranks  data-visualization  histogram  machine-learning  classification  normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  mixture  predictive-models  prediction  seasonality 

Якщо стандартний звичайний PDF -f(x)=12π−−√e−x2/2f(x)=12πe−x2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} і CDF дорівнює F(x)=12π−−√∫x−∞e−x2/2dx,F(x)=12π∫−∞xe−x2/2dx,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, як це перетворюється на функцію помилки ?zzz

10 normal-distribution  cdf