Запитання з тегом «distributions»

Якщо у мене дві змінні після двох різних розподілів і мають різні стандартні відхилення ... Як мені потрібно перетворити дві змінні, щоб при підсумовуванні двох результатів не «керував» більш мінливим. Наприклад ... Змінна A є менш мінливою, ніж змінна B (становить від 0 до 3000), а змінна B переходить вперед. …

9 distributions 

У мене є майже такі самі питання, як це: Як я можу ефективно моделювати суму випадкових змінних Бернуллі? Але налаштування зовсім інші: S=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i У нас є дані для результатів випадкових змінних Бернуллі: ,Xi,jXi,jX_{i,j}Sj=∑i=1,NXi,jSj=∑i=1,NXi,jS_j=\sum_{i=1,N}{X_{i,j}} Якщо ми оцінимо з максимальною оцінкою ймовірності (і отримаємо ), вийде, …

9 distributions  modeling  binomial  random-variable  non-independent 

Припустимо, у мене є парні спостереження, намальовані в як для . НехайXi∼N(0,σ2x),Yi∼N(0,σ2y),Xi∼N(0,σx2),Yi∼N(0,σy2),X_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_x^2\right), Y_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_y^2\right),i=1,2,…,ni=1,2,…,ni=1,2,\ldots,nZi=Xi+Yi,Zi=Xi+Yi,Z_i = X_i + Y_i, і позначаємо черезZijZijZ_{i_j} то jjjНайбільше спостережуване значення ZZZ. Що таке (умовний) розподілXijXijX_{i_j}? (або еквівалентно, що вYijYijY_{i_j}) Тобто, що таке розподіл XiXiX_i умовний на ZiZiZ_i будучи jjjго найбільшого nnn спостережувані …

9 distributions  order-statistics  shrinkage 

Отже, у мене є 16 випробувань, в яких я намагаюся ідентифікувати людину з біометричної ознаки за допомогою дистанції Hamming. Мій поріг встановлено на 3,5. Мої дані нижче, і лише пробна версія 1 - справжнє Позитивне: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 …

9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Мене цікавить розподіл максимальної просадки випадкової прогулянки: Нехай де . Максимальна сумація після періодів - . Документ Магдона-Ісмаїла та ін. ін. дає розподіл для максимального витягування броунівського руху з дрейфом. Вираз включає нескінченну суму, яка включає деякі терміни, визначені лише неявно. У мене виникають проблеми з написанням реалізації, яка зближується. …

9 distributions  cdf  finance  random-walk