Запитання з тегом «hypothesis-testing»

Тестування гіпотез оцінює, чи не відповідають дані даній гіпотезі, а не є випадковими коливаннями.

5
Правильне написання (з великої літери, курсиву, дефісування) "p-значення"?
Я усвідомлюю, що це педантично і банально, але як дослідник у галузі поза статистикою, з обмеженою формальною освітою у статистиці, мені завжди цікаво, чи правильно я пишу «p-value». Конкретно: Чи має бути "p" з великої літери? Чи має бути "p" курсивом? (Або математичним шрифтом, в TeX?) Чи повинен бути дефіс …

6
Як я перевіряю незалежність двох безперервних змінних?
Припустимо , у мене є зразок від спільного розподілу X і Y . Як перевірити гіпотезу про те , що X і Y є незалежними ?( Xн, Yн) , n = 1 .. N(Xn,Yn),n=1..N(X_n,Y_n), n=1..NХXXYYYХXXYYY Ніяких припущень щодо законів спільного або граничного розподілу і Y не припускається (щонайменше, всі спільні …

7
Чи завжди чи-квадрат є однобічним тестом?
Опублікована стаття ( pdf ) містить ці 2 пропозиції: Більше того, неправильне звітування може бути спричинене застосуванням неправильних правил або недостатнім знанням статистичного тесту. Наприклад, загальний df в ANOVA може вважатися помилкою df у звіті про тест , або дослідник може розділити повідомлене значення p тесту або на два, щоб …

5
Статистичний висновок, коли вибіркою "є" сукупність
Уявіть, що ви повинні звітувати про кількість кандидатів, які щорічно проходять тест. Здається, досить складно зробити висновок про спостережуваний відсоток успіху, наприклад, на більш широкій сукупності через специфіку цільової сукупності. Тож ви можете врахувати, що ці дані представляють всю сукупність. Чи є результати тестів, які свідчать про те, що пропорції …

2
Чому тестування частої гіпотези стає упередженим щодо відкидання нульової гіпотези досить великими зразками?
Я щойно читав цю статтю про фактор Байєса для абсолютно незв'язаної проблеми, коли натрапив на цей уривок Тестування гіпотез за допомогою факторів Байєса є більш надійним, ніж тестування частої гіпотези, оскільки форма Байєса уникає упередженості вибору моделі, оцінює докази на користь нульової гіпотези, включає невизначеність моделі та дозволяє порівнювати невкладені …

7
Чому "статистично значущих" недостатньо?
Я завершив аналіз даних і отримав "статистично значущі результати", що відповідає моїй гіпотезі. Однак студент статистики сказав мені, що це передчасний висновок. Чому? Чи потрібно ще щось включити до мого звіту?

3
Інтерпретація прогнозованого прогнозу та / або відповіді перетвореного журналом
Мені цікаво, чи має значення інтерпретація, чи трансформуються лише залежні, і залежні, і незалежні, або лише незалежні змінні. Розглянемо випадок log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я можу трактувати ІV як збільшення відсотка, але як це змінюється, коли я маю log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error або коли …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

1
Як інтерпретувати тип I, II тип та III тип ANOVA та MANOVA?
Моє первинне питання - як інтерпретувати вихід (коефіцієнти, F, P) при проведенні типу I (послідовного) ANOVA? Моя конкретна дослідницька проблема трохи складніша, тому я розбию свій приклад на частини. По-перше, якщо мене цікавить вплив густоти павуків (X1) на ріст рослини (Y1) і я висаджував розсаду у вольєри та маніпулював щільністю …

6
Мотивація відстані між розподілами Колмогорова
Існує багато способів оцінити, наскільки схожі два розподіли ймовірності. Серед популярних (у різних колах) методів є: відстань Колмогорова: відстань відстані між функціями розподілу; відстань Кантаровича-Рубінштейна: максимальна різниця очікувань двох розподілів функцій з постійною Ліпшица , яка також виявляється відстань між розподільними функціями;111L1L1L^1 обмежена відстань Ліпшиця: як і відстань KR, але …

4
Чому статистики кажуть, що несуттєвий результат означає "ви не можете відхилити нуль" на відміну від прийняття нульової гіпотези?
Традиційні статистичні тести, як і тест двох вибірок, зосереджуються на спробі усунути гіпотезу про відсутність різниці між функцією двох незалежних вибірок. Потім ми вибираємо рівень довіри і кажемо, що якщо різниця засобів перевищує рівень 95%, ми можемо відкинути нульову гіпотезу. Якщо ні, ми "не можемо відкинути нульову гіпотезу". Це, мабуть, …

3
При поєднанні p-значень, чому б не просто усереднювати?
Нещодавно я дізнався про метод Фішера для поєднання p-значень. Це ґрунтується на тому, що p-значення під нулем має рівномірний розподіл, і що який я думаю геній. Але моє запитання - чому йти цим звивистим шляхом? а чому б ні (що не так), просто використовуючи середнє значення p та використовуючи центральну …

5
Чому багаторазове порівняння є проблемою?
Мені важко зрозуміти, що насправді є проблемою із численними порівняннями . З простою аналогією кажуть, що людина, яка прийме багато рішень, зробить багато помилок. Так застосовуються дуже консервативні заходи обережності, як корекція Бонферроні, щоб зробити ймовірність того, що ця людина зробить будь-яку помилку, якнайменше, наскільки це можливо. Але чому нас …

3
Тестування рівності коефіцієнтів від двох різних регресій
Це здається основним питанням, але я просто зрозумів, що насправді не знаю, як перевірити рівність коефіцієнтів від двох різних регресій. Чи може хтось пролити на це світло? Більш формально, припустимо, я застосував наступні дві регресії: і де посилається на проектну матрицю регресії , а на вектор коефіцієнтів регресії . Зауважте, …

8
Як я можу перевірити, якщо дані зразки взяті з розподілу Пуассона?
Я знаю тести на нормальність, але як зробити тест на "Пуассон-Несс"? У мене є зразок ~ 1000 невід’ємних цілих чисел, які, я підозрюю, взяті з розподілу Пуассона, і я хотів би це перевірити.

4
Байєсівський еквівалент двох зразків t-тесту?
Я не шукаю методу підключення та відтворення, як BEST в R, а скоріше математичного пояснення, які деякі байєсівські методи я можу використати, щоб перевірити різницю середнього значення серед двох зразків.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.