Запитання з тегом «intuition»

Коли ми розглядаємо сценарії теорії черги, коли люди прибувають до обслуговуючого вузла і в черзі, зазвичай, для моделювання часу прибуття використовується процес Пуассона. Ці сценарії виникають при проблемах маршрутизації в мережі. Я вдячний інтуїтивно зрозумілим поясненням, чому процес Пуассона найкраще підходить для моделювання прибуття.

15 poisson-distribution  intuition  queueing 

Що таке функція генерування моменту (MGF)? Чи можете ви пояснити це простим та легким прикладом? Будь ласка, обмежтесь, використовуючи офіційні математичні позначення, наскільки це можливо.

15 moments  intuition  mgf 

Чи розподіл Коші якось є "непередбачуваним" розподілом? Я намагався робити cs <- function(n) { return(rcauchy(n,0,1)) } в R для безлічі n значень і помітили, що вони час від часу генерують досить непередбачувані значення. Порівняйте це з напр as <- function(n) { return(rnorm(n,0,1)) } що завжди видає "компактну" хмару точок. За …

14 distributions  intuition  cauchy 

У «Аналізі даних» DS Sivia є виведення розподілу Пуассона від біноміального розподілу. Вони стверджують, що розподіл Пуассона є граничним випадком біноміального розподілу, коли M→∞M→∞M\rightarrow\infty , де MMM - кількість випробувань. Питання 1: Як можна зрозуміти цей аргумент інтуїтивно? Питання 2: Чому крупно MMM межа M!N!(M−N)!M!N!(M−N)!\frac{M!}{N!(M-N)!}дорівнюєМNN!МNN!\frac{M^{N}}{N!}, деNNN- кількість успіхів уММMвипробуваннях? (Цей …

14 binomial  poisson-distribution  combinatorics  intuition  probability-calculus 

Пояснюючи, чому некорельований не означає незалежних, є кілька прикладів, які передбачають купу випадкових змінних, але всі вони здаються такими абстрактними: 1 2 3 4 . Ця відповідь, здається, має сенс. Моя інтерпретація: Випадкова величина та її площа можуть бути неспорідненими (оскільки, мабуть, відсутність кореляції є чимось на зразок лінійної незалежності), …

14 correlation  independence  non-independent  garch  intuition 

Я деякий час боровся зі стаціонарністю в голові ... Це, як ви про це думаєте? Будь-які коментарі чи подальші думки будуть вдячні. Стаціонарний процес - це той, який генерує значення часових рядів, так що середнє значення розподілу та дисперсія зберігаються постійними. Строго кажучи, це відомо як слабка форма стаціонарності або …

14 time-series  stationarity  intuition 

Чи є простий спосіб пояснити, чому процедура Бенджаміні та Хохберга (1995) насправді контролює показник помилкового виявлення (FDR)? Ця процедура є настільки елегантною та компактною, але доказ того, чому вона працює під незалежністю (міститься в додатку до їх документа 1995 року ), не дуже доступний.

14 intuition  false-discovery-rate  teaching 

Я дивився на сторінку вікіпедії для кореляції відстаней, де, здається, характеризується тим, як це можна обчислити. Хоча я міг робити обчислення, я намагаюся визначити, які заходи кореляції відстані і чому розрахунки виглядають так, як вони роблять. Чи є (або багато) більш інтуїтивна характеристика кореляції відстані, яка могла б допомогти мені …

14 correlation  distance  intuition  distance-covariance 

Чи може хтось запропонувати інтуїцію, чому вищі моменти розподілу ймовірностей , як третій та четвертий моменти, відповідають косості та куртозу відповідно? Зокрема, чому відхилення від середнього значення, піднятого до третьої чи четвертої сили, в кінцевому підсумку перетворюється на міру косості та куртозу? Чи є спосіб пов'язати це з третьою чи …

14 mathematical-statistics  skewness  moments  intuition  kurtosis 

Я намагаюся зрозуміти інтуїтивне розуміння та відчути різницю та практичну різницю між терміном послідовним та асимптотично неупередженим. Я знаю їхні математичні / статистичні визначення, але я шукаю щось інтуїтивне. Мені, дивлячись на їх окремі визначення, вони майже здаються одними і тими ж. Я розумію, що різниця повинна бути тонкою, але …

14 bias  convergence  unbiased-estimator  asymptotics  intuition 

Я плутаю між двома термінами "функція, що генерує ймовірність", і "функція, що генерує момент". Чим ці терміни відрізняються?

13 probability  distributions  terminology  intuition  mgf 

У мене виникають певні проблеми в розумінні шансів, і я хотів би просто пояснити, як їх інтерпретувати. Я знайшов різні дописи, пов'язані з шансами, але більшість з них складніші за те, що я намагаюся зрозуміти. Ось приклад того, як я трактую шанси: якщо шанси події, що відбувається, становлять 3 до …

13 probability  intuition  odds 

У круговій статистиці значення очікування випадкової величини зі значеннями на колі визначається як (див. Вікіпедія ). Це дуже природне визначення, як і визначення дисперсії Тож нам не знадобився другий момент, щоб визначити дисперсію!S m 1 ( Z ) = ∫ S z P Z ( θ ) d θZZZSSSм1( Z) …

13 mathematical-statistics  moments  intuition  circular-statistics 

Теорема Пол Річард Халмош-Savage каже , що для домінували статистичної моделі статистика достатньо, якщо (і тільки якщо) для всіх існує мірна версія похідної Нікодима Радона де є привілейований міра така , що для і .(Ω,A,P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr P)T:(Ω,A,P)→(Ω′,A′)T:(Ω,A,P)→(Ω′,A′)T: (\Omega, \mathscr A, \mathscr P)\to(\Omega', \mathscr A'){P∈P}{P∈P}\{P \in \mathscr{P} \} TTTdPdP∗dPdP∗\frac{dP}{dP*}dP∗dP∗dP*P∗=∑∞i=1PiciP∗=∑i=1∞PiciP*=\sum_{i=1}^\infty …

13 probability  mathematical-statistics  intuition  measure-theory 

У мене є проблеми з розумінням повної достатньої статистики? Нехай є достатньою статистикою.T=ΣxiT=ΣxiT=\Sigma x_i Якщо з ймовірністю 1, для деякої функції , то це повна достатня статистика.E[g(T)]=0E[g(T)]=0E[g(T)]=0ggg Але що це означає? Я бачив приклади уніформи та Бернуллі (стор. 6 http://amath.colorado.edu/courses/4520/2011fall/HandOuts/umvue.pdf ), але це не інтуїтивно, я більше розгубився, побачивши інтеграцію. …

12 self-study  estimation  intuition  decision-theory