Запитання з тегом «spearman-rho»

Коефіцієнт коефіцієнта кореляції Спірмена, зазвичай позначений як , є мірою узгодженості між двома випадковими змінними. ρ

4
Кореляція Пірсона або Спірмена з ненормальними даними
Це питання я досить часто зустрічаю в своїй консультаційній роботі зі статистики, і думав, що опублікую його тут. У мене є відповідь, яка розміщена нижче, але мені було цікаво почути, що мають сказати інші. Питання: Якщо у вас є дві змінні, які зазвичай не розподіляються, чи слід використовувати rho Spearman …
5
Кореляції між неперервними та категоричними (номінальними) змінними
Я хотів би знайти співвідношення між суцільною (залежною змінною) та категоріальною (номінальною: стать, незалежна змінна) змінною. Постійні дані зазвичай не поширюються. Раніше я обчислював це за допомогою Spearman . Однак мені сказали, що це неправильно.ρρ\rho Під час пошуку в Інтернеті я виявив, що boxplot може дати уявлення про те, наскільки …
3
Як порівнюють гаму Гудмана-Крускаля та кореляції тау Кендалла чи Спірмена?
У моїй роботі ми порівнюємо прогнозований рейтинг та справжній рейтинг для деяких наборів даних. До недавнього часу ми використовували лише Кендалл-Тау. Група, яка працює над подібним проектом, запропонувала спробувати використати гамму Гудман-Крускал , і щоб вони віддали перевагу. Мені було цікаво, в чому полягають відмінності між різними алгоритмами кореляції рангів. …
3
Якщо лінійна регресія пов'язана з кореляцією Пірсона, чи існують якісь регресійні методи, пов'язані з кореляціями Кендалла та Спірмена?
Можливо, це питання є наївним, але: Якщо лінійна регресія тісно пов'язана з коефіцієнтом кореляції Пірсона, чи існують якісь регресійні методи, тісно пов'язані з коефіцієнтами кореляції Кендалла та Спірмена?
1
Що може спричинити великі відмінності у коефіцієнті кореляції між співвідношенням Пірсона та Спірмена для даного набору даних?
Коефіцієнт Пірсона між двома змінними досить високий (r = .65). Але коли я ранжую змінні значення та запускаю співвідношення Спірмена, коефіцієнт коефіцієнта значно нижчий (r = .30). Що таке тлумачення?
1
Чи співвідносяться випадкові змінні, якщо і лише якщо їхні ранги співвідносяться?
Припустимо, - неперервні випадкові величини з кінцевими секундами. Варіант сукупності коефіцієнта кореляції коефіцієнта кореляції Спірмена ρ_s можна визначити як коефіцієнт продуктового моменту Пірсона ρ інтегралів ймовірності, перетворює F_X (X) і F_Y (Y) , де F_X, F_Y - це cdf's X і Y , тобтоX,YX,YX,Yρsρsρ_sFX(X)FX(X)F_X(X)FY(Y)FY(Y)F_Y(Y)FX,FYFX,FYF_X,F_YXXXYYY ρs(X,Y)=ρ(F(X),F(Y))ρs(X,Y)=ρ(F(X),F(Y))ρ_s(X,Y)=ρ(F(X),F(Y)) . Цікаво, чи можна взагалі …
3
Чому параметричний Пірсон, а Спірман - непараметричний
Мабуть, коефіцієнт кореляції Пірсона є параметричним, а rho Спірмена - непараметричним. У мене виникають проблеми з розумінням цього. Як я розумію, Пірсон обчислюється як і Spearman обчислюється так само, за винятком того, як ми замінюємо всі значення їхніми рядами.rxy=cov(X,Y)σxσyrxy=cov(X,Y)σxσу r_{xy} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} У Вікіпедії йдеться Різниця між параметричною моделлю і …
5
Які надійні методи кореляції використовуються?
Я планую зробити симуляційне дослідження, де я порівнюю ефективність декількох надійних методів кореляції з різними розподілами (косою, з атрибутами тощо). Під міцним , я маю на увазі ідеальний випадок бути стійким проти: а) перекошених розподілів, б) переживачів та в) важких хвостів. Поряд із співвідношенням Пірсона як базової лінії, я думав …
1
Який багаторазовий метод порівняння використовувати для lmer-моделі: lsmeans або glht?
Я аналізую набір даних, використовуючи модель змішаних ефектів з одним фіксованим ефектом (умовою) та двома випадковими ефектами (учасник, обумовлений в рамках проекту та пари). Модель була згенерована з lme4пакетом: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Далі я провів перевірку коефіцієнта ймовірності цієї моделі проти моделі без фіксованого ефекту (умови) і маю суттєву різницю. У моєму …
2
Канонічний кореляційний аналіз із ранговою кореляцією
Канонічний кореляційний аналіз (CCA) має на меті максимізувати звичайну кореляцію Пірсона між продуктом і моментом (тобто коефіцієнт лінійної кореляції) лінійних комбінацій двох наборів даних. Тепер розглянемо той факт , що цей коефіцієнт кореляції тільки вимірює лінійні асоціацій - це причина того, чому ми використовуємо, наприклад, Spearman- ρρ\rho або Кендал з'єднання …
4
Доведіть еквівалентність наступних двох формул кореляції Спірмена
З вікіпедії співвідношення рейтингів Спірмена обчислюється шляхом перетворення змінних XiXiX_i і YiYiY_i в ранжирувані змінні xixix_i і yiyiy_i , а потім обчислення співвідношення Пірсона між ранжированими змінними: Однак у статті йдеться про те, що якщо між змінними XiXiX_i та немає зв’язків YiYiY_i, наведена вище формула еквівалентна де di=yi−xidi=yi−xid_i = y_i …
1
Як правильно оцінити співвідношення між порядковою та суцільною змінною?
Я хотів би оцінити співвідношення між: Порядкова змінна: суб'єктам пропонується оцінити їх перевагу для 6 видів фруктів за шкалою 1-5 (від дуже огидної до дуже смачної). В середньому випробувані використовують лише 3 бали шкали. Безперервна змінна: ті ж суб'єкти просять швидко визначити ці плоди, що призводить до середньої точності для …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.