Запитання з тегом «standard-error»

Скажімо, у мене є модель, яка дає мені прогнозовані значення. Я обчислюю RMSE цих значень. А потім стандартне відхилення фактичних значень. Чи має сенс порівнювати ці два значення (дисперсії)? Я думаю, що якщо RMSE і стандартне відхилення схожі / однакові, то помилка / дисперсія моєї моделі є такою ж, як …

21 standard-deviation  standard-error  rms 

Я звідти прочитав, що стандартна помилка дисперсії вибірки SЕс2= 2 σ4N- 1------√SЕс2=2σ4N-1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Яка стандартна похибка стандартного відхилення вибірки? Мені б здогадатися і сказати, що але я не впевнений.SЕс= SЕс2----√SЕс=SЕс2SE_{s} = \sqrt{SE_{s^2}}

20 sampling  standard-deviation  standard-error 

Мене цікавить краще розуміння методу дельти для наближення стандартних помилок середніх граничних ефектів регресійної моделі, що включає термін взаємодії. Я розглянув пов'язані питання в рамках дельта-методу, але жодне не дало того, що я шукаю. Розглянемо такі приклади даних як мотивуючий приклад: set.seed(1) x1 <- rnorm(100) x2 <- rbinom(100,1,.5) y <- …

20 r  regression  standard-error  effect-size  delta-method 

Для цієї одновимірної лінійної регресійної моделі yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1x_i+\epsilon_i задано набір даних , оцінки коефіцієнтів Ось моє запитання відповідно до книги та Вікіпедії , стандартна помилка є Як і чому?β 1 = Σ я х я у я - п ˉ х ˉ уD={(x1,y1),...,(xn,yn)}D={(x1,y1),...,(xn,yn)}D=\{(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)\} β 0= ˉ у …

20 standard-error  inference 

Ангріст і Пішке запропонували сказати, що про надійні (тобто стійкі до гетеросклестичності або неоднакові відмінності) стандартні помилки повідомляються як звичайно, а не для перевірки на них. Два питання: Що впливає на стандартні помилки при цьому, коли є гомоскедастичність? Хтось насправді це робить у своїй роботі?

20 regression  standard-error  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Скажімо, я обчислюю деякі параметри моделі, мінімізуючи суму залишків у квадраті, і я припускаю, що мої помилки є гауссовими. Моя модель виробляє аналітичні похідні, тому оптимізатору не потрібно використовувати кінцеві відмінності. Після завершення придатності я хочу обчислити стандартні похибки встановлених параметрів. Як правило, у цій ситуації гессіана функції помилки вважається …

19 standard-error  fitting 

Наступний сценарій став найбільш поширеним запитанням у трійці слідчого (I), рецензента / редактора (R, не пов’язаного з CRAN) і мене (M) як творця сюжету. Можна припустити, що (R) - типовий медичний рецензент великого начальника, який знає лише, що кожен сюжет повинен мати панель помилок, інакше це неправильно. Якщо бере участь …

19 data-visualization  standard-error  paired-comparisons  paired-data  crossover-study 

Я використовую науку Python для навчання та перевірки логістичної регресії. scikit-learn повертає коефіцієнти регресії незалежних змінних, але це не забезпечує стандартних помилок коефіцієнтів. Мені потрібні ці стандартні помилки для обчислення статистики Wald для кожного коефіцієнта і, в свою чергу, порівняння цих коефіцієнтів один з одним. Я знайшов один опис, як …

18 logistic  python  standard-error  regression-coefficients  scikit-learn 

Я використовую регресію хребта на високо мультиколінеарних даних. Використовуючи OLS, я отримую великі стандартні похибки коефіцієнтів завдяки мультиколінеарності. Я знаю, що регресія хребта - це спосіб вирішити цю проблему, але в усіх реалізаціях регресії хребтів, які я переглянув, немає стандартних помилок, повідомлених для коефіцієнтів. Я хотів би дещо оцінити, наскільки …

18 standard-error  ridge-regression 

Я розумію, що це дуже основне питання, але я не можу знайти відповіді ніде. Я обчислюю коефіцієнти регресії, використовуючи звичайні рівняння або QR-розкладання. Як я можу обчислити стандартні помилки для кожного коефіцієнта? Зазвичай я вважаю, що стандартні помилки обчислюються як: SEx¯ =σx¯n√SEx¯ =σx¯nSE_\bar{x}\ = \frac{\sigma_{\bar x}}{\sqrt{n}} Що таке для кожного …

18 standard-error  regression-coefficients 

Нещодавно я розглядав внутрішню розробку стандартної помилки і виявив, що не можу зрозуміти, як це працює. Моє розуміння стандартної помилки полягає в тому, що це стандартне відхилення розподілу засобів вибірки. Мої запитання: • як ми знаємо, що стандартна помилка - це стандартне відхилення вибірки, коли ми зазвичай беремо лише один …

17 standard-error 

Зараз я читаю «Всю статистику» Ларрі Вассермана і спантеличений чимось, що він написав у главі про оцінку статистичних функцій непараметричних моделей. Він написав "Іноді ми можемо знайти розрахункову стандартну помилку статистичної функції, зробивши деякі обчислення. Однак в інших випадках не очевидно, як оцінити стандартну помилку". Я хотів би зазначити, що …

16 self-study  estimation  bootstrap  standard-error 

Припустимо , що w1,w2,…,wnw1,w2,…,wnw_1,w_2,\ldots,w_n і x1,x2,...,xnx1,x2,...,xnx_1,x_2,...,x_n кожен звертається IID від деяких розподілів, з wiwiw_i НЕ залежить від xixix_i . wiwiw_i строго позитивні. Ви спостерігаєте всі wiwiw_i , але не xixix_i ; швидше ви спостерігаєте ∑ixiwi∑ixiwi\sum_i x_i w_i . Мені цікаво оцінити E[x]E⁡[x]\operatorname{E}\left[x\right] з цієї інформації. Очевидно оцінювач є неупередженим, і …

16 standard-error  weighted-mean 

У книзі "Біостатистика для манекенів" на сторінці 40 я читав: Стандартна помилка (скорочено SE) - це один із способів вказати, наскільки точна ваша оцінка або вимірювання чогось. і Інтервали довіри надають інший спосіб вказати точність оцінки або вимірювання чогось. Але там нічого не написано, як вказати точність вимірювання. Питання: Як …

15 confidence-interval  standard-error  measurement-error  accuracy 

Я використовую біноміальну логістичну регресію, щоб визначити, has_xчи has_yвпливає або впливає ймовірність того, що користувач щось натисне. Моя модель така: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) Це вихід з моєї моделі: Call: glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, family = binomial(), data …

15 regression  logistic  standard-error  logit