Запитання з тегом «standard-error»

Я розумію, що це, мабуть, дуже просте запитання, але після пошуку я не можу знайти відповідь, яку шукаю. У мене є проблема, коли мені потрібно стандартизувати виконання змінних (регресія хребта), щоб обчислити оцінки хребта бета. Потім мені потрібно перетворити їх назад у початкову шкалу змінних. Але як це зробити? Я …

15 regression  standard-error  standardization  predictor  centering 

Чи правильна наступна формула, якщо я хочу виміряти стандартну помилку медіани у випадку невеликої вибірки з ненормальним розподілом (я використовую python)? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)

14 standard-error  median 

Я читав про обчислення неупередженої оцінки стандартного відхилення та вказане джерело (...) За винятком деяких важливих ситуацій, це завдання мало стосується застосувань статистики, оскільки її необхідність уникається стандартними процедурами, такими як тестування значущості та довірчих інтервалів, або за допомогою байєсівського аналізу. Мені було цікаво, чи може хтось з'ясувати міркування цього …

14 bayesian  statistical-significance  mathematical-statistics  standard-deviation  standard-error 

У мене є набір даних про випадки випадків за сезоном рідкісної хвороби. Наприклад, скажімо, було 180 випадків навесні, 90 влітку, 45 восени і 210 взимку. Я борюся з тим, чи доречно приєднувати до цих цифр стандартні помилки. Цілі дослідження є інфекційними в тому сенсі, що ми шукаємо сезонну картину захворюваності, …

14 poisson-distribution  standard-error  count-data 

Наразі я закінчую статтю і наткнувся на це питання з вчорашнього дня, яке змусило мене поставити те ж саме питання. Чи краще надати моєму графіку фактичну стандартну помилку в даних або оцінку, отриману з моєї ANOVA? Оскільки питання від вчорашнього дня було досить невизначеним, а моє досить специфічним, я вважав, …

14 data-visualization  anova  mixed-model  standard-error 

Стандартна помилка оцінне стандартне відхилення σ ( θ ) з оцінювання & thetas для параметра & thetas .σ^( θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Чому оцінене стандартне відхилення залишків називається "залишковою стандартною помилкою" (наприклад, у висновку функції R summary.lm), а не "залишковим стандартним відхиленням"? Яку оцінку параметрів ми тут оснащуємо стандартною помилкою? Чи розглядаємо …

14 r  standard-error  residuals  terminology 

Стандартна помилка терміна перехоплення ( ) у задається , де є середнє значення 's.у=β1х+β0+εSЕ( β 0)2=σ2[1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonˉxxiSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 = \sigma^2\left[\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2}\right]x¯x¯\bar{x}xixix_i Як я розумію, SE визначає вашу невизначеність - наприклад, у 95% зразків інтервал міститиме справжній . Я не розумію, як SE, міра невизначеності, збільшується за допомогою . Якщо я просто зміщу свої …

13 regression  interpretation  standard-error 

Я вчора поставив це питання на StackOverflow і отримав відповідь, але ми погодилися, що це здається трохи хакітським і може бути кращий спосіб його розглянути. Питання: Я хотів би обчислити стандартні помилки Newey-West (HAC) для вектора (у цьому випадку вектор фондової віддачі). Функція NeweyWest()в sandwichпакеті робить це, але приймає lmоб'єкт …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

У мене є багатоваріантна регресія, яка включає взаємодії. Наприклад, щоб отримати оцінку ефекту лікування для найбіднішого квінтиля, мені потрібно додати коефіцієнти від регресора лікування до коефіцієнта з змінної взаємодії (яка взаємодіє з лікуванням та квінтил 1). Як додавати два коефіцієнти від регресії, як можна отримати стандартні помилки? Чи можна додати …

13 regression  standard-deviation  standard-error 

У мене дуже великий набір даних, і близько 5% випадкових значень відсутні. Ці змінні співвідносяться між собою. Наступний приклад набору даних R - це лише іграшковий приклад з манекено-корельованими даними. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Фон Я розробляю моделювання Монте-Карло, що поєднує в собі результати ряду моделей, і я хочу бути впевненим, що моделювання дозволить мені висловити обґрунтовані твердження щодо ймовірності імітованого результату та точності цієї оцінки ймовірності. Моделювання знайде ймовірність того, що присяжні, складені із визначеної громади, засудять певного підсудного. Це етапи моделювання: Використовуючи …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation 

У mgcvпакеті Rє дві функції для встановлення тензорних взаємодій між продуктами: te()і ti(). Я розумію основний розподіл праці між двома (встановлення нелінійної взаємодії проти декомпозиції цієї взаємодії на основні ефекти та взаємодію). Чого я не розумію, це чому te(x1, x2)і ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)може давати (трохи) різні результати. …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

Я, здається, не можу ніде знайти загальний метод отримання стандартних помилок. Я переглянув google, цей веб-сайт і навіть підручники, але все, що я можу знайти, - це формула стандартних помилок для середнього значення, дисперсії, пропорції, співвідношення ризиків тощо ..., а не те, як ці формули були отримані. Якщо будь-який орган …

11 standard-error 

Я маю від 3 до 5 мір ознаки на людину в двох різних умовах (А і В). Я креслення в середньому для кожної людини в кожному стані , і я використовую стандартну помилку ( тобто , , з = число вимірювань) як похибками.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Тепер я хочу побудувати різницю між середньою …

10 standard-deviation  standard-error  error  error-propagation 

Перш ніж подати мета-аналіз, я хочу зробити сюжет воронки для перевірки на неоднорідність та зміщення публікації. Я маю розмір об'єднаного ефекту та розміри ефектів від кожного дослідження, які приймають значення від -1 до +1. Я маю розміри вибірки n1, n2 для пацієнтів та контролі кожного дослідження. Оскільки я не можу …

10 meta-analysis  sample-size  standard-error  funnel-plot  publication-bias