Запитання з тегом «time-series»

Я намагаюся використовувати регресію РФ для прогнозування ефективності роботи паперового комбінату. Я маю дані за хвилиною за хвилиною для вхідних даних (швидкість і кількість деревної маси, що надходить в т. Д.), А також про продуктивність машини (виготовлений папір, потужність, намальована машиною), і я хочу зробити прогнози 10 хвилин вперед щодо …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

У коментарі до цього питання користувач @whuber цитував можливість використання періодичної версії сплайнів для підгонки періодичних даних. Я хотів би дізнатися більше про цей метод, зокрема рівняння, що визначають сплайни, і як їх реалізувати на практиці (я здебільшого Rкористувач, але я можу зробити з MATLAB або Python, якщо виникне потреба). …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

У цьому питанні, мабуть, існує більше ніж одне серйозне непорозуміння, але воно не має на меті правильне обчислення, а мотивувати вивчення часових рядів з деякою увагою. Намагаючись розібратися у застосуванні часових рядів, здається, що неначе тренд даних робить передбачення майбутніх значень неправдоподібними. Наприклад, gtempчасовий ряд із astsaпакету виглядає приблизно так: …

10 r  time-series  data-visualization 

Наразі я намагаюся зрозуміти фільтри для частинок та їх можливе використання у фінансах, і я дуже боюся. Які математичні та статистичні передумови я повинен переглянути (виходячи з досвіду кількісних фінансів), щоб (i) зробити основні фільтри для частинок доступними та (ii) пізніше зрозуміти їх? Я добре знаю економетрику часових рядів випускників, …

10 time-series  particle-filter 

Які звичні підходи до моделювання бінарних часових рядів? Чи є папір чи текстова книга, де це обробляється? Я думаю про бінарний процес із сильним автокореляцією. Щось на зразок ознаки процесу AR (1), що починається з нуля. Скажіть і з білим шумом . Тоді двійковий часовий ряд визначений Y_t = \ …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

Щодо назви, я хотів би знати, чи існує статистичний тест, який може допомогти мені виявити значну розбіжність між двома подібними часовими рядами. Зокрема, дивлячись на рисунок нижче, я хотів би виявити, що серії починають розходитися в момент t1, тобто коли різниця між ними починає бути значною. Більше того, я б …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Я читаю приклад, наведений у книзі " Машинне навчання для хакерів" . Я спершу детальніше деталізую на прикладі, а потім поговору про своє запитання. Приклад : Бере набір даних за 10 років цін на акції. Працює PCA за цінами на 25 акцій. Порівняє головний компонент з індексом Dow Jones. Зауважує …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

Тест Дербіна-Уотсона тестує автокореляцію залишків у відстані 1. Але так само тестує автокореляцію на відстані 1 безпосередньо. Крім того, ви можете протестувати автокореляцію з відставанням 2,3,4, і є хороші тести на портманто на автокореляцію в декількох лагах, і ви отримаєте хороші, легко інтерпретовані графіки [наприклад, функцію acf () в R]. …

10 time-series  autocorrelation 

Я прочитав у статті таке речення: Те, що є різниця між короткотерміновими та довгостроковими коефіцієнтами, є результатом нашої специфікації, яка включає відсталі ендогенні змінні. Вони виконують регресію в перших відмінностях і включають відставання залежної змінної. Тепер вони стверджують, що якщо ви подивитеся на оцінку (наприклад, дозволимо назвати цю оцінку ) …

10 regression  time-series  lags 

Уявіть ситуацію: ми маємо історичні записи (20 років) про три шахти. Чи збільшує присутність срібла ймовірність знайти золото в наступному році? Як перевірити таке питання? Ось приклади даних: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- seq(from = 1, to = …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

Я аналітик у фінансовій та страховій сферах, і коли я намагаюся підходити до моделей мінливості, я отримую жахливі результати: залишки часто нестаціонарні (в одиничному кореневому розумінні) та гетерокедастичні (тому модель не пояснює мінливість). Чи працюють моделі ARCH / GARCH з іншими видами даних, можливо? Відредаговано 17.04.2015 15:07 для уточнення деяких …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

Я намагаюся запустити просту регресію, але мої змінні Y спостерігаються на щомісячній частоті, а х змінних - на річній частоті. Я дуже буду вдячний за деякими рекомендаціями щодо відповідного підходу, який може бути використаний для регресій з різною частотою. Дуже дякую

10 regression  time-series 

На сторінці Вікіпедії сказано, що Box-Jenkins - це метод пристосування моделі ARIMA до часового ряду. Тепер, якщо я хочу підключити модель ARIMA до часового ряду, я відкрию SAS, зателефоную proc ARIMA, надаю параметри і SAS дасть мені коефіцієнти AR та MA. Тепер я можу спробувати різні комбінації і SAS дасть …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

Якщо у мене є часовий ряд, який має сезонність, чи це автоматично робить серію нестаціонарною? Моя інтуїція (ймовірно, відключена) полягає в тому, що це не так. Сезонність означає, що серія йде вгору і вниз навколо постійної величини .... щось на зразок синусоїди. Отже, за цією логікою часовий ряд із сезонністю …

10 time-series  stationarity  seasonality 

Просто загальне питання. Якщо у вас є дані часових рядів, коли краще використовувати методи часових рядів (ака, ARCH, GARCH тощо) над машинними / статистичними методами навчання (KNN, регресія)? Якщо є подібне запитання, яке існує на перекваліфікованій, будь ласка, вкажіть мене на це - подивився і не зміг його знайти.

10 time-series  machine-learning