Запитання з тегом «time-series»

Одне з важливих питань, з яким стикаються синоптики, - чи можна прогнозувати дану серію чи ні? Я натрапив на статтю " Ентропія як первісний показник передбачуваності " Пітера Катта, яка використовує приблизну ентропію (ApEn) як відносну міру для визначення певного часового ряду. У статті йдеться про: "Менші значення ApEn вказують …

10 time-series  forecasting  entropy  maximum-entropy  forecastability 

Останнім часом я багато читав про динамічне викривлення часу (DTW). Я дуже здивований, що взагалі немає літератури про застосування ДТВ до нерегулярних часових рядів, або, принаймні, я не міг її знайти. Чи може хто-небудь дати мені посилання на щось, що стосується цього питання, чи, можливо, навіть його реалізацію?

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

При проведенні аналізу втручання з даними часових рядів (він же, перерваний часовий ряд), як обговорюється тут, наприклад, одна з вимог, що я маю - це оцінити загальний приріст (або втрату) внаслідок втручання - тобто кількість одержаних або втрачених одиниць (змінна Y ). Не зовсім розуміючи, як оцінити функцію втручання, використовуючи …

10 regression  time-series  intervention-analysis  dynamic-regression 

Це опис мого дослідження. Я експериментую з трьома рослинами: A, B і C. Ці рослини повинні знижувати рівень глюкози в крові для хворих на діабет. Я хочу визначити, яка з цих трьох рослин має більш тривалий вплив на зниження глюкози в крові після одноразового введення мишам. Це робиться шляхом вимірювання …

10 time-series  anova 

Я займаюся деякими дослідженнями щодо прогнозування часових рядів функцій щільності ймовірностей. Ми прагнемо прогнозувати PDF з урахуванням історично (зазвичай, оціночного) PDF. Метод прогнозування, який ми розробляємо, досить добре працює в симуляційних дослідженнях. Однак мені потрібен числовий приклад із реальних програм, щоб далі проілюструвати наш метод. Отже, чи є належні приклади …

10 time-series  forecasting  functional-data-analysis 

Я працюю над набором даних. Після використання деяких методів ідентифікації моделі я вийшов із моделлю ARIMA (0,2,1). Я використав detectIOфункцію в пакеті TSAв R, щоб виявити інноваційний зовнішній вигляд (IO) під час 48-го спостереження за моїм оригінальним набором даних. Як я включу цей зовнішній вигляд у свою модель, щоб я …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

У мене виникають проблеми з розумінням синіх пунктирних ліній на наступному малюнку функції автокореляції: Чи міг би хтось дати мені просте пояснення, що вони мені кажуть?

10 r  time-series  autocorrelation 

Я часто маю справу з обґрунтованими розмірами даних часових рядів, 50-200 мільйонів парних пар із пов’язаними позначками часу, і хотів би їх динамічно візуалізувати. Чи існує існуюче програмне забезпечення для цього ефективно? Як щодо бібліотек та форматів даних? Збільшити кеш - один із прикладів зосередження бібліотеки на великих часових рядах. …

10 time-series  data-visualization  large-data  interactive-visualization 

У мене є набір даних, де емпірична інтуїція говорить, що я повинен очікувати щотижневої сезонності (тобто поведінка в суботу та неділю відрізняється від решти тижня). Якщо ця передумова буде правдою, чи не повинен графік автокореляції давати мені сплески при кратних відставаннях 7? Ось зразок даних: data = TemporalData[{{{2012, 09, 28}, …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Я читаю документ, який стверджує це (тобто дискретна трансформація Фур'є, DFT) за CLT, як правило, має тенденцію до (складної) гауссової випадкової величини. Однак я знаю, що це взагалі не вірно. Прочитавши цей (помилковий) аргумент, я обшукав мережу та знайшовцей документ 2010 року Peligrad & Wu, де вони доводять, що длядеякихстаціонарних …

10 time-series  central-limit-theorem  fourier-transform 

Моделі упереджених монет зазвичай мають один параметр . Один із способів оцінити з серії малюнків - це використовувати попередній бета-версію та обчислити задній розподіл з вірогідністю бінома.θθ=P(Head|θ)θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta У моїх налаштуваннях через якийсь дивний фізичний процес мої властивості монети повільно змінюються і стає функцією часу . Мої …

10 time-series  bayesian  kalman-filter 

Я намагаюся проаналізувати відставання між часовими рядами двох цін на акції. У звичайному аналізі часових рядів ми можемо зробити Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Однак як поводитися з тим самим у нерегулярно розташованих часових рядах. Гіпотеза полягає в тому, що один з інструментів веде другий. У мене є дані для …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

Виходячи виключно з тимчасової схеми клацань миші (перелік разів клацання ), чи можна передбачити активність користувача комп'ютера?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Наприклад, з: робота проти проведення часу у Facebook проти перегляду фотографій проти комп’ютерної гри. Якщо вони будуть більш дрібними прогнозами (наприклад, грати StarCraft проти Counter Strike проти SimCity), то я також зацікавлений. Хоча …

10 time-series  signal-processing  pattern-recognition 

Я, можливо, змішую свої часові ряди та поняття, що не є часовими рядами, але в чому різниця між регресійною моделлю, яка демонструє послідовну кореляцію, і моделлю, що має одиничний корінь? Крім того, чому ви можете використовувати тест Дурбіна-Уотсона для перевірки на послідовну кореляцію, але потрібно використовувати тест Діккі-Фуллера для одиничних …

10 time-series  autocorrelation  unit-root 

Я працюю над прогнозуванням часових рядів. У мене є два набори даних і . У мене є три моделі прогнозування: . Усі ці моделі навчаються за допомогою зразків у наборі даних , а їх продуктивність вимірюється за допомогою зразків у наборі даних . Скажімо, показники ефективності - MSE (або що-небудь …

10 time-series  machine-learning  statistical-significance  classification  model-evaluation