Запитання з тегом «distributions»

Наступні схожі, але відрізняються від попередніх публікацій тут і тут Враховуючи два розподіли, які допускають моменти всіх порядків, якщо всі моменти двох розподілів однакові, то чи є вони однаковими розподілами ae? Враховуючи два розподіли, які допускають функції, що генерують моменти, якщо вони мають однакові моменти, чи однакові їх функції, що …

17 distributions  lognormal  moments  mgf 

Чи може хтось надати мені кілька практичних прикладів розподілу Коші? Що робить його таким популярним?

16 distributions  continuous-data  cauchy 

Нехай і є незалежними безперервними випадковими змінними, що генеруються з тієї ж не визначеної форми розподілу, але з урахуванням різних значень параметрів. Мені цікаво знайти параметричну форму розподілу, для якої має місце наступна ймовірність вибірки для всіх допустимих значень параметрів:Х∼ Розв( θ)Х)Х∼Розв(θХ)X \sim \text{Dist}(\theta_X)Y∼ Дист ( θ)Y)Y∼Розв(θY)Y \sim \text{Dist}(\theta_Y) Р …

16 probability  distributions 

Що було першим виведенням нормального розподілу, чи можете ви відтворити це похідне, а також пояснити його в його історичному контексті ? Я маю на увазі, якби людство забуло про нормальний розподіл, який найімовірніший спосіб я б його знову відкрив і що було б найімовірнішим виведенням? Я б здогадувався, що перші …

16 probability  distributions  normal-distribution  references  history 

Я відчуваю, що я бачив цю тему, яку обговорювали тут раніше, але не зміг знайти нічого конкретного. Потім знову я також не дуже впевнений, що шукати. У мене є одномірний набір упорядкованих даних. Я гіпотезую, що всі точки в множині виведені з одного розподілу. Як я можу перевірити цю гіпотезу? …

16 hypothesis-testing  distributions  mixture 

Якщо ви хочете перевірити, чи дві змінні дотримуються одного і того ж розподілу, чи було б хорошим тестом просто сортувати обидві змінні, а потім перевірити їх співвідношення? Якщо він високий (щонайменше 0,9?), То змінні, швидше за все, походять з одного розподілу. Під поширенням тут я маю на увазі «нормальний», «чі-квадрат», …

16 hypothesis-testing  distributions 

Чи є там інформація про розподіл, чий nnn кумулянт задається 1n1n\frac 1 n ? Функція, що генерує кумулянт, має вигляд κ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx. Я зіткнувся з цим як обмежуючий розподіл деяких випадкових змінних, але я не зміг знайти жодної інформації …

16 distributions  mgf  cumulants 

Багато розповсюджень мають "міфи про походження" або приклади фізичних процесів, які вони добре описують: Ви можете отримати нормально розповсюджені дані з сум некорельованих помилок за допомогою теореми центрального граничного рівня Ви можете отримати біноміально розподілені дані від незалежних фліп монет або розподілених Пуассоном змінних з межі цього процесу Ви можете …

16 distributions  laplace-distribution 

У мене є дві випадкові величини, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 деU(0,1)U(0,1)U(0,1) - рівномірний розподіл 0-1. Потім, вони дають процес, скажімо: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Тепер мені було цікаво, чи існує вираз закритої форми для F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) теоретичного 75-відсоткового квантиля P(x)P(x)P(x) для заданого x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) якщо припустити, що я можна зробити це за …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

Нехай - симплекс вірогідності розмірності K - 1 , тобто x ∈ Δ K такий, що x i ≥ 0 і ∑ i x i = 1 .ΔKΔK\Delta_{K}K−1K−1K-1x∈ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xi≥0xi≥0x_i \ge 0∑ixi=1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 Які розподіли, які часто (або добре відомі, або визначені раніше) протягом існують?ΔKΔK\Delta_{K} Зрозуміло, що існують …

16 distributions  multinomial  compositional-data 

Нехай , тобто розподілений відповідно до розмірного розподілу Wishart зі середнім та ступенем свободи . Я б хотів вираз для деє визначальним.D × D ν Ψ ν E ( лог | Λ | ) | Λ |Λ ∼ ШD( ν, Ψ )Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × DD×DD \times DνΨνΨ\nu …

16 distributions  wishart 

Я знаю, що pdf розподілу закону про владу єp(x)=α−1xmin(xxmin)−αp(x)=α−1xmin(xxmin)−α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Але що це інтуїтивно означає, якщо, наприклад, ціни на акції слідують за розподілом закону про владу? Чи означає це, що втрати можуть бути дуже високими, але рідкісними?

16 distributions  power-law 

Чи є якісь хороші книги, які пояснюють такі важливі поняття теорії ймовірностей, як функції розподілу ймовірностей та функції кумулятивного розподілу? Будь ласка, уникайте посилань на книги типу "Математична статистика та аналіз даних" Джона Райса, які починаються з простих концепцій перестановки, а потім раптом (у другому розділі) зробіть стрибок, припускаючи знання …

16 probability  self-study  distributions  references  theory 

Чи правильно використовувати тест на корисність Колмогорова-Смірнова для порівняння двох емпіричних розподілів, щоб визначити, чи є вони з одного і того ж базового розподілу, а не для порівняння одного емпіричного розподілу із заздалегідь заданим опорним розподілом? Дозвольте спробувати задати це іншим способом. Я збираю N проб з деякого розповсюдження в …

16 hypothesis-testing  distributions  kolmogorov-smirnov 

У мене є парних спостережень ( , ), отриманих із загального невідомого розподілу, який має кінцевий перший та другий моменти, і симетричний навколо середнього.NNNXiXiX_iYiYiY_i Нехай стандартне відхилення (безумовне на ), а те саме для Y. Я хотів би перевірити гіпотезу σXσX\sigma_XXXXYYYσYσY\sigma_Y H0H0H_0 :σX=σYσX=σY\sigma_X = \sigma_Y H1H1H_1 :σX≠σYσX≠σY\sigma_X \neq \sigma_Y Хтось …

16 distributions  hypothesis-testing  standard-deviation  normal-distribution