Запитання з тегом «hypothesis-testing»

Тестування гіпотез оцінює, чи не відповідають дані даній гіпотезі, а не є випадковими коливаннями.

2
Чому для перевірки незалежності використовується розподіл chi-квадрата?
благість-оф-придатний тест використовує наступну статистику : У тесті, враховуючи , що умови виконані, як використовуються - розподіл для обчислення р-значення, враховуючи правда можна було б спостерігати таке значення в репрезентативній вибірці одного і того ж розміру.χ 2 0 = n ∑ i = 1 ( O i - E i …

2
-test В.С. -test для порівняння шансів підхопити застуду в 2 -х групах
Я просто читав у досить шанованому (популярному) науковому журналі (німецький прем’єр, 02/2013, с.36) про цікавий експеримент (без джерела, на жаль). Це привернуло мою увагу, тому що інтуїтивно я сумнівався у важливості результату, але надана інформація була достатньою для відтворення статистичного тестування. Дослідники задалися питанням, чи збільшує холодність у холодну погоду …

4
Тест гіпотези на різницю медіанів серед більш ніж двох зразків
Питання Оцінки тестів трьох груп людей зберігаються як окремі вектори в Р. set.seed(1) group1 <- rnorm(100, mean = 75, sd = 10) group2 <- rnorm(100, mean = 85, sd = 10) group3 <- rnorm(100, mean = 95, sd = 10) Я хочу знати, чи є значна різниця в медіанах між …

2
Якщо будь-який параметричний тест не відхиляє нуль, чи робить його непараметрична альтернатива те саме?
Якщо вважається, що непараметричні тести мають меншу потужність, ніж їх параметричні альтернативи, чи означає це, що якщо будь-який параметричний тест не відхиляє нульове значення, то його непараметрична альтернатива також не відхиляє нуль? Як це може змінитися, якщо припущення параметричного тесту не виконуються і тест все одно використовується?

1
Критерії вибору "найкращої" моделі в моделі прихованої Маркова
У мене є набір даних часових рядів, до яких я намагаюся встановити модель прихованої Маркова (HMM), щоб оцінити кількість прихованих станів у даних. Мій псевдо-код для цього: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = "model with smallest BIC" ... } Тепер, …

1
Тестування певних контрастів: це, очевидно, важка проблема, чи ні?
Я опублікував це на mathoverflow і ніхто не відповів: Метод Шеффе для визначення статистично значущих контрастів широко відомий. Контраст серед засобів , з популяцій є лінійною комбінацією , в якому , а скалярний кратний контраст - це по суті той самий контраст, тому можна сказати, що безліч контрастів є проективним …

2
Чи можна р-значення для тесту кореляції Пірсона обчислювати саме з коефіцієнта кореляції та розміру вибірки?
Передумови: я прочитав одну статтю, де автори повідомляють про співвідношення Пірсона 0,754 від розміру вибірки 878. Результат p-значення для тесту кореляції є значущим "дві зірки" (тобто p <0,01). Однак я вважаю, що при такому великому розмірі вибірки відповідне значення p повинно бути менше 0,001 (тобто три зірки). Чи можна р-значення …

2
Статистичний тест на значення, що суттєво відстає від сукупності, означає: це Z-тест чи Т-тест?
Наскільки значущим є значення порівняно зі списком значень? У більшості випадків статистичне тестування включає порівняння вибірки, встановленої для сукупності. У моєму випадку вибірка складається на одне значення, і ми порівнюємо її з сукупністю. Я є дилетантом у тестуванні статистичної гіпотези, зіткнувшись із, мабуть, найбільш основною проблемою. Це не один тест, …

2
Регулювання р-значення для адаптивного послідовного аналізу (для квадратного тесту чі)?
Я хотів би знати, яка статистична література є актуальною для наступної проблеми, і, можливо, навіть ідея, як її вирішити. Уявіть таку проблему: У нас є 4 можливі методи лікування якогось захворювання. Для того, щоб перевірити, яке лікування краще, ми проводимо спеціальне випробування. У судовому процесі ми починаємо з відсутності суб'єктів, …

1
Тестова еквівалентність вкладених моделей
Скажімо, - лінійна функція і манекен . Моя гіпотеза полягає в тому, що само по собі , як гедоністичні індексу вектора інших змінних, . У мене є підтримка цього в з (тобто , , ..., ) на . Чи є можливість перевірити еквівалентність цих двох моделей:ууyххxггdггdZZZМА НО VАМАNОVАMANOVAZZZz1z1z_1z2z2z_2zнzнz_nггd Модель 1:у= …


3
Точний тест Фішера з вагами?
Хтось знає про варіацію точного тесту Фішера, яка враховує ваги? Наприклад, вибіркові ваги . Таким чином, замість звичайної таблиці 2х2 у кожній точці даних є значення "маса" або "розмір", що зважує точку. Приклад даних: A B weight N N 1 N N 3 Y N 1 Y N 2 N …

4
Який зв’язок між ANOVA для порівняння засобів декількох груп та ANOVA для порівняння вкладених моделей?
Я досі бачив, як ANOVA використовується двома способами: По-перше , у моєму вступному тексті статистики ANOVA було введено як спосіб порівняння засобів трьох або більше груп, як поліпшення порівняно з парним порівнянням, щоб визначити, чи має один із засобів статистично значущу різницю. По-друге , у своєму статистичному навчальному тексті я …

1
Різниця між серіями з дрейфом і серіями з трендом
Ряд із дрейфом можна моделювати як ут= c + ϕ yt - 1+ εтут=c+ϕут-1+εтy_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t де ccc - дрейф (константа), а ϕ = 1ϕ=1\phi=1 . Ряд із трендом можна моделювати як ут= c + δt + ϕ yt - 1+ εтут=c+δт+ϕут-1+εтy_t = c + …

1
Точний тест Фішера та гіпергеометричне поширення
Я хотів краще зрозуміти точний тест Фішера, тому я розробив наступний іграшковий приклад, де f і m відповідає чоловічому та жіночому, а n і y відповідає такому "споживання соди", як це: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Очевидно, це різке спрощення, але я не хотів, щоб …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.