Запитання з тегом «multiple-comparisons»

Сигналізує ситуації, коли хтось стурбований досягненням запланованої потужності та розміру, коли проводиться більше одного тестування гіпотез.

3
Чому не всі виправлення гіпотез застосовуються до всіх експериментів з самого світанку?
Ми знаємо, що ми повинні застосувати подібні до Беняміні Хохберга виправлення для тестування численних гіпотез до експериментів, заснованих на єдиному наборі даних, щоб контролювати швидкість виявлення помилок, інакше всі експерименти, що дають позитивний результат, можуть бути помилковими. Але чому ми не застосовуємо цей самий принцип до всіх експериментів з початку …

4
Виправлення p-значень для декількох тестів, де тести співвідносяться (генетика)
Я маю значення p з багатьох тестів і хотів би знати, чи є насправді щось важливе після виправлення для багаторазового тестування. Ускладнення: мої тести не є незалежними. Метод, про який я думаю (варіант методу продукту Фішера, Зайкін та ін., Genet Epidemiol , 2002), потребує кореляції між значеннями p. Для того, …

7
Що не так з коригуваннями Bonferroni?
Я прочитав наступний документ: Perneger (1998) Що не так з коригуваннями Bonferroni . Автор підсумував, сказавши, що коригування Бонферроні мають, у кращому випадку, обмежене застосування у біомедичних дослідженнях і не повинні використовуватися при оцінці доказів конкретної гіпотези: Підсумки: Регулювання статистичної значущості кількості тестів, проведених за даними дослідження - метод Бонферроні …

4
Чи є непараметричний еквівалент HSD Tukey?
Я використовую JMP для вивчення відмінностей рослинного покриву в групах росту (дерева, кущі, кущі тощо) до та після трьох обробок контролем. Розмір моєї вибірки невеликий (n = 5), і більшість моїх розподілів зазвичай не розподіляються. Для нормальних розподілів я використовував ANOVA для аналізу різниць (відсоткової зміни) між результатами лікування, потім …

4
Чому методи Байєса не потребують декількох виправлень випробувань?
Ендрю Гелман написав обширну статтю про те, чому для тестування Байєса АБ не потрібна корекція багаторазових гіпотез: чому ми (як правило) не повинні турбуватися про багаторазові порівняння , 2012 рік. Я не зовсім розумію: чому методи Байєса не вимагають багаторазових виправлень випробувань? A ~ Distribution1 + Common Distribution B ~ …

4
Z-оцінка методу Стоуффера: що робити, якщо підсумовувати замість ?
Я виконую незалежних статистичних тестів з однаковою нульовою гіпотезою і хотів би об'єднати результати в одну -значну величину. Схоже, існує два "прийнятих" методу: метод Фішера та метод Стоуффера .рNNNppp Моє запитання стосується методу Стоуффера. Для кожного окремого тесту я отримую z-бал . Під нульовою гіпотезою, кожен з них розподіляються зі …

4
Чи ЛСД Фішера настільки поганий, як кажуть, що це?
Коли ми проводимо експерименти (на невеликих розмірах вибірки (зазвичай розмір вибірки на групу лікування становить приблизно 7 ~ 8)) на двох групах, ми використовуємо t-тест для перевірки на різницю. Однак, коли ми виконуємо ANOVA (очевидно, для більш ніж двох груп), ми використовуємо щось по лінії Bonferroni (LSD / # попарних …

3
Як і коли використовувати коригування Bonferroni
У мене є два питання щодо використання коригування Bonferroni: Чи доцільно використовувати коригування Bonferroni у всіх випадках багаторазового тестування? Якщо хтось проводить тест на наборі даних, то він розбиває цей набір на більш тонкі рівні (наприклад, розділить дані за статтю) та виконує ті самі тести, як це може вплинути на …

4
Як спроектувати новий вектор на простір PCA?
Після проведення аналізу основних компонентів (PCA) я хочу спроектувати новий вектор на простір PCA (тобто знайти його координати в системі координат PCA). Я розрахував PCA мовою R за допомогою prcomp. Тепер я повинен мати можливість помножити свій вектор на матрицю обертання PCA. Чи повинні головні компоненти в цій матриці розташовуватися …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

4
Якщо кілька порівнянь є «запланованими», чи все-таки потрібно виправляти декілька порівнянь?
Я переглядаю статтю, яка виконала> 15 окремих тестів на площі 2x2 Chi. Я припустив, що їх потрібно виправити для кількох порівнянь, але вони відповіли, сказавши, що всі порівняння були заплановані, а тому це не потрібно. Я вважаю, що це не повинно бути правильним, але я не можу знайти жодних ресурсів, …

5
Коли можна використовувати критерії, засновані на даних, для визначення моделі регресії?
Я чув, що коли багато специфікацій регресійної моделі (скажімо, в OLS) розглядаються як можливості для набору даних, це спричиняє багаторазові проблеми порівняння, а значення p та значення інтервалів вже не є надійними. Одним з крайніх прикладів цього є покрокова регресія. Коли я можу використовувати самі дані для уточнення моделі, а …

5
Post-hocs для тестів з предметів?
Який кращий метод проведення пост-хоку для тестів з предметів? Я бачив опубліковану роботу, де працює HSD Tukey, але огляд Keppel і Maxwell & Delaney свідчить про те, що ймовірне порушення сферичності в цих конструкціях робить термін помилки невірним і такий підхід є проблематичним. Maxwell & Delaney пропонують підхід до проблеми …

3
Плутанина з помилковою швидкістю виявлення та багаторазовим тестуванням (на Colquhoun 2014)
Я прочитав цей чудовий документ Девіда Колхуна: Дослідження рівня помилкового виявлення та неправильного тлумачення p-значень (2014). По суті, він пояснює, чому показник помилкового виявлення (FDR) може досягати навіть якщо ми контролюємо помилку I типу з .30 %30%30\%α = 0,05α=0,05\alpha=0.05 Однак я все ще плутаюсь щодо того, що станеться, якщо я …

1
Чи корекція Бенджаміні-Хохберга більш консервативна, оскільки кількість порівнянь збільшується?
Наскільки консервативна корекція багаторазового тестування Бенджаміні-Хохберга щодо загальної кількості порівнянь? Наприклад, якщо у мене є список з 18000 функцій для двох груп і я виконую тест Вілкоксона, щоб отримати p-значення. Я коригую це значення p за допомогою Бенджаміні-Хохберга і майже нічого не виходить настільки значним. Я знаю, що корекція Бонферроні …

3
Хтось вирішив вправу PTLOS 4.1?
Ця вправа дається в теорії ймовірностей: Логіка науки Едвін Джейнс, 2003. Існує часткове рішення тут . Я розробив більш загальне часткове рішення і цікавився, чи хтось ще його вирішив. Я трохи зачекаю, перш ніж опублікувати свою відповідь, щоб дати зрозуміти іншим. Добре, тож припустимо, що у нас є nnn взаємно …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.