Запитання з тегом «seasonality»

У коментарі до цього питання користувач @whuber цитував можливість використання періодичної версії сплайнів для підгонки періодичних даних. Я хотів би дізнатися більше про цей метод, зокрема рівняння, що визначають сплайни, і як їх реалізувати на практиці (я здебільшого Rкористувач, але я можу зробити з MATLAB або Python, якщо виникне потреба). …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

Якщо у мене є часовий ряд, який має сезонність, чи це автоматично робить серію нестаціонарною? Моя інтуїція (ймовірно, відключена) полягає в тому, що це не так. Сезонність означає, що серія йде вгору і вниз навколо постійної величини .... щось на зразок синусоїди. Отже, за цією логікою часовий ряд із сезонністю …

10 time-series  stationarity  seasonality 

Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Які найпростіші тести на сезонність для часових рядів? Будучи більш конкретним, я хочу перевірити, чи specific time series the seasonal componentє в значенні. Які рекомендовані пакети в Python / R?

9 r  time-series  hypothesis-testing  python  seasonality 

Я намагаюся моделювати та прогнозувати часові ряди, які є циклічними, а не сезонними (тобто є сезонні структури, але не з фіксованим періодом). Це має бути можливо зробити, використовуючи модель ARIMA, як зазначено в розділі 8.5 Прогнозування: принципи та практика : Значення важливо, якщо дані показують цикли. Для отримання циклічних прогнозів …

9 time-series  forecasting  arima  seasonality 

Коли я вступаю в прогнозування за допомогою моделей ARIMA, я намагаюся зрозуміти, як я можу покращити прогноз на основі підходу ARIMA із сезонністю та дрейфом. Мої дані - наступний часовий ряд (понад 3 роки, з чіткою тенденцією вгору та видимою сезонністю, яка, схоже, не підтримується автокореляцією з відставаннями 12, 24, …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

Наступні трансплантати взяті з цієї статті . Я новачок у завантажувальній програмі та намагаюся реалізувати параметричне, напівпараметричне та непараметричне завантажувальне завантаження для лінійної змішаної моделі з R bootпакетом. R код Ось мій Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) boot.fn …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

Як побічне захоплення я досліджував часові ряди прогнозування (зокрема, використовуючи R). За моїми даними, я маю кількість відвідувань на день, за кожен день назад майже 4 роки. У цих даних є кілька чітких закономірностей: Понеділок-Пт має багато відвідувань (найвище в пн / вт), але різко менше на сб-нд. Певна пора …

9 r  time-series  seasonality  forecasting