Запитання з тегом «t-test»

Тест для порівняння середніх значень двох вибірок або середнього значення однієї вибірки (або навіть оцінок параметрів) із заданим значенням; також відомий як "студентський тест" після псевдоніму його винахідника.

3
Як отримати інтервал довіри щодо зміни r-квадрата населення
Для простого прикладу припустимо, що існує дві моделі лінійної регресії Модель 1 має три провісники, x1a, x2b, іx2c Модель 2 має три предиктори з моделі 1 та два додаткові прогнози x2aтаx2b Існує рівняння регресії чисельності населення, де пояснюється дисперсія популяції для Моделі 1 та для Моделі 2. Інкрементальна дисперсія, пояснена …

1
Перестановочний тест порівняння одного зразка із середнім
Коли люди реалізують тести на перестановку для порівняння одного зразка із середнім (наприклад, як це можна зробити з t-тестом перестановки), як обробляється середнє? Я бачив реалізації, які беруть середнє значення та зразок для тесту перестановки, але незрозуміло, що вони насправді роблять під кришкою. Чи існує навіть змістовний спосіб зробити перестановку …

2
Чи відповідає це одне значення такому розподілу?
це здається дуже наївним питанням, але мені важко бачити відповідь. У мене є один набір з 30 значень. Незалежно я отримав 31-е значення. Нульова гіпотеза полягає в тому, що значення 31-го є частиною того ж розподілу. Альтернативою є те, що його різне. Я хочу якусь р-величину чи міру ймовірності. Деякі …

4
Модель історії дискретних подій дискретного часу (виживання) в R
Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

2
Невеликі та незбалансовані розміри вибірки для двох груп - що робити?
У мене є дані для двох груп (тобто вибірки), які я хочу порівняти, але загальний розмір вибірки невеликий (n = 29) і сильно незбалансований (n = 22 проти n = 7). Ці дані є логістично складними і дорогими для збору, тому, хоча "зібрати більше даних" як очевидне рішення в цьому …


1
Питання про припущення щодо нормальності t-тесту
Для t-тестів, згідно з більшістю текстів, існує припущення, що дані популяції зазвичай розподіляються. Я не бачу, чому це так. Чи не вимагає тестового тесту лише те, щоб розподіл вибірки засобів для вибірки був нормально розподілений, а не популяція? Якщо у випадку, якщо t-тест в кінцевому підсумку вимагає нормальності розподілу вибірки, …

1
Який внесок Студента (Госсета) у формулюванні t-тесту?
Недавній питання , пов'язаний з цим питання , і цитований джерело , нещодавно зробив мені відомо , що корекцію для вибіркових оцінок дисперсії генеральної сукупності називається корекцією Бесселя . Бессел був мертвий до 1846 року ( цитування wikipedia ), а t-тест був опублікований у 1908 році ( цитування wikipedia ). …

4
Чому потрібен t-тест, враховуючи, що у нас є z-тест?
Чи може хтось дати пояснення, чому t-тест "трапляється"? Мене вчили використовувати t-тест, коли ви не знаєте стандартного відхилення сукупності (тобто ви знаєте лише стандартне відхилення вашого зразка), але я не впевнений, чому це може відрізняти його від z-тесту .

1
Як тест HSD Tukey може бути більш значущим, ніж некорекційне P значення t.test?
Мені прийшов пост " Пост-пара-паральні порівняння двостороннього ANOVA " (відповідаючи на це повідомлення ), де показано наступне: dataTwoWayComparisons <- read.csv("http://www.dailyi.org/blogFiles/RTutorialSeries/dataset_ANOVA_TwoWayComparisons.csv") model1 <- aov(StressReduction~Treatment+Age, data =dataTwoWayComparisons) summary(model1) # Treatment is signif pairwise.t.test(dataTwoWayComparisons$StressReduction, dataTwoWayComparisons$Treatment, p.adj = "none") # no signif pair TukeyHSD(model1, "Treatment") # mental-medical is the signif pair. (Вихід додається внизу) …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.