Запитання з тегом «hypothesis-testing»

Тож я чув, як це говорило, що не годиться вибирати один статистичний тест на основі результату іншого. Мені це здається дивним. Наприклад, люди часто вирішують використовувати непараметричний тест, коли якийсь інший тест говорить про те, що залишки зазвичай не розподіляються. Цей підхід здається досить широко прийнятим, але, схоже, не погоджується …

13 hypothesis-testing 

Тестування на рівномірність - це щось загальне, проте мені цікаво, які способи зробити це для багатовимірної хмари точок.

13 hypothesis-testing  uniform 

Під час навчання курсу моєї статистики я намагався зрозуміти різницю між тестами гіпотез з однохвостими і двохвостими. Зокрема, чому однобічний тест відкидає нуль, тоді як двохвостий - не? Приклад:

13 hypothesis-testing 

У мене є вибірка даних, яка була сформована з безперервної випадкової величини X. А з гістограми я малюю за допомогою R, я здогадуюсь, що, можливо, розподіл X підпорядковується певному гамма-розподілу. Але я не знаю точних параметрів цього розподілу Gamma. Моє запитання - як перевірити, чи належить розподіл X до сімейства …

13 distributions  hypothesis-testing  goodness-of-fit  gamma-distribution 

Я опитую використання тестування статистичної значущості (SST) для перевірки результатів кластерного аналізу. Я знайшов кілька робіт навколо цієї теми, таких як " Статистичні ознаки кластеризації кластеризації для даних високого розміру та малих вибірок " від Liu, Yufeng et al. (2008 р.) " Про деякі тести на значимість у кластерному аналізі …

13 hypothesis-testing  clustering  statistical-significance 

(Дякую велике за швидкі відповіді! Я зробив погану роботу над тим, щоб поставити запитання, тому дозвольте спробувати.) Я не знаю, як з’ясувати, чи є різниця між двома кореляціями Спірмена статистично достовірною. Я хотів би знати, як це дізнатися. Причину, яку я хотів з’ясувати, полягає в тому, що в наступній статті: …

13 hypothesis-testing  statistical-significance  spearman-rho 

Я читав, що тест квадратних чі корисний, щоб дізнатись, чи суттєво відрізняється зразок від набору очікуваних значень. Наприклад, ось таблиця результатів опитування улюблених кольорів людей (n = 15 + 13 + 10 + 17 = 55 загалом респондентів): red,blue,green,yellow 15,13,10,17 Тест на квадрат чі може мені сказати, чи цей зразок …

13 chi-squared  hypothesis-testing  proportion 

Які плюси та мінуси використання LARS [1] проти використання координатного спуску для встановлення L1-регульованої лінійної регресії? Мене в основному цікавлять аспекти ефективності (мої проблеми мають, як правило, Nсотні тисяч і p<20). Однак, будь-які інші дані також будуть оцінені. редагувати: Оскільки я розмістив запитання, chl люб'язно вказав на статтю [2] Friedman …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

У мене є два набори даних, орієнтовно орієнтовані навколо нуля, але я підозрюю, що вони мають різні хвости. Я знаю кілька тестів для порівняння розподілу з нормальним розподілом, але я хотів би безпосередньо порівняти два розподіли. Чи є простий тест для порівняння жирності хвоста 2 розподілу ? Спасибі fRed

13 hypothesis-testing  distributions  kurtosis  fat-tails 

Які тести доступні для тестування двох незалежних зразків на нульову гіпотезу про те, що вони походять з популяцій з однаковим перекосом? Існує класичний тест на 1 зразок щодо того, чи перекос дорівнює фіксованому числу (тест передбачає 6-й момент вибірки!); чи є прямий переклад на 2-зразок тесту? Чи є методи, які …

13 hypothesis-testing  distributions  bootstrap  moments  l-moments 

Я налаштовував модель за допомогою caret, але потім повторно запустив модель за допомогою gbmпакета. Наскільки я розумію, що caretпакет використовує gbmі вихід повинен бути однаковим. Однак, лише швидкий тестовий пробіг із застосуванням data(iris)показує невідповідність моделі приблизно 5%, використовуючи RMSE і R ^ 2 в якості метрики оцінювання. Я хочу знайти …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

Розглянемо модель лінійної регресії y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Нехай H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2 проти H1:σ20≠σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 . Ми можемо зробити висновок, що yTMXyσ2∼χ2(n−k)yTMXyσ2∼χ2(n−k)\frac{\mathbf{y}^T\mathbf{M_X}\mathbf{y}}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-k) , де dim(X)=n×kdim(X)=n×kdim(\mathbf{X})=n\times k . І MXMX\mathbf{M_X} є типовим позначенням матриці знищення MXy=y^MXy=y^\mathbf{M_X}\mathbf{y}=\hat{\mathbf{y}} , де y^y^ \hat{\mathbf{y}} є залежною змінною yy\mathbf{y} регресував на XX\mathbf{X} . …

13 regression  hypothesis-testing  mathematical-statistics  inference 

Мене в інтерв'ю мені задали це запитання з . Чи є "правильна" відповідь?( n , k ) = ( 400 , 220 )(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Припустимо, що кидки є iid, а ймовірність голів . Тоді розподіл кількості голів у 400 кидках повинен бути близьким до нормального (200, 10 …

13 probability  hypothesis-testing  self-study  prior 

У мене є дві вибірки ( в обох випадках). Засоби відрізняються приблизно вдвічі збільшеною стд. дев. Отримане значення становить приблизно 10. Хоча це чудово знати, що я остаточно показав, що засоби не однакові, мені здається, що він керується великим n. Дивлячись на гістограми даних, я, звичайно, не відчуваю, що такі, …

13 hypothesis-testing  t-test 

Моє завдання - перевірити, чи є зміна матриці коваріації з 6 змінних. Значення 6 змінних вимірюються двічі від одних і тих же суб'єктів (3 роки між вимірюваннями). Як я можу це зробити? Більшу частину своєї роботи я робив за допомогою SAS.

13 hypothesis-testing  repeated-measures  multivariate-analysis  covariance-matrix