Запитання з тегом «skewness»

Я працюю над сильно перекошеними даними, тому я використовую медіану замість середнього, щоб узагальнити центральну тенденцію. Я хотів би мати міру дисперсності. Хоча я часто бачу людей, які повідомляють про середнє стандартне відхилення±±\pm або медіану четвертинки,±±\pm щоб узагальнити центральну тенденцію, чи нормально повідомляти про середню середню абсолютну дисперсію (MAD)±±\pm ? …

11 mean  skewness  median  reporting  mad 

У мене є колекція даних, яку, на мою думку, спочатку я вважав звичайною. Тоді я насправді переглянув це і зрозумів, що це не так, головним чином через те, що дані перекошені, і я також зробив тест на шапіро-вілкс. Я все одно хотів би проаналізувати це за допомогою статистичних методів, і …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  goodness-of-fit  skewness  skew-normal 

Мені цікаво дізнатися, чи існує консенсус щодо оптимального способу аналізу даних про тривалість перебування в лікарні (ЛОС) від РКП. Зазвичай це дуже правильне перекошене розподіл, при якому більшість пацієнтів виписуються протягом кількох днів до тижня, але решта пацієнтів мають досить непередбачуване (а іноді і досить тривале) перебування, яке утворює правий …

11 t-test  power  skewness  cox-model  logrank 

Які формульні параметри оцінюють для перекосу норми? Якщо ви можете, виведення через MLE або маму було б також чудово. Дякую Редагувати . У мене є набір даних, для яких я можу візуально розповісти за сюжетами, злегка перекошений ліворуч. Я хочу оцінити середнє значення та дисперсію, а потім зробити перевірку на …

11 normal-distribution  maximum-likelihood  skewness  skew-normal 

У мене є великі дані опитування, двійкова змінна результат та багато пояснювальних змінних, включаючи двійкові та безперервні. Я будую набори моделей (експериментую як з GLM, так і зі змішаним GLM) і використовую інформаційно-теоретичні підходи для вибору топ-моделі. Я уважно вивчив пояснення (як безперервні, так і категоричні) на предмет кореляцій, і …

11 regression  logistic  data-transformation  skewness 

У мене є серія дистрибуцій з лівим косим / важким хвостом, які я хотів би показати. Є 42 розподілу через три фактори (позначено як A, Bі Cнижче). Також варіація зменшується в залежності від фактору B. Проблема в мені полягає в тому, що розподіли важко розрізнити за шкалою результату (коефіцієнт чи …

10 data-visualization  multivariate-analysis  heteroscedasticity  skewness  boxplot 

Я працюю над набором даних. Після використання деяких методів ідентифікації моделі я вийшов із моделлю ARIMA (0,2,1). Я використав detectIOфункцію в пакеті TSAв R, щоб виявити інноваційний зовнішній вигляд (IO) під час 48-го спостереження за моїм оригінальним набором даних. Як я включу цей зовнішній вигляд у свою модель, щоб я …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

Я веду деяку описову статистику щоденних прибутків фондових індексів. Тобто, якщо і - рівні індексу на 1 день та 2 день відповідно, то - це повернення, яке я використовую (повністю стандартне в літературі).P 2 l o g e ( P 2П1П1P_1П2П2P_2л о ге( С2П1)логе(П2П1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Тож куртоз у деяких із …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

Який би був нормований еквівалент Skewness, який би мав ту саму одиницю, що і дані? Аналогічно, що було б нормованим еквівалентом куртозу? В ідеалі ці функції повинні бути лінійними щодо даних, тобто, якщо всі спостереження повинні бути помножені на коефіцієнт n, нормалізована косоокість і куртоз буде помножена на один і …

10 skewness  kurtosis 

Це мені досить важко описати, але я спробую зробити свою проблему зрозумілою. Тому спочатку ви повинні знати, що я до цього часу робив дуже просту лінійну регресію. Перш ніж оцінити коефіцієнт, я спостерігав за розподілом свого . Це важкий лівий косий. Після того, як я оцінив модель, я повністю впевнено …

10 regression  residuals  skewness 

Розглянемо подвійно диференційований і симетричний розподіл . Тепер розглянемо друге вдвічі диференційоване розподіл rigth, перекошене в тому сенсі, що:FXFX\mathcal{F}_XFZFZ\mathcal{F}_Z (1)FX⪯cFZ.(1)FX⪯cFZ.(1)\quad\mathcal{F}_X\preceq_c\mathcal{F}_Z. де - це опуклий порядок ван Zwet [0], так що еквівалентний:⪯c⪯c\preceq_c(1)(1)(1) (2)F−1ZFX(x) is convex ∀x∈R.(2)FZ−1FX(x) is convex ∀x∈R.(2)\quad F^{-1}_ZF_X(x)\text{ is convex $\forall x\in\mathbb{R}.$} Розглянемо тепер третій вдвічі диференційований розподіл задовольняє:FYFY\mathcal{F}_Y …

9 distributions  skewness 

Я сподіваюся отримати більше розуміння чотирьох типів перекосів у цій громаді. Типи, про які я згадую, згадуються на http://www.inside-r.org/packages/cran/e1071/docs/skewness довідковій сторінці. Старий метод не згадувався на довідковій сторінці, але я все ж включаю його. require(moments) require(e1071) x=rnorm(100) n=length(x) hist(x) ###############type=1 e1071::skewness(x,type=1) sqrt(n) * sum((x-mean(x))^3)/(sum((x - mean(x))^2)^(3/2)) #from e1071::skewness source m_r=function(x,r) …

9 skewness 

Я хочу зробити аналіз основних компонентів (факторний аналіз) на SPSS на основі 22 змінних. Однак деякі мої змінні дуже перекошені (косості, обчислені за SPSS, коливаються в межах 2–80!). Тож ось мої запитання: Чи слід тримати подібні змінні чи можу перетворити змінні на аналіз основних компонентів? Якщо так, то як би …

9 pca  factor-analysis  dimensionality-reduction  skewness