Запитання з тегом «time-series»

Я спробував метод прогнозування і хочу перевірити, чи правильний мій метод чи ні. Моє дослідження порівнює різні види пайових фондів. Я хочу використовувати індекс GCC як орієнтир для одного з них, але проблема полягає в тому, що індекс GCC зупинився у вересні 2011 року, а моє дослідження - з січня …

12 time-series  forecasting  missing-data 

Я виконую наступний тест кореневого модуля (Dickey-Fuller) у часовому ряду, використовуючи ur.df()функцію в urcaпакеті. Команда така: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Вихід: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median 3Q …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

В даний час я використовую наступний процес для завантаження багатовимірного часового ряду в R: Визначення розмірів блоків - запустіть функцію b.starв npпакеті, який створює розмір блоку для кожної серії Виберіть максимальний розмір блоку Запустити tsbootбудь-яку серію, використовуючи вибраний розмір блоку Використовуйте індекс від вихідного завантажувального інструменту для реконструкції багатовимірного часового …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

Я читав, що використання R-квадрата для часових рядів не є доцільним, оскільки в контексті часових рядів (я знаю, що є інші контексти) R-квадрат більше не є унікальним. Чому це? Я намагався роздивитись це, але нічого не знайшов. Зазвичай я не приділяю великої вартості R-квадратам (або Регульованому R-Squared), коли я оцінюю …

12 regression  time-series  r-squared 

Чи може хто-небудь допомогти мені зрозуміти, чим відрізняються модель одночасного рівняння та модель структурного рівняння (SEM)? Буде чудово, якщо хтось може мені надати трохи літератури про нього. Крім того, чи є література, де SEM використовувались у контексті часописів? Літератури, які я отримую, в основному пояснюються SEM в контексті даних поперечного …

12 time-series  references  sem 

Я намагаюся оцінити кратну лінійну регресію в R з таким рівнянням: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) запитання та запитання - це квартальні часові ряди даних, побудовані з askings <- ts(...). Проблема зараз полягає в тому, що я отримав автокорельовані залишки. Я знаю, що можна …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

Я читав розділ 13 Гамільтона, і він має таке представлення простору стану для ARMA (p, q). Нехай Тоді процес ARMA (p, q) такий: \ початок {вирівняний} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} - \ mu) + ... + …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Я намагаюся зрозуміти сенс відсікання та хвостів у сюжетних часових рядках ACF та PACF. Що означає "Відсікання після відставання"? Це про ліміт? Що означає "Хвостики"? У наведеному вище прикладі книга, яку я використовую для вивчення, говорить про те, що це процес AR. Але я не можу розібратися в значеннях "відрізати" …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

Я отримав дані про півгодинну попит, що є багатосезонним часовим рядом. Я використовував tbatsв forecastпакеті в R, і отримав результати , як це: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Чи означає це, що в ряді необов’язково використовувати перетворення Box-Cox, а термін помилки - ARMA (5, 4), а терміни 6, 6 …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

Я шукаю модель між запасами енергії та погодою. У мене є ціна MWatt, куплена між країнами Європи, і багато цінності погоди (файли Grib). Кожні години протягом 5 років (2011-2015). Ціна / добу Це на день протягом одного року. Я маю це за годину протягом 5 років. Приклад погоди 3Dscatterplot, у …

11 time-series  forecasting  predictive-models  modeling  large-data 

Я намагаюся автоматизувати зовнішнє виявлення у часових рядах, і я використав модифікацію рішення, запропонованого тут Роб Хайндманом . Скажімо, я вимірюю щоденні відвідування веб-сайту з різних країн. Для деяких країн, де щоденних відвідувань є кілька тисяч або тисячі, мій метод, здається, працює розумно. Однак у тих випадках, коли країна веде …

11 time-series  outliers  computational-statistics 

Як ви перевіряєте ергодичність стаціонарних стохастичних процесів широкого сенсу з його вибіркових шляхів? Чи можемо ми перевірити ергодичність з одного зразка шляху? Або нам потрібно кілька зразкових шляхів? Одна мотивація перевірки на ергодичність полягає у часових рядах, щоб переконатися, що ви могли безпечно використовувати середнє значення вибіркового шляху за часом, …

11 time-series  ergodic 

Я працюю над проблемою класифікації часових рядів, де вхід - це дані про використання голосу часових рядів (у секундах) протягом перших 21 днів рахунку стільникового телефону. Відповідна цільова змінна - це чи скасовано цей обліковий запис у межах 35-45 днів. Отже, це проблема бінарної класифікації. Я отримую дуже погані результати …

11 time-series  classification 

Я намагаюся зрозуміти всю дисперсію / строкову помилку часового ряду фінансових доходів, і я думаю, що я застряг. У мене є серія щомісячних даних про повернення запасів (назвемо це ), яка очікувала значення 1,00795 та дисперсію 0,000228 (std. Dev - 0,01512). Я намагаюся обчислити найгірший випадок щорічної віддачі (скажімо, очікуване …

11 time-series  variance  independence  finance 

У мене є 20-річний набір даних про щорічну кількість чисельності видів для набору багатокутників (~ 200 неправильних форм, суцільних багатокутників). Я використовую регресійний аналіз для висновку тенденцій (зміна кількості в рік) для кожного полігону, а також агрегації даних полігонів на основі меж управління. Я впевнений, що в даних є просторова …

11 r  time-series  correlation  spatial  spatio-temporal