Запитання з тегом «variance»

Припустимо, у мене є матриця X, яка n на p, тобто вона має n спостережень, з кожним спостереженням у p-мірному просторі. Як я можу знайти дисперсію цих російських спостережень? У випадку, коли p = 1, мені просто потрібно використовувати звичайну формулу дисперсії. Як щодо випадків, коли p> 1.

12 variance 

При розрахунку стандартної помилки коефіцієнта регресії, ми не враховуємо хаотичності в конструкції матриці . Наприклад, в OLS, ми обчислюємо якXXXvar(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta})var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Якщо розглядалися випадковим чином , закон загальної дисперсії буде, в деякому сенсі, вимагає додаткового вкладу дисперсії , а також. тобтоXXXXXX var ( β^) = var ( E( β^| …

11 regression  probability  variance  inference 

Netflix використовував, щоб базувати свої пропозиції на рейтингах інших фільмів / шоу. Ця рейтингова система мала п'ять зірок. Тепер Netflix дозволяє користувачам подобатись / не подобатися (великі пальці вгору / великі пальці) фільми / шоу. Вони стверджують, що легше оцінювати фільми. Чи не була б ця двостороння класифікація статистично менш …

11 variance  predictive-models  prediction 

Здається, у нашому людському розумінні є щось, що створює труднощі в інтуїтивному розумінні ідеї варіації. У вузькому розумінні відповідь негайна: квадратики відкидає нас від нашого рефлексивного розуміння. Але чи це лише дисперсія, яка представляє проблеми, чи це вся ідея поширення даних? Ми шукаємо притулку в полігоніабо просто зазначаючи мінімум і …

11 variance  dispersion 

Я знаю, що ми використовуємо для оцінки дисперсії популяції. Я пам’ятаю відео з Академії Хана, де інтуїція полягала в тому, що наша передбачувана середня величина, ймовірно, трохи перевищує фактичну, тому відстані насправді будуть більшими, тому ми ділимо на менше ( замість ) щоб отримати більшу цінність, в результаті чого можна …

11 variance  sample 

Припустимо, скалярна випадкова величина належить до експоненціальної родини векторних параметрів з pdfXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp⁡(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol \theta}) \right) де θ=(θ1,θ2,⋯,θs)Tθ=(θ1,θ2,⋯,θs)T{\boldsymbol \theta} = \left(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_s \right )^T - вектор параметрів і T(x)=(T1(x),T2(x),⋯,Ts(x))TT(x)=(T1(x),T2(x),⋯,Ts(x))T\mathbf{T}(x)= \left(T_1(x), T_2(x), \cdots,T_s(x) \right)^T - спільна достатня статистика. Можна показати, …

11 variance  mean  exponential-family  sufficient-statistics 

Я намагаюся зрозуміти всю дисперсію / строкову помилку часового ряду фінансових доходів, і я думаю, що я застряг. У мене є серія щомісячних даних про повернення запасів (назвемо це ), яка очікувала значення 1,00795 та дисперсію 0,000228 (std. Dev - 0,01512). Я намагаюся обчислити найгірший випадок щорічної віддачі (скажімо, очікуване …

11 time-series  variance  independence  finance 

У своїй відповіді на моє попереднє запитання @Erik P. дає вираз де κ - надлишок куртозу розподілу. Наведено посилання на запис у Вікіпедії щодорозподілу вибіркової дисперсії, але на сторінці Вікіпедії написано "потрібне цитування".Var[s2] = σ4( 2n - 1+ κн),Var[s2]=σ4(2n−1+κn), \mathrm{Var}[s^2]=\sigma^4 \left(\frac{2}{n-1} + \frac{\kappa}{n}\right) \>, κκ\kappa Моє первинне запитання: чи є …

11 estimation  variance  references 

Зазвичай перетворюється на Fisher для перевірки різниці між двома значеннями. Але, коли має бути мета-аналіз, чому ми повинні робити такий крок? Чи правильно для похибки вимірювання чи помилки вибірки, і чому ми повинні вважати, що - недосконала оцінка кореляції популяції?rrrzzzrrrrrr

11 correlation  variance  sampling  meta-analysis 

Я відвідую клас аналізу даних, і деякі мої добре вкорінені ідеї хитаються. А саме думка про те, що помилка (epsilon), як і будь-яка інша різновид дисперсії, стосується лише (так я думав) для групи (вибірки або цілої сукупності). Тепер нас вчать, що одне з припущень регресії - це те, що дисперсія …

11 regression  variance  error  measurement-error 

Чи може хтось показати, як очікуване значення та дисперсія нульового завищеного Пуассона з функцією маси ймовірності f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} де - ймовірність того, що спостереження дорівнює нулю за двочленним процесом, а - середнє значення Пуассона?ππ\piλλ\lambda …

11 variance  poisson-distribution  expected-value  zero-inflation 

Фон Я провожу метааналіз, який включає раніше опубліковані дані. Часто повідомляються про відмінності між методами лікування з значеннями Р, найменш значущими різницями (LSD) та іншими статистичними даними, але не дають прямої оцінки дисперсії. У контексті моделі, яку я використовую, завищена дисперсія - це нормально. Проблема Ось список перетворень на де …

11 multiple-comparisons  variance  data-transformation  meta-analysis 

Якщо ми розглянемо повне вирощене дерево рішень (тобто дерево без рішення), воно має велику дисперсію та низький ухил. Баггінг та випадкові ліси використовують ці моделі з високою дисперсією та агрегують їх, щоб зменшити дисперсію та, таким чином, підвищити точність прогнозування. І Baging, і випадкові ліси використовують вибірку Bootstrap, і як …

11 variance  random-forest  cart  bias  bagging 

З урахуванням випадкової величини , яка середня величина та дисперсія ?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Я дивлюся на зворотний розподіл гамми, але середнє значення та дисперсія визначаються лише для та відповідно ...α>1α>1\alpha>1α>2α>2\alpha>2

11 variance  mean  exponential 

Припустимо, рівномірно розподілений на . Нехай і . Покажіть, що кореляція між і дорівнює нулю.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Здається, мені потрібно було б знати стандартне відхилення синуса і косинуса та їх коваріацію. Як я можу їх обчислити? Я думаю, що мені потрібно припустити, що має рівномірний …

11 correlation  variance  random-variable  expected-value