Запитання з тегом «distributions»

З огляду на н.о.р. , і , шукаю:X n ≈ N ( μ X , σ 2 X ) μ X ≈ 0N≥ 30N≥30N\geq30Хн≈ N( мкХ, σ2Х)Xn≈N(μX,σX2)X_n\approx\mathcal{N}(\mu_X,\sigma_X^2)мкХ≈ 0μX≈0\mu_X \approx 0 точне наближення розподілу закритої форми YN= ∏1NХнYN=∏1NXnY_N=\prod\limits_{1}^{N}{X_n} асимптотичне ( експоненціальне ?) наближення того ж добутку Це окремий випадок більш загального …

12 distributions  normal-distribution  asymptotics  approximation 

Як я можу це вирішити? Мені потрібні проміжні рівняння. Можливо, відповідь −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функція щільності ймовірності. limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0limx→∞F(x)=1limx→∞F(x)=1\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1 джерело: http://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H22/H22A.pdf p.40 Спробуйте проміжні рівняння нижче: ddt[∫∞txf(x)dx]=ddt[[xF(x)]∞t−∫∞tF(x)dx]??ddt[∫t∞xf(x)dx]=ddt[[xF(x)]t∞−∫t∞F(x)dx]?? \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] …

12 probability  distributions  self-study  mathematical-statistics 

Як я читаю результати тесту Данна ? Зокрема, про що мені відповідають значення, наведені в таблиці нижче? У мене є непараметричні дані у 4 групах, і я спершу зробив тест Крускала-Уолліса, щоб підтвердити, що розподіли груп не відрізняються один від одного та сукупного набору даних. Потім я використав тест Данна, …

12 r  distributions  kruskal-wallis  dunn-test 

Співвідношення двох незалежних нормальних розподілів дає розподіл Коші. T-розподіл - це нормальний розподіл, розділений на незалежний розподіл chi-квадрата. Співвідношення двох незалежних чі-квадратних розподілів дає F-розподіл. Я шукаю співвідношення незалежних безперервних розподілів, яке дає нормально розподілену випадкову змінну із середнім та дисперсією ?σ 2мкмк\muσ2σ2\sigma^2 Можливо, існує нескінченний набір можливих відповідей. Чи …

12 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics 

Я намагаюся знайти найбільш відповідний характерний розподіл даних повторних вимірювань певного типу. По суті, в моїй галузі геології ми часто використовуємо радіометричну датування мінералів із зразків (шматки гірської породи), щоб з’ясувати, як давно відбулася подія (порода охолоджувалася нижче порогової температури). Зазвичай для кожного зразка буде проведено кілька (3-10) вимірювань. Потім …

12 distributions  normal-distribution  normalization  histogram 

У мене дуже великий набір даних, і близько 5% випадкових значень відсутні. Ці змінні співвідносяться між собою. Наступний приклад набору даних R - це лише іграшковий приклад з манекено-корельованими даними. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Це межує з філософським питанням, але мене цікавить, як інші з більшим досвідом думають про вибір розподілу. У деяких випадках здається очевидним, що теорія може працювати найкраще (довжина хвоста мишей, ймовірно, нормально розподілена). У багатьох випадках, мабуть, немає теорії для опису набору даних, тож ви просто використовуєте щось, що відповідає …

12 distributions  overfitting  heuristic 

Я думаю, що середня означає.≤≤\leq Це так?

12 distributions  self-study  mean  skewness  median 

Будь ласка, допоможіть мені знайти обмежуючий розподіл (як ) з наступного: де - iid .U n = X 1 + X 2 + … + X nn → ∞n→∞n \rightarrow \inftyXiN(0,1)Uн= X1+ X2+ … + XнХ31+ X32+ … X3н,Un=X1+X2+…+XnX13+X23+…Xn3, U_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{X_1^3 + X_2^3 …

12 distributions  normal-distribution  asymptotics 

Чи є якийсь технічний трюк для визначення третього кварталу, якщо він належить до відкритого інтервалу, який містить більше чверті населення (тому я не можу закрити інтервал і використовувати стандартну формулу)? Редагувати У випадку, якщо я щось неправильно зрозумів, я надам більш-менш повний контекст. У мене дані розташовані в таблиці з …

12 distributions  histogram  descriptive-statistics 

Даний набір даних: x <- c(4.9958942,5.9730174,9.8642732,11.5609671,10.1178216,6.6279774,9.2441754,9.9419299,13.4710469,6.0601435,8.2095239,7.9456672,12.7039825,7.4197810,9.5928275,8.2267352,2.8314614,11.5653497,6.0828073,11.3926117,10.5403929,14.9751607,11.7647580,8.2867261,10.0291522,7.7132033,6.3337642,14.6066222,11.3436587,11.2717791,10.8818323,8.0320657,6.7354041,9.1871676,13.4381778,7.4353197,8.9210043,10.2010750,11.9442048,11.0081195,4.3369520,13.2562675,15.9945674,8.7528248,14.4948086,14.3577443,6.7438382,9.1434984,15.4599419,13.1424011,7.0481925,7.4823108,10.5743730,6.4166006,11.8225244,8.9388744,10.3698150,10.3965596,13.5226492,16.0069239,6.1139247,11.0838351,9.1659242,7.9896031,10.7282936,14.2666492,13.6478802,10.6248561,15.3834373,11.5096033,14.5806570,10.7648690,5.3407430,7.7535042,7.1942866,9.8867927,12.7413156,10.8127809,8.1726772,8.3965665) .. Я б хотів визначити найбільш підходящий розподіл ймовірностей (гамма, бета, нормальний, експоненційний, пуассон, чі-квадрат тощо) з оцінкою параметрів. Мені вже відомо питання на наступному посиланні, де надається рішення за допомогою R: /programming/2661402/given-a-set-of-random-numbers-drawn-from-a- безперервно-одновимірний розподіл-f найкращим запропонованим рішенням є наступне: > library(MASS) > fitdistr(x, …

12 r  matlab  distributions 

Чи існує така позитивна розподіл, що різниця двох незалежних вибірок від цього розподілу зазвичай розподіляється? Якщо так, чи має вона просту форму?

12 distributions  probability 

У мене є зразок даних , отриманих в Rшляху rnorm(50,0,1), тому дані , очевидно , бере на себе нормальне розподіл. Однак Rне "знає" цю розповсюджувальну інформацію про дані. Чи існує метод, Rякий дозволяє оцінити, від якого типу розподілу походить мій зразок? Якщо ні, я скористаюсь shapiro.testфункцією та продовжую так.

12 r  distributions 

Чи є неідентичні розподіли, які, можливо, мають однакову функцію генерування моментів?

12 distributions  moments  mgf 

Після zzk «s питання про його проблеми з негативним моделюванням, я цікаво , що параметризрвані сімейства розподілів на позитивні к-мірної квадраті, , для яких ковариационной матриці Σ може бути безліч.Rк+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Як обговорювалося з zzk , виходячи з розподілу на Rк+R+k\mathbb{R}_+^k і застосовуючи лінійне перетворення Х⟶ Σ1 / 2( X- μ …

12 distributions  multivariate-analysis  covariance