Запитання з тегом «instrumental-variables»

Я розумію, що основне визначення ендогенності полягає в тому, що не задоволений, але що це означає в реальному світі? Я читав статтю у Вікіпедії із прикладом попиту та пропозиції, намагаючись зрозуміти це, але це не дуже допомогло. Я чула інший опис ендогенного та екзогенного, як того, що він знаходиться в …

43 regression  causality  instrumental-variables 

Інструментальні змінні стають все більш поширеними у прикладній економіці та статистиці. Для непосвячених, чи можемо ми отримати кілька нетехнічних відповідей на наступні питання: Що таке інструментальна змінна? Коли хочеться використовувати інструментальну змінну? Як можна знайти або вибрати інструментальну змінну?

36 regression  econometrics  instrumental-variables 

Я намагаюся обміняти різницю між відбором вибірки та ендогенністю, і в свою чергу, чим моделі Гекмана (для вирішення відбору вибірки) відрізняються від інструментальних змінних регресій (для боротьби з ендогенністю). Чи правильно сказати, що відбір вибірки - це специфічна форма ендогенності, де ендогенна змінна - це ймовірність лікування? Крім того, мені …

16 instrumental-variables  endogeneity  2sls  heckman 

Останні місяці я інтенсивно читав про квантилітичну регресію під час підготовки до магістерської роботи цього літа. Зокрема, я прочитав більшість книг Роджера Коенкера 2005 року на цю тему. Тепер я хочу розширити ці наявні знання на методи кількісної регресії, що дозволяють отримати інструментальні змінні (IV). Це здається активною сферою досліджень, …

16 regression  references  econometrics  instrumental-variables  quantile-regression 

Я експериментую з алгоритмом машини для підвищення градієнта через caretпакет в Р. Використовуючи невеликий набір даних про вступ до коледжу, я застосував такий код: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

Я намагаюся використовувати інструментальний аналіз змінних, щоб визначити причинність із спостережуваними даними. Я зіткнувся з двоступеневою регресією найменших квадратів (2SLS), яка, ймовірно, вирішить питання ендогенності в моєму дослідженні. Однак я хотів би, щоб перший етап був OLS, а другий етап був пробітом у межах 2SLS. На основі свого читання та …

15 stata  probit  instrumental-variables  2sls 

Направлені ациклічні графіки (DAG) - це ефективні візуальні уявлення про якісні причинно-наслідкові припущення в статистичних моделях, але чи можна їх використовувати для подання звичайного приладового змінного рівняння (або інших рівнянь)? Якщо так, то як? Якщо ні, то чому?

15 causality  instrumental-variables  dag 

Контекст цього питання знаходиться в межах здоров'я, тобто розглядає одну або кілька методів терапії при лікуванні стану. Схоже, навіть шановані дослідники плутають терміни ефективність та ефективність , використовуючи терміни взаємозамінно. Як можна думати про ефективність та ефективність таким чином, що може допомогти зняти плутанину? Який тип проектів дослідження був би …

14 epidemiology  causality  clinical-trials  definition  instrumental-variables 

У Здебільшого безшкодній економетрії: Супутник емпіриків (Ангріст і Пішке, 2009: стор. 209) я прочитав наступне: (...) Насправді, щойно визначений 2SLS (скажімо, простий Оцінювач Вальда) є приблизно неупередженим . Це важко показати формально, оскільки щойно визначений 2SLS не має моментів (тобто розподіл вибірки має жирові хвости). Тим не менш, навіть із …

13 regression  self-study  multiple-regression  econometrics  instrumental-variables 

У мене є проблема з синтаксисом Stata. Мені потрібно зробити наступну регресію: у= a x + b z+c(xz)+ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e де і і є інструментованими, а також термін взаємодії використовує інструментовані значення і .xxxzzzxzxzxzzxxxzzz Просто генерування прогнозованих значень для та та використання їх як …

12 stata  interaction  instrumental-variables 

Мені сказали, що можна запустити двоступеневу IV регресію, де перша стадія - пробіт, а друга - OLS. Чи можливо використовувати 2SLS, якщо перший етап є пробітом, а другий - пробіт / пуассонова модель?

12 binary-data  instrumental-variables  probit  2sls 

Я успадкував деякий код аналізу даних, який, не будучи економістом, намагаюся зрозуміти. Одна модель виконує регресію інструментальних змінних із наступною командою Stata ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Цей набір даних є панеллю з декількома послідовними спостереженнями за цим набором змінних. Чому цей код використовує відсталі …

12 regression  stata  instrumental-variables 

Мені цікаво, як інструментальна змінна розглядає зміщення вибору в регресії. Ось приклад я жував: У основному нешкідлива Економетрика , автори обговорюють внутрішньовенну регресію , що відноситься до військової служби і прибув пізніше в житті. Питання полягає в тому, "Чи збільшується чи зменшується майбутня прибутковість в армії?" Вони досліджують це питання …

11 regression  econometrics  bias  causality  instrumental-variables 

Стандартна схема інструментальної змінної з точки зору причинності ( ->): Z -> X -> Y Де Z - інструмент, X - ендогенна змінна, а Y - відповідь. Чи можливо, що наступні відносини: Z <- X ->Y Z <-> X ->Y також чинні? Хоча співвідношення між інструментом та змінною задовольняється, як …

11 causality  instrumental-variables  endogeneity 

(досить довгий пост, вибачте. Він містить багато довідкової інформації, тому сміливо переходьте до питання внизу.) Вступ: Я працюю над проектом, де ми намагаємось визначити вплив бінарної ендогенної змінної, , на постійний результат, . Ми придумали інструмент , на який ми впевнені, що він призначений як- небудь випадково.х1x1x_1уyyz1z1z_1 Дані: Самі дані …

11 econometrics  interpretation  binary-data  instrumental-variables