Запитання з тегом «nonparametric»

Використовуйте цей тег, щоб запитати про природу непараметричних чи параметричних методів або про різницю між ними. Непараметричні методи, як правило, покладаються на декілька припущень про основні розподіли, тоді як параметричні методи роблять припущення, що дозволяють описувати дані невеликою кількістю параметрів.

1
Чи існує оптимальна пропускна здатність для оцінки щільності ядра похідних?
Мені потрібно оцінити функцію щільності на основі набору спостережень за допомогою оцінювача щільності ядра. Спираючись на той самий набір спостережень, мені також потрібно оцінити перший та другий похідні щільності за допомогою похідних оцінювача щільності ядра. Пропускна здатність, безумовно, матиме великий вплив на кінцевий результат. По-перше, я знаю, що є пара …
3
Як масштабувати сюжетні скрипки для порівнянь?
Я намагаюся малювати сюжетні скрипки і цікавлюсь, чи існує прийнята найкраща практика їх масштабування по групах. Ось три варіанти, які я спробував за допомогою mtcarsнабору даних R (Автомобільні тенденції автомобілів 1973 року, знайдені тут ). Рівні ширини Здається, те, що робить оригінальний папір *, а що vioplotробить R ( приклад …
1
Навіщо використовувати параметричний завантажувальний пристрій?
На даний момент я намагаюсь обміняти деякі речі щодо параметричного завантажувального пристрою. Більшість речей, ймовірно, банальні, але я все ще думаю, що я, можливо, щось пропустив. Припустимо, я хочу отримати довірчі інтервали для даних за допомогою параметричної процедури завантаження. Отже, у мене є цей зразок, і я вважаю його нормально …
3
Де корисна оцінка щільності?
Переглянувши трохи збиту математику, я думаю, що у мене є незначна інтуїція оцінки щільності ядра. Але я також усвідомлюю, що оцінка багатоваріантної щільності для більш ніж трьох змінних може бути не дуже хорошою ідеєю з точки зору статистичних властивостей її оцінювачів. Отже, у яких ситуаціях слід оцінити, скажімо, біваріантну щільність …
2
Застосовуваність тесту чи-квадрата, якщо багато комірок мають частоти менше 5
Щоб знайти зв'язок між підтримкою однолітків (незалежна змінна) та задоволеність роботою (залежна змінна), я хочу застосувати тест-квадрат. Підтримка однолітків - це категорії в чотирьох групах відповідно до ступеня підтримки: 1 = дуже менший ступінь, 2 = певною мірою, 3 = значною мірою і 4 = дуже великий ступінь. Задоволеність роботою …
1
Чому зв’язки настільки складні в непараметричній статистиці?
Мій непараметричний текст, Практична непараметрична статистика , часто дає чіткі формули для очікувань, дисперсій, тестових статистичних даних тощо, але включає застереження, що це працює лише в тому випадку, якщо ми ігноруємо зв'язки. Розраховуючи статистику Манна-Вітні U, рекомендується викинути зв'язані пари при порівнянні, яка більша. Я розумію, що зв’язки насправді не …
3
Чому порівняно з асимптотичною відносною ефективністю тесту Вілкоксона порівняно з t-тестом Стьюдента для нормально розподілених даних?
Добре відомо, що відносна асимптотична ефективність (ARE) тесту з рангом підписаного Вілкоксоном є порівняно з t- тестом Стьюдента , якщо дані отримані з нормально розподіленої сукупності. Це справедливо як для базового тесту на один зразок, так і для варіанта для двох незалежних зразків (Wilcoxon-Mann-Whitney U). Це також мають тест Круськала-Уолліса …
1
Як називається метод оцінки щільності, де всі можливі пари використовуються для створення нормального розподілу суміші?
Я просто думав про акуратний (не обов'язково хороший) спосіб створення однієї розмірної оцінки щільності, і моє питання: Чи має цей метод оцінки щільності назву? Якщо ні, то це особливий випадок якогось іншого методу в літературі? Ось метод: У нас є вектор який, як ми вважаємо, виведений з якогось невідомого розподілу, …
5
Як виконати імпутацію значень у дуже великій кількості точок даних?
У мене дуже великий набір даних, і близько 5% випадкових значень відсутні. Ці змінні співвідносяться між собою. Наступний приклад набору даних R - це лише іграшковий приклад з манекено-корельованими даними. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
2
Якщо будь-який параметричний тест не відхиляє нуль, чи робить його непараметрична альтернатива те саме?
Якщо вважається, що непараметричні тести мають меншу потужність, ніж їх параметричні альтернативи, чи означає це, що якщо будь-який параметричний тест не відхиляє нульове значення, то його непараметрична альтернатива також не відхиляє нуль? Як це може змінитися, якщо припущення параметричного тесту не виконуються і тест все одно використовується?
6
Надійний (непараметричний) захід, наприклад, коефіцієнт варіації - IQR / медіана чи альтернатива?
Для заданого набору даних розкид часто обчислюється або як стандартне відхилення або як IQR (міжквартильний діапазон). Тоді як a standard deviationнормалізується (z-бали тощо) і тому може використовуватися для порівняння спредів між двома різними популяціями, це не стосується IQR, оскільки вибірки з двох різних сукупностей можуть мати значення у двох досить …
3
Чи існує версія зразка чи альтернатива тесту Колмогорова-Смірнова?
Я порівнюю розподіл дерев за розмірами на шість пар ділянок, де одна ділянка отримала обробку, а інша - контроль. Використовуючи тест Колмогорова-Смірнова на кожній парі ділянок, я знаходжу, що коливається від до . Чи існують відповідні методи спільної роботи з усіма репліками, наприклад, багатопробне розширення тесту KS, чи є відповідний …
2
Як боротися з ефектом стелі завдяки вимірювальному інструменту?
Я зібрав психофізіологічні дані, що вимірюють здатність випробовуваних (двох груп) сприймати вібрацію. Вібруючий зонд рухається проти шкіри при менших і менших зміщеннях, і випробовуваний вказує, коли вони відчувають вібрацію. На жаль, на високих частотах зонд може рухатися лише на невеликій відстані, а іноді найбільша відстань, яку може пройти зонд, все …
3
Визначте, чи значно покращився процес поширення важких хвостів
Я спостерігаю за часом обробки процесу до та після зміни, щоб з'ясувати, чи покращився процес зміною. Процес покращився, якщо скоротити час обробки. Час розподілу часу обробляється жиром, тому порівняння на основі середнього значення не є розумним. Натомість хотілося б знати, чи вірогідність спостерігати менший час обробки після зміни значно вище …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.