Запитання з тегом «random-variable»

Нехай ~ і ~ - дві незалежні випадкові величини із заданими розподілами. Який розподіл ?U ( 0 , 2 ) Y U ( - 10 , 10 ) V = X YXXXU(0,2)U(0,2)U(0,2)YYYU(−10,10)U(−10,10)U(-10,10)V=XYV=XYV=XY Я спробував згортання, знаючи це h(v)=∫y=+∞y=−∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v)=∫y=−∞y=+∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v) = \int_{y=-\infty}^{y=+\infty}\frac{1}{y}f_Y(y) f_X\left (\frac{v}{y} \right ) dy Ми також знаємо, що , …

12 distributions  random-variable 

Чи може хтось проілюструвати, як це робить Грег, але більш детально, як випадкові змінні можуть залежати, але мають нульову коваріацію? Грег, тут плакат, наводить приклад, використовуючи тут коло . Чи може хтось пояснити цей процес більш детально, використовуючи послідовність етапів, які ілюструють процес на декількох етапах? Крім того, якщо ви …

12 random-variable  covariance  independence 

Як я можу визначити розподіл випадкової величини таким, що витяг з Y має кореляцію ρ з x 1 , де x 1 - це одиночне виведення з розподілу з кумулятивною функцією розподілу F X ( x ) ? YYYYYYρρ\rhoх1x1x_1х1x1x_1ЖХ( х )FX(x)F_{X}(x)

12 distributions  probability  correlation  random-variable  conditional-probability 

Які алгоритми використовуються в сучасних і якісних генераторах випадкових чисел?

12 algorithms  random-variable  random-generation 

Мій курс статистики просто навчив мене, що дискретна випадкова величина має обмежену кількість варіантів ... Я цього не усвідомлював. Я б подумав, як набір цілих чисел, це може бути нескінченним. Гуглінг та перевірка декількох веб-сторінок, у тому числі декількох з університетських курсів, цього не вдалося спеціально підтвердити; Більшість сайтів, однак, …

11 random-variable  discrete-data 

Я намагаюся довести твердження: Якщо і є незалежними випадковими змінними,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) тоді також є Нормальною випадковою змінною.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Для особливого випадку (скажімо), маємо добре відомий результат, що кожного разу, коли X і Y є незалежними \ mathcal {N} (0, \ sigma ^ 2) . Насправді загальновідомо, що \ frac {XY} {\ sqrt …

11 self-study  distributions  mathematical-statistics  normal-distribution  random-variable 

Я перебуваю у вступному класі статистики, в якому функція щільності ймовірностей для безперервних випадкових величин була визначена як . Я розумію, що інтеграл але я не можу виправити це моєю інтуїцією безперервної випадкової величини. Скажіть, X - випадкова величина, що дорівнює кількості хвилин від часу t, що прибуває поїзд. Як …

11 probability  random-variable  pdf  continuous-data 

Мені цікаво, якщо є перетворення, яке змінює перекос випадкової величини, не впливаючи на куртоз. Це було б аналогічно тому, як аффінна трансформація RV впливає на середню та дисперсію, але не перекос і куртоз (почасти тому, що перекос і куртоз визначаються як інваріантні змінам масштабу). Це відома проблема?

11 data-transformation  random-variable  moments 

Припустимо, рівномірно розподілений на . Нехай і . Покажіть, що кореляція між і дорівнює нулю.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Здається, мені потрібно було б знати стандартне відхилення синуса і косинуса та їх коваріацію. Як я можу їх обчислити? Я думаю, що мені потрібно припустити, що має рівномірний …

11 correlation  variance  random-variable  expected-value 

У мене є аналогічна проблема із заданим тут питанням: Як можна виміряти нерівномірність розподілу? У мене є набір розподілів ймовірностей по днях тижня. Я хочу виміряти, наскільки близький кожен розподіл до (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). На даний момент я використовую відповідь із зазначеного питання; L2-норма, яка має …

11 probability  distributions  random-variable  uniform  measurement 

Дозволяє: Стандартне відхилення випадкової величиниA=σ1=5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 Стандартне відхилення випадкової величиниB=σ2=4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 Тоді дисперсія A + B дорівнює: Va r ( ш1A + w2Б ) = ш21σ21+ ш22σ22+ 2 мас1ш2p1 , 2σ1σ2Vаr(ш1А+ш2Б)=ш12σ12+ш22σ22+2ш1ш2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)= w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2} +2w_{1}w_{2}p_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2} Де: p1 , 2p1,2p_{1,2} - кореляція між двома випадковими змінними. ш1ш1w_{1} - вага випадкової величини A ш2ш2w_{2} - …

11 random-variable 

Ми намагаємося створити автоматичні корельовані випадкові значення, які будуть використовуватися як часові сесії. У нас немає існуючих даних, на які ми посилаємось, і просто хочемо створити вектор з нуля. З одного боку, нам, звичайно, потрібен випадковий процес з розподілом та його SD. З іншого боку, має бути описана автокореляція, що …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Я розумію, що таке оцінювач і оцінка: Оцінювач: Правило для обчислення оцінки Оцінка: Значення, обчислене з набору даних на основі оцінки Між цими двома термінами, якщо мене попросять вказати на випадкову змінну, я б сказав, що оцінка є випадковою змінною, оскільки її значення буде змінюватися випадковим чином на основі вибірок …

10 mathematical-statistics  inference  random-variable  estimators 

Часте спрощення моделювання та моделювання полягає в заміні випадкової величини на її середнє значення. Коли це спрощення призведе до неправильного висновку?

10 modeling  mean  random-variable 

Випадкова величина визначається як вимірювана функція з однієї -алгебра з базовим мірою до іншої -алгебра .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )ХXXσσ\sigma( Ω1, F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)ПPPσσ\sigma( Ω2, F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Як ми можемо говорити про вибірку цієї випадкової величини? Чи …

10 sampling  random-variable  simulation