Запитання з тегом «t-test»

У публікації в блозі я знайшов твердження, що "Я вважаю, що WG Cochrane вперше зазначив (приблизно в 1970-х роках), що з довірчими інтервалами в умовах спостереження невеликі розміри вибірки призводять до кращого покриття достатньо великими зразками, що забезпечують майже нульове покриття!" Тепер я припускаю, що ширина CI повинна наближатися до …

11 confidence-interval  t-test  simulation 

Я викладаю курс з основ статистики, і ми робимо t-тест для двох незалежних зразків з неоднаковими відхиленнями (тест Вельча). У наведених прикладах скоригована ступінь свободи, використовувана тестом Велча, завжди менша або дорівнює . n1+n2−2n1+n2−2n_1+n_2-2 Це завжди так? Чи завжди тест Велча знижує (або залишає без змін) ступінь свободи об'єднаного (рівних …

11 hypothesis-testing  t-test 

Мені цікаво дізнатися, чи існує консенсус щодо оптимального способу аналізу даних про тривалість перебування в лікарні (ЛОС) від РКП. Зазвичай це дуже правильне перекошене розподіл, при якому більшість пацієнтів виписуються протягом кількох днів до тижня, але решта пацієнтів мають досить непередбачуване (а іноді і досить тривале) перебування, яке утворює правий …

11 t-test  power  skewness  cox-model  logrank 

Я шукаю байєсівського аналога двопробного t-тесту з неоднаковими відхиленнями (тест Вельча). Я також шукаю багатоваріантний тест, на зразок статистики Хотелінга. Довідки оцінені. Для мультиваріантного випадку припустимо, що маємо і ( z 1 , ⋯ , z N ) , де y i (resp z i ) - це ярлик для …

11 correlation  bayesian  t-test  heteroscedasticity 

Я є дизайнером програмного забезпечення в галузі торгівлі, і працюю над проектом для клієнта, і хотів би переконатися, що мій аналіз є статистично обгрунтованим. Розглянемо наступне: у нас є n рекламних оголошень (n <10), і ми просто хочемо знати, яке оголошення найкраще. Наш сервер оголошень буде випадково розміщувати одну з …

11 anova  sample-size  t-test  rule-of-thumb 

У mgcvпакеті Rє дві функції для встановлення тензорних взаємодій між продуктами: te()і ti(). Я розумію основний розподіл праці між двома (встановлення нелінійної взаємодії проти декомпозиції цієї взаємодії на основні ефекти та взаємодію). Чого я не розумію, це чому te(x1, x2)і ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)може давати (трохи) різні результати. …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

У мене дві популяції, одна з N = 38,704 (кількість спостережень) та інша з N = 1,313,662. Ці набори даних мають ~ 25 змінних, всі безперервні. Я взяв середнє значення кожного з кожного набору даних і обчислював тестову статистику за формулою t = середня різниця / STD помилка Проблема полягає …

11 t-test 

Які найприйнятніші способи візуалізації результатів незалежного двох вибіркових тестів? Чисельніша таблиця частіше використовується чи якийсь сюжет? Мета полягає у тому, щоб випадковий спостерігач подивився на фігуру і відразу побачив, що вони, ймовірно, з двох різних груп населення.

11 data-visualization  t-test 

Після деякої дискусії (нижче) у мене зараз чіткіше уявлення про цілеспрямоване питання, тому ось переглянуте питання, хоча деякі коментарі можуть здатися непов'язаними з початковим запитанням. Здається, що t-тести швидко сходяться для симетричних розподілів , що підписаний ранг передбачає симетрію , а для симетричного розподілу немає різниці між засобами / псевдомедіанами …

10 hypothesis-testing  t-test  paired-data  wilcoxon-signed-rank  sign-test 

У тестуванні гіпотез поширене питання - що таке дисперсія населення? Моє запитання - як ми можемо коли-небудь знати дисперсію населення? Якби ми знали весь розподіл, ми також могли б знати середню кількість всього населення. Тоді в чому сенс тестування гіпотез?

10 hypothesis-testing  variance  t-test  z-test 

Швидке запитання: Я бачив, як Коен розраховував два різні способи для тестування залежних зразків (наприклад, в рамках зразків, що перевіряють ефективність ліків із термінами до / після). Використовуючи стандартне відхилення оцінки зміни в знаменнику рівняння для d Коена. Використовуючи стандартне відхилення попереднього тесту в знаменнику рівняння для d Коена. Я …

10 t-test  effect-size 

Я намагаюся порівняти дані двох груп населення, щоб визначити, чи різниця між методами лікування є статистично значущою. Здається, набори даних зазвичай розподіляються з дуже невеликою різницею між двома наборами. Середня різниця - 0,00017. Я провів парний t-тест, очікуючи, що я не зможу відкинути нульову гіпотезу про різницю між засобами, однак, …

10 statistical-significance  t-test  paired-data 

Припустимо однопробний t-тест, де нульова гіпотеза . Тоді статистика t = ¯ x - μ 0μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0 використанням стандартного відхилення вибіркиs. Оцінюючиs, можна порівняти спостереження із середньою вибіркою¯x:t = x¯¯¯- мк0с / н√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}сssсssх¯¯¯x¯\overline{x} .s = 1n - 1∑нi = 1( хi- х¯¯¯)2---------------√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2} Однак, якщо вважати, що заданий є істинним, можна …

10 mathematical-statistics  variance  t-test 

У мене є дані про серії виграшних та програшних ставок протягом 5 раундів ставок із виснаженням після кожного раунду. Я використовую дерево рішень на зразок наступного для відображення даних. Вузли до вершини дерева - це ті, що мають виграшні ставки, а ті, хто знаходиться внизу дерева, мають програші, які програють. …

10 t-test  survival  panel-data  time-varying-covariate 

Мене бентежить правильна формула для приблизних ступенів свободи використання тесту Вельча. Формула Satterthwaite (1946) - це найчастіше цитується формула, але Велч дав альтернативу в 1947 році. Я не впевнений, що є кращим (або використовується більшості статистичних програм). Формула : (s2x/nx+s2y/ny)2(s2x/nx)2/(nx−1)+(s2y/ny)2/(ny−1)(sx2/nx+sy2/ny)2(sx2/nx)2/(nx−1)+(sy2/ny)2/(ny−1)\frac{\left(s_x^2/n_x +s_y^2/n_y\right)^2}{(s_x^2/n_x )^2/(n_x-1)+(s_y^2/n_y )^2/(n_y-1)} Формула : −2+(s2x/nx+s2y/ny)2(s2x/nx)2/(nx+1)+(s2y/ny)2/(ny+1)−2+(sx2/nx+sy2/ny)2(sx2/nx)2/(nx+1)+(sy2/ny)2/(ny+1)-2+ \frac{\left(s_x^2/n_x +s_y^2/n_y\right)^2}{(s_x^2/n_x )^2/(n_x+1)+(s_y^2/n_y )^2/(n_y+1)} …

10 hypothesis-testing  t-test  degrees-of-freedom