Запитання з тегом «assumptions»

Існує припущення про нормальність, коли мова йде про моделі OLS, і це те, що помилки зазвичай розподіляються. Я переглядав перехресну перевірку, і це здається, що Y і X не повинні бути нормальними, щоб помилки були нормальними. Моє запитання: чому, коли ми маємо неширокі розповсюдження помилок, чи не порушується обґрунтованість наших …

10 regression  statistical-significance  assumptions  normality-assumption 

Я веду логістичну регресію з бінарним результатом (початок і не запуск). Моя сукупність предикторів - це або безперервні, або дихотомічні змінні. Використовуючи підхід Box-Tidwell, один із моїх постійних прогнозів потенційно порушує припущення про лінійність logit. Немає вказівки зі статистики про пристосованість, яка підходить, є проблематичною. Згодом я знову запустив регресійну …

10 regression  logistic  references  assumptions  robust 

Переглянувши декілька Інтернет-джерел, я не можу отримати прямої відповіді. Чи може хтось, будь ласка, уточнити, чи є порядкові дані достатніми для використання WSRT, а якщо ні, чи є тест знаків підходящою альтернативою? Нарешті, це для мого дисертаційного проекту в університеті, і тому, якщо будь-які довідники / літератури можуть бути включені …

10 nonparametric  assumptions  wilcoxon-signed-rank 

У мене є набір з 20 змінних, які я ввів через факторний аналіз у SPSS. Для цілей дослідження мені потрібно розробити 6 факторів. SPSS показав, що 8 змінних (з 20) були завантажені з низькою вагою або були завантажені однаково декількома факторами, тому я їх видалив. Решта 12 змінних були завантажені …

10 spss  factor-analysis  references  assumptions 

Які належні припущення щодо багаточленної логістичної регресії? І які найкращі тести для задоволення цих припущень за допомогою SPSS 18?

10 logistic  spss  assumptions  multinomial  multinomial-logit 

Мені було цікаво, чи може хтось допомогти мені з інформацією про куртоз (тобто чи є можливість трансформувати ваші дані, щоб зменшити їх?) У мене є набір анкет з великою кількістю випадків та змінних. Для кількох моїх змінних дані показують досить високі значення куртозу (тобто лептокуртичного розподілу), що випливає з того, …

10 distributions  assumptions  kurtosis  discriminant-analysis  parametric 

Мені відомо про тестування припущення про пропорційну небезпеку в контексті моделей Cox PH, але я не зустрічав нічого, що стосується параметричних моделей? Чи можливий спосіб перевірити припущення щодо PH для певних параметричних моделей? Схоже, слід враховувати, що параметричні моделі лише трохи відрізняються від напівпараметричних моделей Кокса? Наприклад, якби я хотів …

10 survival  assumptions  proportional-hazards 

Це лише приклад, на який я зустрічався кілька разів, тому у мене немає даних про вибірку. Запуск лінійної регресійної моделі в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1є суцільною змінною. x2категоричний і має три значення, наприклад "Низький", "Середній" та "Високий". Однак вихід, отриманий R, був би на кшталт: …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

Припустимо наступне лінійне співвідношення: , де - залежна змінна, - одна незалежна змінна та - термін помилки.Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Згідно зі словами Stock & Watson (Вступ до економетрії; Глава 4 ), припущення третього найменшого квадрата - це те, що четверті моменти та є ненульовими та …

9 regression  least-squares  assumptions  bias  consistency 

Одне з припущень лінійної регресії полягає в тому, що має існувати постійна дисперсія в термінах помилки і що довірчі інтервали та тести гіпотез, пов'язані з моделлю, покладаються на це припущення. Що саме відбувається, коли умови помилки не мають постійної дисперсії?

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error 

У викладанні прикладних дисциплін, таких як медицина, закладено, що вимірювання біомедичних величин у населенні дотримуються нормальної "кривої дзвону". Пошук в рядку Google "ми припустили нормальний розподіл" повертає результатів! Вони звучать як "з огляду на малу кількість крайніх точок даних, ми припустили нормальне розподіл температурних аномалій" у дослідженні зміни клімату; або …

9 normal-distribution  assumptions  normality-assumption  lognormal 

Використовуючи R на деяких даних і намагаючись зрозуміти, чи є мої дані гетероскедастичними, я знайшов дві реалізації тесту Брейша-Язичника , bptest (пакет lmtest) і ncvTest (пакетний автомобіль). Однак вони дають різні результати. Яка різниця між ними? Коли слід вибрати те чи інше? > model <- lm(y ~ x) > bp …

9 r  regression  heteroscedasticity  assumptions  breusch-pagan 

Для t-тестів, згідно з більшістю текстів, існує припущення, що дані популяції зазвичай розподіляються. Я не бачу, чому це так. Чи не вимагає тестового тесту лише те, щоб розподіл вибірки засобів для вибірки був нормально розподілений, а не популяція? Якщо у випадку, якщо t-тест в кінцевому підсумку вимагає нормальності розподілу вибірки, …

9 hypothesis-testing  t-test  assumptions  normality-assumption  central-limit-theorem 

Методом найменших квадратів ми хочемо оцінити невідомі параметри в моделі: Yj= α + βхj+εj( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Після того як ми зробили це (для деяких спостережуваних значень), ми отримаємо пристосовану регресійну лінію: Yj=α^+β^х +еj( J = 1 , …

9 regression  least-squares  residuals  heteroscedasticity  assumptions 

Я використав функцію 'polr' в пакеті MASS, щоб запустити порядкову логістичну регресію для порядкової категоріальної змінної відповіді з 15 безперервними пояснювальними змінними. Я використовував код (показаний нижче), щоб перевірити, чи відповідає моя модель припущенню пропорційних шансів, виконуючи поради, наведені в посібнику UCLA . Однак я трохи переживаю за результат, що …

9 r  logistic  assumptions  ordered-logit  polr