Запитання з тегом «correlation»

У наступному прикладі я маю кадр даних, який складається з часового ряду вимірювань температури води, записаних на 5 глибинах в океані, де кожне значення Tempвідповідає даті в DateTimeі глибині в Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth <- c(1:5) DateTime = seq(from=as.POSIXct("2010-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("2010-12-31 23:00"), length=8760) Time <- …

10 r  time-series  correlation  similarities 

Це лише приклад, на який я зустрічався кілька разів, тому у мене немає даних про вибірку. Запуск лінійної регресійної моделі в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1є суцільною змінною. x2категоричний і має три значення, наприклад "Низький", "Середній" та "Високий". Однак вихід, отриманий R, був би на кшталт: …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

Я маю матрицю, де - кількість генів і - кількість пацієнтів. Той, хто працював з такими даними, знає, що завжди більше . Використовуючи вибір функцій, я отримав вниз до більш розумного числа, однак все ж більший за .n × pн×pn\times ppppннnpppннnppppppннn Я хотів би обчислити подібність пацієнтів на основі їх …

10 correlation  pca  genetics  covariance  distance-functions 

Чи є функція перевірки гіпотези про те, що співвідношення двох векторів дорівнює заданому числу, скажімо, 0,75? Використовуючи cor.test, я можу перевірити cor = 0, і я можу побачити, чи 0,75 знаходиться в довірчому інтервалі. Але чи є функція для обчислення р-значення для cor = 0,75? x <- rnorm(10) y <- …

10 r  correlation 

У цьому питанні вони запитують, як порівняти Пірсона r для двох незалежних груп (наприклад, чоловіків та жінок). Відповідь та коментарі пропонували два способи: Використовуйте відому формулу Фішера, використовуючи "z-перетворення" r; Використовуйте порівняння схилів (коефіцієнти регресії). Останнє можна легко виконати просто за допомогою насиченої лінійної моделі: , де і - корельовані …

10 regression  correlation  hypothesis-testing 

З огляду на дві сильно корельовані випадкові величини і , я хотів би обмежити ймовірність того, що різницяперевищує деяку кількість: XXXYYY|X−Y||X−Y| |X - Y| P(|X−Y|&gt;K)&lt;δP(|X−Y|&gt;K)&lt;δ P( |X - Y| > K) < \delta Припустимо для простоти, що: Відомо, що коефіцієнт кореляції "високий", скажімо: ρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵ \rho_{X,Y}= {covar(X,Y)} / {\sigma_X \sigma_Y} \geq …

9 correlation  mathematical-statistics  bounds 

Не настільки рідкісне явище при роботі зі складними максимально змішаними моделями (оцінка всіх можливих випадкових ефектів для даних та моделі) є ідеальним (+1 або -1) або майже ідеальним співвідношенням між деякими випадковими ефектами. З метою обговорення, дотримуйтесь наступної моделі та резюме моделі Model: Y ~ X*Cond + (X*Cond|subj) # Y …

9 r  correlation  mixed-model  lme4-nlme  covariance-matrix 

Закрито . Це питання ґрунтується на думці . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб на нього можна було відповісти фактами та цитатами, відредагувавши цю публікацію . Закрито 2 роки тому . Незважаючи на важливі, але чутливі зусилля людей, спрямовані на "гетьчі", щоб розкрити практику роботи …

9 correlation  methodology  publication-bias 

Я хочу визначити, який із двох наборів даних (B1, B2) краще співвідноситься (груші r) з іншим набором (A). У всіх наборах даних відсутні дані. Як я можу визначити, чи є істотна різниця отриманої кореляції чи ні? Наприклад, значення 8426 присутні як в А, так і в B1, r = 0,74. …

9 hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  missing-data 

У мене є набір даних із залежною та незалежною змінною. Обидва - це не часовий ряд. У мене 120 спостережень. Коефіцієнт кореляції 0,43 Після цього розрахунку я додав стовпчик для обох змінних із середнім значенням на кожні 12 спостережень, у результаті чого з’явилися 2 нові колонки зі 108 спостереженнями (пари). …

9 regression  correlation  mean  predictor  cross-section 

Добре відомо, що незалежність випадкових величин передбачає нульову кореляцію, але нульова кореляція не потребує незалежності. Я натрапив на безліч математичних прикладів, що демонструють залежність, незважаючи на нульову кореляцію. Чи є приклади реального життя, які підтверджують цей факт?

9 correlation  independence  intuition 

Це фактично одна з проблем у 4-му виданні «Основна економетрія Гуджараті» (Q3.11) і говорить про те, що коефіцієнт кореляції інваріантний щодо зміни походження та масштабу, тобтоcorr ( a X+ b , c Y+ д) = corr ( X, Y)корр(аХ+б,cY+г)=корр(Х,Y)\text{corr}(aX+b, cY+d) = \text{corr}(X,Y) де ааa,ббb,ccc,ггd є довільними константами. Але моє головне …

9 self-study  correlation  linear-algebra  mathematical-statistics 

Чи можливо мати набір змінних, які не співвідносяться, але лінійно залежать?KKK тобто іcor(xi,xj)=0cor(xi,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑Ki=1aixi=0∑i=1Kaixi=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 Якщо так, чи можете ви написати приклад? EDIT: З відповідей випливає, що це неможливо. Принаймні, можливо, що де - розрахунковий коефіцієнт кореляції, обчислений від вибірок змінних, а - змінна, некорельована з .P(|ρ^xi,xj−ρ^xi,v|&lt;ϵ)P(|ρ^xi,xj−ρ^xi,v|&lt;ϵ)\mathbb{P}(|\hat \rho_{x_i, x_j}-\hat …

9 correlation  mathematical-statistics  multicollinearity 

У мене є такий простий набір даних з двома безперервними змінними; тобто: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Мені потрібно переставити дані так, щоб кореляція між змінними становила ~ 0,6. Мені потрібно тримати постійні засоби та інші описові статистичні дані (sd, min, max тощо) …

9 r  correlation 

Я намагаюся генерувати кореляційну матрицю (симетричний psd) із заздалегідь заданою структурою sparsity (заданою графіком на вузлах). Вузли, які з'єднані на графіку, мають кореляцію , решта всі - 0, а діагональ - 1.p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho \sim U(0,1) Я кілька разів намагався створити цю матрицю, але лише рідко отримую дійсну кореляційну матрицю. Чи …

9 correlation  matrix  sparse  correlation-matrix