Запитання з тегом «econometrics»

Економетрика - це область статистики, що займається застосуванням до економіки.

4
Як спроектувати новий вектор на простір PCA?
Після проведення аналізу основних компонентів (PCA) я хочу спроектувати новий вектор на простір PCA (тобто знайти його координати в системі координат PCA). Я розрахував PCA мовою R за допомогою prcomp. Тепер я повинен мати можливість помножити свій вектор на матрицю обертання PCA. Чи повинні головні компоненти в цій матриці розташовуватися …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
2
Як має сенс робити OLS після вибору змінної LASSO?
Нещодавно я виявив, що в літературі з прикладної економетрики, коли вирішуються проблеми вибору особливостей, не рідкість виконувати LASSO з наступною регресією OLS з використанням вибраних змінних. Мені було цікаво, як можна визначити обгрунтованість такої процедури. Чи це спричинить неприємності, такі як опущені змінні? Будь-які докази, що показують, що це ефективніше, …
2
Вказання різниці в моделях відмінностей з кількома періодами часу
Коли я оцінюю різницю в моделі відмінностей з двома часовими періодами, еквівалентною моделлю регресії буде а. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} де - манекен, який дорівнює 1, якщо спостереження від групи лікуванняTreatmentTreatmentTreatment і - манекен, який дорівнює 1 за часовий період після початку обробкиddd Таким …
2
Чи може корисна регуляризація, якщо нас цікавить лише моделювання, а не прогнозування?
Чи може регуляризація бути корисною, якщо нас цікавить лише оцінка (та інтерпретація) параметрів моделі, а не прогнозування чи прогнозування? Я бачу, як регуляризація / перехресне підтвердження є надзвичайно корисним, якщо ваша мета - зробити хороші прогнози щодо нових даних. Але що робити, якщо ви займаєтеся традиційною економікою, і все, що …
4
Проблема чарівного грошового дерева
Я думав про цю проблему під душем, її надихнули інвестиційні стратегії. Скажімо, там було чарівне грошове дерево. Щодня ви можете пропонувати грошову деревню кількість грошей, і вона або потроїть її, або знищить її з імовірністю 50/50. Ви відразу помічаєте, що в середньому ви заробляєте гроші, роблячи це, і хочете скористатися …
3
Коли використовувати фіксовані ефекти проти використання кластерних SE?
Припустимо, у вас є один перетин даних, де люди розташовані в межах груп (наприклад, учні в школах), і ви хочете оцінити модель форми, Y_i = a + B*X_iде Xє вектор індивідуальних характеристик рівня та aконстанта. У цьому випадку припустімо, що незабезпеченість між груповою неоднорідністю зміщує ваші оціночні показники Bта їх …
5
Чому мій R-квадрат настільки низький, коли моя t-статистика настільки велика?
Я побіг регресії з 4 змінних, і всі вони дуже статистично значущими, зі значеннями T ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 і 313131 (я говорю ≈≈\approx бо здається недоречним включати десяткові) , які є дуже високими і чітко значущими. Але тоді R2R2R^2 лише .2284. Чи неправильно я тлумачу значення t тут, щоб означати те, …
3
Вступні тексти про структурну економетрію
В останні роки структурний підхід до економетрики порівняно з економетрикою зі зменшеною формою набув все більшої популярності. Це передбачає тісне поєднання теоретичних економічних моделей та статистики з метою оцінки параметрів, що цікавлять. Нав'язування більшої теоретичної структури таким чином, як ми використовуємо дані та статистичні методи, має на меті забезпечити вказівки, …
3
Література про IV квантильну регресію
Останні місяці я інтенсивно читав про квантилітичну регресію під час підготовки до магістерської роботи цього літа. Зокрема, я прочитав більшість книг Роджера Коенкера 2005 року на цю тему. Тепер я хочу розширити ці наявні знання на методи кількісної регресії, що дозволяють отримати інструментальні змінні (IV). Це здається активною сферою досліджень, …
3
Коли слід розглянути можливість використання GMM?
Однією з речей, яка робить економетрику унікальною, є використання техніки Узагальненого методу моментів. Які типи проблем роблять GMM більш доцільним, ніж інші методи оцінки? Що за допомогою використання GMM купує вас з точки зору ефективності, зменшення упередженості або більш конкретної оцінки параметрів? І навпаки, що ви втрачаєте, використовуючи GMM через …
5
Чи може емпіричний гессіан М-оцінювача бути невизначеним?
Джеффрі Уолдрідж у своєму Економетричному аналізі даних перерізів та панелей (стор. 357) говорить, що емпіричний Гессіан "не гарантується певним позитивним чи навіть позитивним напівфінітом для конкретного зразка, з яким ми працюємо". Мені це здається неправильним, оскільки (числові проблеми, крім) Гессіан повинен бути позитивним напівдефінітом у результаті визначення М-оцінника як значення …
5
Як моделювати ціни?
Я задав це запитання на сайті matemathics stackexchange і мені рекомендували задати тут. Я працюю над хобі-проектом і мені потрібна допомога з наступною проблемою. Трохи контексту Скажімо, є колекція предметів з описом особливостей та ціни. Уявіть список машин та ціни. Усі автомобілі мають перелік особливостей, наприклад, розмір двигуна, колір, потужність …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.