Запитання з тегом «hypothesis-testing»

Тестування гіпотез оцінює, чи не відповідають дані даній гіпотезі, а не є випадковими коливаннями.

3
Який тест можна використати для порівняння укосів двох або більше регресійних моделей?
Я хотів би перевірити різницю у відповіді двох змінних на один предиктор. Ось мінімальний відтворюваний приклад. library(nlme) ## gls is used in the application; lm would suffice for this example m.set <- gls(Sepal.Length ~ Petal.Width, data = iris, subset = Species == "setosa") m.vir <- gls(Sepal.Length ~ Petal.Width, data = …

3
Чи справедливий тест Колмогорова-Смірнова при дискретних розподілах?
Я порівнюю зразок і перевіряю, чи він розподіляє як деякий, дискретний, розподіл. Однак я не впевнений, що застосовується Колмогоров-Смірнов. Вікіпедія, схоже, означає, що це не так. Якщо це не так, як я можу перевірити розподіл вибірки?

6
Як я можу перевірити справність d20?
Як я можу перевірити справедливість двадцятигранного штампа (d20)? Очевидно, я б порівнював розподіл значень проти рівномірного розподілу. Я смутно пам’ятаю використання тесту Chi-квадрата в коледжі. Як я можу застосувати це, щоб зрозуміти, чи є штамп справедливим?

6
Тест на кінцеву дисперсію?
Чи можна перевірити на скінченність (або існування) дисперсії випадкової величини, що дається вибіркою? Як нуль, або {варіація існує і є кінцевою}, або {дисперсія не існує / є нескінченною} було б прийнятним. Філософсько (і обчислювально) це здається дуже дивним, оскільки не повинно бути різниці між сукупністю без кінцевої дисперсії та кількістю …

4
Чи дає рівномірний розподіл багатьох р-значень статистичних доказів того, що H0 є правдою?
Один статистичний тест може свідчити про те, що нульова гіпотеза (H0) помилкова, і тому альтернативна гіпотеза (H1) є істинною. Але це не може бути використано, щоб показати, що H0 є істинним, оскільки відмова відхилити H0 не означає, що H0 є істинним. Але припустимо, у вас є можливість зробити статистичний тест …

3
Як отримати «загальний» p-значення та ефект ефекту для категоріального фактора у змішаній моделі (lme4)?
Я хотів би отримати p-значення та розмір ефекту незалежної категоріальної змінної (з декількома рівнями) - тобто "загальний", а не для кожного рівня окремо, як це нормальний вихід lme4у R. Це просто так про що люди повідомляють під час роботи програми ANOVA. Як я можу це отримати?

3
Обчислення p-значення за допомогою завантажувальної програми з R
Я використовую пакет "boot" для обчислення приблизного двостороннього завантаженого p-значення, але результат занадто далекий від p-значення використання t.test. Я не можу зрозуміти, що я зробив не так у своєму R-коді. Може хтось, будь ласка, підкаже мені про це time = c(14,18,11,13,18,17,21,9,16,17,14,15, 12,12,14,13,6,18,14,16,10,7,15,10) group=c(rep(1:2, each=12)) sleep = data.frame(time, group) require(boot) diff …

4
Виміри подібності або відстані між двома матрицями коваріації
Чи є заходи подібності чи відстані між двома симетричними матрицями коваріації (обидві мають однакові розміри)? Я маю на увазі аналоги KL-розбіжності двох розподілів ймовірностей або евклідової відстані між векторами, за винятком матриць. Я думаю, було б досить багато вимірювань подібності. В ідеалі я також хотів би перевірити нульову гіпотезу про …

1
Обчислювальна повторюваність ефектів від lmer-моделі
Я щойно натрапив на цю статтю , в якій описано, як обчислити повторюваність (він же - надійність, також внутрішньокласова кореляція) вимірювання за допомогою моделювання змішаних ефектів. R-код буде: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

8
Велика кількість значень P за відсутності гіпотези
Я в епідеміології. Я не статистик, але намагаюся виконувати аналізи самостійно, хоча часто стикаюся з труднощами. Я зробив свій перший аналіз десь 2 роки тому. Значення Р були включені скрізь у мої аналізи (я просто робив те, що робили інші дослідники) від описових таблиць до регресійних аналізів. Потроху статистики, які …

3
Яка різниця між довірчими інтервалами та тестуванням гіпотез?
Я читав про суперечки щодо тестування гіпотез з деякими коментаторами, які припускають, що тестування гіпотез не слід використовувати. Деякі коментатори пропонують замість цього використовувати інтервали довіри . Яка різниця між довірчими інтервалами та тестуванням гіпотез? Пояснення з посиланням та прикладами були б вдячні.

6
t-тест на частково парні та частково непарні дані
Слідчий хоче зробити комбінований аналіз декількох наборів даних. У деяких наборах даних є парні спостереження щодо лікування A і B. В інших є непарні дані A та / або B. Я шукаю посилання на адаптацію t-тесту, або на тест коефіцієнта ймовірності, для таких частково парних даних. Я готовий (поки що) …

1
Чи може ступінь свободи бути цілим числом?
Коли я використовую GAM, це дає мені залишковий коефіцієнт DF (останній рядок у коді). Що це означає? Виходячи за приклад GAM, загалом, чи може число ступенів свободи бути нецілим числом?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

2
Чи повинні нульові та альтернативні гіпотези бути вичерпними чи ні?
Я багато разів бачив твердження, що вони повинні бути вичерпними (приклади в таких книгах завжди були настільки складені, що вони були насправді), з іншого боку, я також багато разів бачив книги, які заявляють, що вони повинні бути ексклюзивними ( наприклад як та як ), не уточнюючи вичерпного питання. Тільки перед …

7
Тестування гіпотез розподілу - який сенс робити це, якщо ви не можете “прийняти” свою нульову гіпотезу?
Різні тести гіпотез, такі як тест GOF , Колмогоров-Смирнов, Андерсон-Дарлінг тощо, дотримуються цього основного формату:χ2χ2\chi^{2} H0H0H_0 : Дані відповідають наведеному розподілу. H1H1H_1: The data do not follow the given distribution. Typically, one assesses the claim that some given data follows some given distribution, and if one rejects H0H0H_0, the data …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.