Запитання з тегом «self-study»

Я читав лемму Неймана-Пірсона з книги " Вступ до теорії статистики " Мудом, Грейбілл та Боєм. Але я не зрозумів лему. Хто-небудь може пояснити мені лему простими словами? Про що йдеться? Лемма Неймана-Пірсона: Нехай - випадкова вибірка з , де - одне з двох відомих значень та , і нехай …

21 hypothesis-testing  self-study  references  inference  likelihood-ratio 

Коли я будую гістограму своїх даних, вона має два піки: Чи означає це потенційний мультимодальний розподіл? Я запустив dip.testR ( library(diptest)), і вихід: D = 0.0275, p-value = 0.7913 Я можу зробити висновок, що мої дані мають мультимодальний розподіл? ДАНІ 10346 13698 13894 19854 28066 26620 27066 16658 9221 13578 …

21 r  hypothesis-testing  distributions  self-study  histogram 

Ось моє старе питання Я хотів би запитати, чи знає хтось різницю (якщо є якась різниця) між прихованими моделями Маркова (HMM) і фільтром частинок (PF), і як наслідок, фільтром Kalman, або за яких обставин ми використовуємо який алгоритм. Я студент, і я повинен робити проект, але спочатку я повинен зрозуміти …

21 machine-learning  self-study  hidden-markov-model  kalman-filter  particle-filter 

У мене є основні дані щодо скорочення викидів та вартості автомобіля: q24 <- read.table(text = "reductions cost.per.car 50 45 55 55 60 62 65 70 70 80 75 90 80 100 85 200 90 375 95 600 ",header = TRUE, sep = "") Я знаю, що це експоненціальна функція, тому …

21 r  self-study  exponential  starting-values 

Після проведення аналізу основних компонентів (PCA) я хочу спроектувати новий вектор на простір PCA (тобто знайти його координати в системі координат PCA). Я розрахував PCA мовою R за допомогою prcomp. Тепер я повинен мати можливість помножити свій вектор на матрицю обертання PCA. Чи повинні головні компоненти в цій матриці розташовуватися …

21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

У моєму класі ймовірностей постійно використовуються терміни "сум випадкових величин". Однак я застряг у тому, що саме це означає? Ми говоримо про суму купу реалізацій від випадкової величини? Якщо так, то чи не додається це до одного числа? Яким чином сума випадкових змінних реалізацій приводить нас до розподілу або cdf …

21 probability  self-study  random-variable  terminology 

Так ось я вивчаю умовиводи. Я хотів би, щоб хтось міг перерахувати переваги експоненціальної родини. Під експонентною сім'єю я маю на увазі розподіли, які задаються як f( Х | & thetas ; ) = ч ( х ) ехр{ η( θ ) Т( x ) - B ( θ ) …

19 self-study  exponential-family 

Наскільки я розумію, "контроль" може мати два значення в статистиці. Контрольна група: В експерименті не проводиться лікування члена контрольної групи. Наприклад: Плацебо проти наркотиків: Ви даєте наркотики одній групі, а не іншій (контрольній), що також називається "контрольований експеримент". Управління змінною: техніка відокремлення ефекту конкретної незалежної змінної. Деякі інші назви, що …

19 regression  self-study  anova  experiment-design  controlling-for-a-variable 

Який найпростіший спосіб зрозуміти, що таке твердження є правдивим? Припустимо, . Покажіть .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1) Зауважимо, що .Y(1)=min1≤i≤nYiY(1)=min1≤i≤nYiY_{(1)} = \min\limits_{1 \leq i \leq n}Y_i Під X∼Exp(β)X∼Exp(β)X \sim \text{Exp}(\beta) це означає, що fX(x)=1βe−x/β⋅1{x>0}fX(x)=1βe−x/β⋅1{x>0}f_{X}(x) = \dfrac{1}{\beta}e^{-x/\beta} \cdot \mathbf{1}_{\{x > 0\}} . Неважко помітити, що Y(1)∼Exponential(1/n)Y(1)∼Exponential(1/n)Y_{(1)} …

18 self-study  distributions  exponential  order-statistics  jacobian 

Нехай - це стандартний броунівський рух. Нехай позначає подію і нехай де позначає функцію індикатора. Чи існує такий, що для для всіх ? Я підозрюю, що відповідь - так; Я спробував возитися з методом другого моменту, але не дуже. Чи можна це показати методом другого моменту? Або я повинен спробувати …

18 probability  self-study  moments  distributions  brownian 

Зі вступу до статистичного навчання Джеймса та ін., Оцінка одноразової перехресної валідації (LOOCV) визначається де .CV(n)=1n∑i=1nMSEiCV(n)=1n∑i=1nMSEi\text{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\text{MSE}_iMSEi=(yi−y^i)2MSEi=(yi−y^i)2\text{MSE}_i = (y_i-\hat{y}_i)^2 Без доказу рівняння (5.2) зазначає, що для найменших квадратів або поліноміальної регресії (чи стосується це регресія лише на одній змінній мені невідомо), де " є й встроенна значення з початкових …

18 regression  self-study  cross-validation  least-squares 

Для своєї магістерської роботи я працюю над розробкою статистичної моделі переходів між різними станами, визначеної серологічним статусом. Поки що я не буду занадто багато деталей давати в цьому контексті, оскільки моє питання є більш загальним / теоретичним. У будь-якому випадку, моя інтуїція полягає в тому, що я повинен використовувати модель …

18 machine-learning  self-study  hidden-markov-model 

Я сподівався, що хтось може запропонувати аргумент, що пояснює, чому випадкові змінні і , зі стандартним нормальним розподілом, є статистично незалежними. Доказ цього факту легко випливає з методики MGF, але я вважаю це надзвичайно контрінтуїтивним.Y 2 = X 1 + X 2 X iY1= X2- X1Y1=Х2-Х1Y_1=X_2-X_1Y2= X1+ X2Y2=Х1+Х2Y_2=X_1+X_2ХiХiX_i Тому я …

18 probability  self-study  mathematical-statistics 

Я шукаю вступну книгу про середній рівень про узагальнені лінійні моделі. В ідеалі, крім теорії, що стоїть за моделями, я хотів би, щоб вона включала додатки та приклади на R чи іншій мові програмування - я чую, що SAS також є популярним вибором. Я маю намір вивчити це самостійно, і …

18 self-study  generalized-linear-model  references 

Припустимо, що справедлива монета кидається неодноразово, поки вперше не вийде голова. Яка очікувана кількість кидок, які знадобляться? Яка очікувана кількість хвостів, які будуть отримані до отримання першої голови?

18 probability  self-study  expected-value  bernoulli-distribution  geometric-distribution