Запитання з тегом «variance»

Я щойно натрапив на цю статтю , в якій описано, як обчислити повторюваність (він же - надійність, також внутрішньокласова кореляція) вимірювання за допомогою моделювання змішаних ефектів. R-код буде: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Чи може розподіл з кінцевою середньою і нескінченною дисперсією мати функцію породження моменту? А як щодо розподілу з кінцевою середньою і кінцевою дисперсією, але нескінченними вищими моментами?

28 variance  moments  mgf 

Коли я використовую GAM, це дає мені залишковий коефіцієнт DF (останній рядок у коді). Що це означає? Виходячи за приклад GAM, загалом, чи може число ступенів свободи бути нецілим числом?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Це моє перше питання щодо перехресної перевірки тут, тому, будь ласка, допоможіть мені, навіть якщо це здається тривіальним :-) Перш за все, питання може бути результатом мовних розбіжностей або, можливо, у мене справжні недоліки в статистиці. Тим не менш, ось це: Чи є зміна та відхилення в статистиці населення однаковими …

27 variance  descriptive-statistics  definition 

Я здивований, що цього раніше не задавали, але я не можу знайти питання на stats.stackexchange. Це формула для обчислення дисперсії нормально розподіленої вибірки: ∑(X−X¯)2n−1∑(X−X¯)2n−1\frac{\sum(X - \bar{X}) ^2}{n-1} Це формула для обчислення середньої квадратичної помилки спостережень у простій лінійній регресії: ∑(yi−y^i)2n−2∑(yi−y^i)2n−2\frac{\sum(y_i - \hat{y}_i) ^2}{n-2} Яка різниця між цими двома формулами? Єдина …

27 variance  error 

Вибачте, якщо на це відповіли в іншому місці, я не зміг його знайти. Мені цікаво, чому ми беремо квадратний корінь , зокрема, дисперсії для створення стандартного відхилення? Що стосується взяття квадратного кореня, який дає корисне значення?

26 variance  standard-deviation 

Це проблема із "7-ї студентської олімпіади ім. Колмогорова з теорії ймовірностей": Враховуючи одне спостереження від розподілу з обома параметрами невідомими, дайте довірчий інтервал для з рівнем довіри принаймні 99%.Нормальна ( μ , σ 2 ) σ 2XXXNormal(μ,σ2)Normal⁡(μ,σ2)\operatorname{Normal}(\mu,\sigma^2)σ2σ2\sigma^2 Мені здається, що це має бути неможливим. У мене є рішення, але я …

25 probability  normal-distribution  confidence-interval  variance 

У мене є набір даних зразкових спостережень, які зберігаються як рахунки в межах діапазону. наприклад: min/max count 40/44 1 45/49 2 50/54 3 55/59 4 70/74 1 Тепер, знайти оцінку середнього з цього досить прямо. Просто використовуйте середнє значення (або медіану) кожного бункера діапазону як спостереження, а підрахунок як вагу …

25 variance  standard-deviation  weighted-sampling 

Дисперсія, як кажуть, є мірою поширення. Отже, я думав, що дисперсія 3,5дорівнює дисперсії, 3,3,5,5оскільки числа однаково поширюються. Але це не так, дисперсія 3,5є, 2поки дисперсія 3,3,5,5є 1 1/3. Це спантеличує мене, враховуючи пояснення, що дисперсія повинна бути мірою поширення. Отже, в цьому контексті, що означає міра поширення ?

25 variance 

Я намагаюся навчитися вивченню підкріплення, і ця тема мене дуже бентежить. Я взяв вступ до статистики, але я просто не міг зрозуміти цю тему інтуїтивно.

22 variance  simulation  monte-carlo  unbiased-estimator  importance-sampling 

Для незваженої дисперсії існує дисперсія виправленої вибірки з ухилом, коли середнє значення оцінюється з одних і тих же даних: Вар ( X) : = 1н∑i( хi- мк )2Вар(Х): =1н∑i(хi-мк)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2Вар ( X) : = 1n - 1∑i( хi- Е[ X] )2Вар(Х): =1н-1∑i(хi-Е[Х])2\text{Var}(X):=\frac{1}{n-1}\sum_i(x_i - E[X])^2 Я вивчаю середньозважену середню величину …

22 variance  unbiased-estimator  weighted-mean  weighted-data  bias-correction 

Припустимо, що випадкова величина має нижню і верхню межу [0,1]. Як обчислити дисперсію такої змінної?

22 variance  standard-deviation  measurement-error 

На конференції я почув таке твердження: 100 вимірювань для 5 суб'єктів дають набагато менше інформації, ніж 5 вимірювань для 100 предметів. Це начебто очевидно, що це правда, але мені було цікаво, як можна це довести математично ... Я думаю, що можна використовувати лінійну змішану модель. Однак я не знаю багато …

21 mixed-model  variance  repeated-measures  sample-size  intraclass-correlation 

Мені цікаво порівняти величину варіабельності у межах 8 різних вибірок (кожна з різних сукупностей). Я знаю, що це можна зробити декількома методами з даними співвідношення: рівність дисперсії тесту F-тесту, тест Левене тощо. Однак мої дані кругові / спрямовані (тобто дані, які демонструють періодичність, наприклад, напрямок вітру та загальні кутові дані …

21 variance  matlab  f-test  circular-statistics 

SPSS використовує тест Levene для оцінки однорідності дисперсій у процедурі незалежного групового t-випробування. Чому тест Левене кращий, ніж просте співвідношення F у співвідношенні дисперсій двох груп?

21 hypothesis-testing  anova  variance  t-test  heteroscedasticity