Запитання з тегом «correlation»

Я щойно натрапив на цю статтю , в якій описано, як обчислити повторюваність (він же - надійність, також внутрішньокласова кореляція) вимірювання за допомогою моделювання змішаних ефектів. R-код буде: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Існують три випадкові величини, . Три кореляції між трьома змінними однакові. Це є,x,y,zx,y,zx,y,z ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Яку найзручнішу межу ви можете дати ρρ\rho ?

28 correlation  correlation-matrix 

Коли я використовую GAM, це дає мені залишковий коефіцієнт DF (останній рядок у коді). Що це означає? Виходячи за приклад GAM, загалом, чи може число ступенів свободи бути нецілим числом?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Вислів домашніх тварин багатьох статистиків: "Кореляція не означає причинного зв'язку". Це, безумовно, вірно, але одне, що НЕ МАЄТЕ мається на увазі, це те, що кореляція має мало або не має значення. Це правда? Чи марно мати знання про те, що дві змінні співвідносяться? Я не уявляю, що це так. Я …

27 correlation  predictive-models  causality 

Я помітив, що в середньому абсолютне значення коефіцієнта кореляції Пірсона є постійним близьким до будь-якої пари незалежних випадкових прогулянок, незалежно від довжини ходи.0.560.42 Чи може хтось пояснити це явище? Я очікував, що кореляція стане меншою, оскільки довжина ходи збільшується, як і у будь-якій випадковій послідовності. Для своїх експериментів я використовував …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Можливо, це питання є наївним, але: Якщо лінійна регресія тісно пов'язана з коефіцієнтом кореляції Пірсона, чи існують якісь регресійні методи, тісно пов'язані з коефіцієнтами кореляції Кендалла та Спірмена?

27 regression  correlation  pearson-r  spearman-rho  kendall-tau 

Мій професор статистики стверджує, що слово "кореляція" застосовується строго до лінійних зв'язків між змінними, тоді як слово "асоціація" широко застосовується до будь-якого типу відносин. Іншими словами, він стверджує, що термін "нелінійна кореляція" є оксимороном. З того, що я можу зробити з цього розділу в статті Вікіпедії про " Кореляцію та …

27 correlation  terminology  non-independent 

Міжоринковий аналіз - це метод моделювання ринкової поведінки за допомогою пошуку зв’язків між різними ринками. Часто співвідношення обчислюється між двома ринками, скажімо, S&P 500 та 30-річними казначействами США. Ці обчислення частіше за все базуються на даних про ціни, що для всіх очевидно, що воно не відповідає визначенню стаціонарних часових рядів. …

27 correlation  stationarity 

У мене є кореляційна матриця повернень безпеки, детермінант якої дорівнює нулю. (Це трохи дивно, оскільки матриця кореляції вибірки та відповідна коваріаційна матриця теоретично повинні бути певними.) Моя гіпотеза полягає в тому, що принаймні один цінний папір лінійно залежить від інших цінних паперів. Чи є в R функція, яка послідовно перевіряє …

26 r  correlation  pca  linear-model  svd 

Чи можна знайти значення р у грушовій кореляції в R? Щоб знайти кореляцію груші, я зазвичай роблю це col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Але як я можу знайти p-значення цього?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

Будь-який працьовитий студент є контрприкладом до того, що "всі учні ліниві". Назвіть кілька простих контрприкладів, "якщо випадкові величини і є некорельованими, то вони незалежні"?YXXXYYY

26 correlation  random-variable  independence 

Я читав статтю, в якій говорилося, що при використанні запланованих контрастів для пошуку засобів, що відрізняються в одну сторону від ANOVA, обмеження повинні бути ортогональними, щоб вони були некоррельованими і не дозволяли помилитися I типу. Я не розумію, чому ортогональний означав би неспоріднений за будь-яких обставин. Я не можу знайти …

25 correlation  independence 

В даний час я використовую кілька лінійних моделей зі змішаним ефектом. Я використовую пакет "lme4" в Р. Мої моделі мають форму: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Перш ніж запускати свої моделі, я перевірив, чи можлива мультиколінеарність між предикторами. Я зробив це: Складіть кадр …

25 r  correlation  mixed-model  lme4-nlme  multicollinearity 

Я вже деякий час шукаю хорошого вступного читання про Copulas для свого семінару. Я знаходжу багато матеріалів, які розповідають про теоретичні аспекти, що добре, але, перш ніж перейти до них, я прагну створити добре інтуїтивне розуміння цієї теми. Чи може хтось запропонувати якісь хороші документи, які дають добру основу для …

25 correlation  references  marginal  copula 

Мене цікавить геометричне значення множинної кореляції RRR та коефіцієнт визначення R2R2R^2 в регресії yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k x_{k,i} + \epsilon_i , або у векторних позначеннях , y=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y} = \mathbf{X \beta} + \mathbf{\epsilon} Тут проектна матриця XX\mathbf{X} має nnn рядків і kkk стовпців, з яких …

24 regression  correlation  multiple-regression  r-squared  geometry