Запитання з тегом «data-transformation»

Математичне повторне вираження значень даних, часто нелінійне. Дані часто перетворюються або для задоволення припущень статистичної моделі, або для того, щоб зробити результати аналізу більш зрозумілими.

4
Використання децибелів у статистиці
Я працюю над проектом, який передбачає зчитування тегів RFID та порівняння потужності сигналу, який читач бачить, коли ви змінюєте конфігурацію антени (кількість антени, положення тощо). У рамках проекту мені потрібно порівняти налаштування, щоб побачити, які найбільш ефективні. В ідеалі я мав би змогу виконати непарне тестове тестування або ANOVA між …

2
Тест Бартлетта проти випробування Левене
На даний момент я намагаюся порушити порушення припущень ANOVA. Я використовував Шапіро-Вілка для перевірки нормальності, і я посперечався як з тестом Левене, так і з тестом Бартлетта на рівність дисперсії. З тих пір журнал перетворював свої дані, щоб спробувати виправити нерівні відхилення. Я повторно перевірив тест Бартлетта на даних, що …

1
Порівняйте підходи моделі до перетвореної та неперетвореної відповіді
Я хочу порівняти дані, що пропорції між трьома різними групами, наприклад: ID Group Prop.Nitrogen 1 A 0.89 2 A 0.85 3 B 0.92 4 B 0.97 Слідом за Уортоном та Хуей (doi: 10.1890 / 10-0340.1 1 ) Я хоч би побачив, чи краще ці дані мати справу з використанням перетвореного …

3
Чи правильні ці формули для перетворення P, LSD, MSD, HSD, CI в SE як точну або завищену / консервативну оцінку ?
Фон Я провожу метааналіз, який включає раніше опубліковані дані. Часто повідомляються про відмінності між методами лікування з значеннями Р, найменш значущими різницями (LSD) та іншими статистичними даними, але не дають прямої оцінки дисперсії. У контексті моделі, яку я використовую, завищена дисперсія - це нормально. Проблема Ось список перетворень на де …

3
Трансформація, щоб змінити перекос, не впливаючи на куртоз?
Мені цікаво, якщо є перетворення, яке змінює перекос випадкової величини, не впливаючи на куртоз. Це було б аналогічно тому, як аффінна трансформація RV впливає на середню та дисперсію, але не перекос і куртоз (почасти тому, що перекос і куртоз визначаються як інваріантні змінам масштабу). Це відома проблема?

1
Інтервали довіри, трансформовані назад
Натрапивши на цю дискусію, я піднімаю питання про конвенції перетворених довіри інтервалів. Згідно з цією статтею номінальне покриття, трансформоване CI для середнього значення випадкової величини журналу, є: LCL(X)=exp(Y+var(Y) UСL ( X) = Досвід( Y+ вар ( Y)2+ zвар ( Y)н+ вар ( Y)22 ( n - 1 )------------√) UСL(Х)=досвід⁡(Y+вар(Y)2+zвар(Y)н+вар(Y)22(н-1))\ UCL(X)= …

1
Справа з регресією незвично обмеженої змінної реакції
Я намагаюся моделювати змінну відповідей, яка теоретично обмежена між -225 та +225. Змінна - це загальна оцінка, яку отримували суб'єкти під час гри. Хоча теоретично суб'єкти можуть набрати +225. Незважаючи на це, оскільки оцінка залежала не тільки від дій суб'єктів, але і від дій інших дій, максимум, кого хто забив …

2
Перетворити безперервні змінні для логістичної регресії
У мене є великі дані опитування, двійкова змінна результат та багато пояснювальних змінних, включаючи двійкові та безперервні. Я будую набори моделей (експериментую як з GLM, так і зі змішаним GLM) і використовую інформаційно-теоретичні підходи для вибору топ-моделі. Я уважно вивчив пояснення (як безперервні, так і категоричні) на предмет кореляцій, і …

2
Проблема перетворення з коефіцієнта в числову змінну в R [закрито]
Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 7 років тому . Я хотів би перетворити змінну коефіцієнта в числову, але as.numericне очікує ефекту. Нижче я отримую підсумкову статистику числової версії змінної на основі …

2
Кластеризація дуже перекошених, порахуйте дані: будь-які пропозиції (перетворення тощо)?
Основна проблема Ось моя основна проблема: я намагаюся згрупувати набір даних, що містить кілька дуже перекошених змінних з підрахунками. Змінні містять багато нулів і тому не дуже інформативні для моєї процедури кластеризації - що, швидше за все, буде алгоритмом k-значень. Тонко, скажете ви, просто перетворіть змінні за допомогою квадратного корінця, …

4
Чому б не перетворити log-перетворення всіх змінних, які не представляють основного інтересу?
Книги та дискусії часто говорять про те, що при зіткненні з проблемами (яких існує декілька) з передбачувачем, журнал-трансформація - це можливість. Тепер я розумію, що це залежить від розподілів, а нормальність у прогнозах не є припущенням регресу; але трансформація журналу робить дані більш уніфікованими, менше впливає на людей, що переживають …

2
Регресія з оберненою незалежною змінною
Припустимо, у мене є вектор залежних змінних і вектор незалежної змінної. Коли побудовано проти , я бачу, що між ними існує лінійна залежність (тенденція до зростання). Тепер це також означає, що між і існує лінійна тенденція до зниження .Y N X Y 1NNNYYYNNNХXXYYY YX1Х1X\frac{1}{X}YYYХXX Тепер, якщо я запускаю регресію: і …

3
Як би повторне зважування даних різноманітності опитування американської спільноти впливало на межі помилок?
Передумови: Моя організація в даний час порівнює статистику різноманітності робочої сили (колишні% людей з обмеженими можливостями,% жінок,% ветеранів) із загальною наявністю робочої сили для цих груп на основі Американського опитування громад (опитування проекту Бюро перепису населення США). Це неточний орієнтир, тому що у нас є дуже специфічний набір робочих місць, …

1
Як я можу включити інноваційний зовнішній вигляд під спостереження 48 у свою модель ARIMA?
Я працюю над набором даних. Після використання деяких методів ідентифікації моделі я вийшов із моделлю ARIMA (0,2,1). Я використав detectIOфункцію в пакеті TSAв R, щоб виявити інноваційний зовнішній вигляд (IO) під час 48-го спостереження за моїм оригінальним набором даних. Як я включу цей зовнішній вигляд у свою модель, щоб я …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

1
Я журнал перетворив свою залежну змінну, чи можу я використовувати нормальний розподіл GLM з функцією зв'язку LOG?
У мене виникає питання щодо узагальнених лінійних моделей (GLM). Моя залежна змінна (DV) є безперервною і не нормальною. Тому я переклав її (все ще не нормально, але покращив). Я хочу співвідносити DV з двома категоричними змінними та однією безперервною коефіцієнтом. Для цього я хочу провести GLM (я використовую SPSS), але …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.