Запитання з тегом «regression»

Я знайшов цю публікацію: Так. Коефіцієнт відображає зміну коефіцієнтів журналу для кожного приросту зміни порядкового предиктора. Ця (дуже поширена) специфікація моделі передбачає, що предиктор має лінійний вплив на всі його кроки. Щоб перевірити припущення, ви можете порівняти модель, в якій ви використовуєте порядкову змінну як єдиний предиктор, та ту, в …

10 regression  logistic  references  ordinal-data 

З Quick-R Роберта Кабакоффа у мене є # Bootstrap 95% CI for regression coefficients library(boot) # function to obtain regression weights bs <- function(formula, data, indices) { d <- data[indices,] # allows boot to select sample fit <- lm(formula, data=d) return(coef(fit)) } # bootstrapping with 1000 replications results <- boot(data=mtcars, …

10 r  regression  p-value  bootstrap 

Я маю бінарну логістичну регресійну модель з DV (хвороба: так / ні) та 5 предикторів (демографічні показники [вік, стать, куріння тютюну (так / ні)]], медичний індекс (порядковий) та одне випадкове лікування [так / ні " ]). Я також моделював усі умови двосторонньої взаємодії. Основні змінні зосереджені і немає ознак мультиколінеарності …

10 regression  logistic  multiple-regression  bootstrap 

Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Припустимо, це три часові ряди, X1X1X_1, X2X2X_2 і YYY Запуск звичайної лінійної регресії на YYY ~ X1X1X_1 (Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilon ), ми отримуємо R2=UR2=UR^2 = U. Звичайна лінійна регресіяYYY ~ X2X2X_2 дістати R2=VR2=VR^2 = V. ПрипустимоU&lt;VU&lt;VU < V Які мінімальні та максимально можливі значення R2R2R^2 …

10 regression  multiple-regression  r-squared 

Для лінійної регресії з декількома групами (природні групи, визначені апріорі), чи допустимо запускати дві різні моделі на одному і тому ж наборі даних, щоб відповісти на наступні два запитання? Чи має кожна група ненульовий нахил і ненульовий перехоплення та які параметри для кожної в межах групової регресії? Чи існує незалежно …

10 r  regression  multiple-comparisons  inference  ancova 

Це лише приклад, на який я зустрічався кілька разів, тому у мене немає даних про вибірку. Запуск лінійної регресійної моделі в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1є суцільною змінною. x2категоричний і має три значення, наприклад "Низький", "Середній" та "Високий". Однак вихід, отриманий R, був би на кшталт: …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

Я намагаюся оновити свою модель на основі lm (), щоб отримати правильні стандартні помилки та тести. Я дуже розгублений, яку матрицю VC використовувати. У sandwichпакет пропозицій vcovHC, vcovHACі NeweyWest. У той час як перший припадає лише на гетероскедастичність, останні два пояснюють як послідовну кореляцію, так і гетерокедастичність. Тим не менш, …

10 regression  time-series  neweywest 

Я намагаюся зрозуміти, як саме працюють фактори в Р. Скажімо, я хочу запустити регресію, використовуючи деякі вибіркові дані в R: &gt; data(CO2) &gt; colnames(CO2) [1] "Plant" "Type" "Treatment" "conc" "uptake" &gt; levels(CO2$Type) [1] "Quebec" "Mississippi" &gt; levels(CO2$Treatment) [1] "nonchilled" "chilled" &gt; lm(uptake ~ Type + Treatment, data = CO2) Call: …

10 r  regression  interaction 

У цьому питанні вони запитують, як порівняти Пірсона r для двох незалежних груп (наприклад, чоловіків та жінок). Відповідь та коментарі пропонували два способи: Використовуйте відому формулу Фішера, використовуючи "z-перетворення" r; Використовуйте порівняння схилів (коефіцієнти регресії). Останнє можна легко виконати просто за допомогою насиченої лінійної моделі: , де і - корельовані …

10 regression  correlation  hypothesis-testing 

У мене виникло питання щодо того, чи можна використовувати компенсацію. Припустимо дуже просту модель, де ви хочете описати (загальну) кількість голів у хокеї. Отже, у вас є цілі, кількість зіграних ігор та фіктивна змінна "нападник", яка дорівнює 1, якщо гравець є нападником, а 0 - в іншому випадку. Отже, яка …

10 r  regression  poisson-distribution  generalized-linear-model  count-data 

Це мені досить важко описати, але я спробую зробити свою проблему зрозумілою. Тому спочатку ви повинні знати, що я до цього часу робив дуже просту лінійну регресію. Перш ніж оцінити коефіцієнт, я спостерігав за розподілом свого . Це важкий лівий косий. Після того, як я оцінив модель, я повністю впевнено …

10 regression  residuals  skewness 

Припустимо, у мене є квадратична модель регресії з помилками задовольняють звичайним припущенням (незалежним, нормальним, незалежним від значень ). Нехай - найменші оцінки квадратів.Y=β0+β1X+β2X2+ϵY=β0+β1X+β2X2+ϵ Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \epsilon ϵϵ\epsilonXXXb0,b1,b2b0,b1,b2b_0, b_1, b_2 У мене є два нових значення та , і мені цікаво отримати інтервал …

10 regression  confidence-interval 

У мене є дані про відсоток органічної речовини в озерних відкладах від 0 см (тобто інтервал осад - вода) до 9 см для приблизно 25 озер. У кожному озері було взято по 2 ядра з кожного місця, тому у мене є 2 повторювані міри відсотка органічної речовини на кожній глибині …

10 regression  nonlinear-regression 

Привітання, Я виконую дослідження, які допоможуть визначити розмір спостережуваного простору та час, що минув з моменту великого удару. Сподіваємось, ви можете допомогти! У мене є дані, що відповідають кусково-лінійній функції, за якою я хочу виконувати дві лінійні регресії. Є точка, в якій нахил і перехоплення змінюються, і мені потрібно (написати …

10 regression  change-point