Запитання з тегом «self-study»

Рутинна вправа з підручника, курсу або тесту, що використовується для класу або самостійного вивчення. Політика цієї громади полягає в тому, щоб "надати корисні підказки" на подібні питання, а не повних відповідей.

2
Чим відрізняється цензура від усічення?
У книзі Статистичні моделі та методи життєвих даних написано: Цензура: коли спостереження є неповним через якусь випадкову причину. Укорочення: Коли неповний характер спостереження пов'язаний із систематичним процесом відбору, властивим дизайну дослідження. Що розуміється під "систематичним процесом відбору, властивим дизайну дослідження" у визначенні усічення? Чим відрізняється цензура від усічення?

6
Яка різниця між логістичною регресією та перцептроном?
Я збираюся через лекцію Ендрю Нг ноту на Machine Learning. Примітки вводять нас у логістичну регресію, а потім у перцептрон. Описуючи Perceptron, примітки кажуть, що ми просто змінюємо визначення порогової функції, що використовується для логістичної регресії. Після цього ми можемо використовувати модель Персептрона для класифікації. Отже, моє запитання - якщо …

7
Які галузі статистики?
У математиці існують такі галузі, як алгебра, аналіз, топологія тощо. У машинному навчанні існує навчання під наглядом, без нагляду та посилення. У межах кожної з цих гілок є більш тонкі гілки, які далі розділяють методи. У мене виникають проблеми провести паралель зі статистикою. Які будуть основні галузі статистики (і підгалузі)? …

4
Інтерпретація Псевдо-R2 Макфаддена
У мене є бінарна логістична регресійна модель з псевдо-R-квадратом Макфаддена 0,192 з залежною змінною, що називається платежем (1 = платіж і 0 = відсутність платежу). Яка інтерпретація цього псевдо R-квадрата? Чи відносне порівняння для вкладених моделей (наприклад, 6-змінна модель має псевдо-R-квадрат Макфаддена 0,192, тоді як 5-змінна модель (після вилучення однієї …

4
Самостійне навчання проти вихованої освіти?
Є питання з подібним наміром у програмістів.SE . На це запитання є досить непогані відповіді, але загальна тема, здається, полягає в тому, що без самостійного вивчення ви не отримаєте ніде. Очевидно, що між програмуванням і статистикою є якась основна різниця - з програмуванням ви насправді просто вивчаєте якусь основну логіку, …

1
Обчислювальна повторюваність ефектів від lmer-моделі
Я щойно натрапив на цю статтю , в якій описано, як обчислити повторюваність (він же - надійність, також внутрішньокласова кореляція) вимірювання за допомогою моделювання змішаних ефектів. R-код буде: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

5
Чому дисперсія ходи випадкових збільшується?
Випадкова прогулянка , яка визначається як Yт= Yt - 1+ етYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , де етete_t є білим шумом. Позначає, що поточна позиція - це сума попередньої позиції + непередбачуваний термін. Можна довести , що середня функція мкт= 0μt=0\mu_t = 0 , так як Е( Yт) = Е( …

8
Шукаєте гарну та повну книгу ймовірностей та статистики
У мене ніколи не було можливості відвідати курс статистики з математичного факультету. Я шукаю теорію ймовірностей та книгу статистики, яка є повною та самодостатньою. Я маю на увазі, що він містить усі докази, а не лише результати результатів. Під самодостатньою маю на увазі, що я не зобов'язаний читати іншу книгу, …

1
Чи може ступінь свободи бути цілим числом?
Коли я використовую GAM, це дає мені залишковий коефіцієнт DF (останній рядок у коді). Що це означає? Виходячи за приклад GAM, загалом, чи може число ступенів свободи бути нецілим числом?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

3
Яку лікарню слід обрати? Один має більш високий рівень успішності, а інший - більш високий загальний рівень успішності
Це питання було перенесено з обміну стека математики, оскільки на нього можна відповісти на перехресній валідації. Мігрували 7 років тому . У мене є питання про щось, що сказав мій вчитель статистики щодо наступної проблеми. Моє запитання навіть не щодо виникнення парадоксу Сімпсона в цій ситуації. Моє запитання полягає лише …

7
Два рулони з кістки - однакове число в послідовності
Зараз я вивчаю клас статистичних висновків на курсі. В одному із завдань виникає наступне питання. | Suppose you rolled the fair die twice. What is the probability of rolling the same number two times in a row? 1: 2/6 2: 1/36 3: 0 4: 1/6 Selection: 2 | You're close...I …

1
Які класичні позначення статистики, лінійної алгебри та машинного навчання? І які зв’язки між цими позначеннями?
Коли ми читаємо книгу, розуміння позначень відіграє дуже важливу роль у розумінні змісту. На жаль, різні спільноти мають різні умовні позначення для формулювання моделі та проблеми оптимізації. Чи міг би хтось узагальнити деякі формулювальні позначення тут і навести можливі причини? Я наведу приклад тут: У літературі лінійної алгебри класичною книгою …

2
Як дізнатися, чи слід за даними після розподілу Пуассона в R?
Я студент з нижчих класів і маю проект для свого класу ймовірностей. В основному я маю набір даних про урагани, які впливали на мою країну протягом ряду років. У моїй книжці ймовірностей ("Ймовірність та статистика з R") є (не повний) приклад того, як перевірити, чи відповідають дані за розподілом Пуассона, …

3
Інтерпретація графіку залишків проти встановлених значень з регресії Пуассона
Я намагаюся вписати дані в GLM (пуассонова регресія) в Р. Коли я побудував залишки проти встановлених значень, графік створив кілька (майже лінійних із невеликою увігнутою кривою) "лінії". Що це означає? library(faraway) modl <- glm(doctorco ~ sex + age + agesq + income + levyplus + freepoor + freerepa + illness …

4
Функції незалежних випадкових змінних
Чи твердження про те, що функції незалежних випадкових змінних самі по собі є незалежними, є правдивим? Я бачив, що результат часто неявно використовується в деяких доказах, наприклад, у доведенні незалежності між середньою вибіркою та дисперсією вибірки від нормального розподілу, але мені не вдалося знайти виправдання для цього. Здається, деякі автори …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.