Запитання з тегом «econometrics»

Економетрія суттєво збігається з традиційною статистикою, але часто використовує власний жаргон з різних тем ("ідентифікація", "екзогенна" тощо). Я одного разу почув професора прикладної статистики в іншій галузі коментаря, що часто термінологія інша, але поняття однакові. Однак він також має свої методи та філософські відмінності (на думку спадає відомий твір Гекмана). …

70 econometrics  terminology 

Я аспірант економіки, який нещодавно перейшов на R з інших дуже відомих статистичних пакетів (в основному я використовував SPSS). Моя маленька проблема на даний момент полягає в тому, що я єдиний R-користувач у своєму класі. Мої однокласники використовують Штату та Гаусса, а один із моїх професорів навіть сказав, що R …

64 r  software  econometrics 

Раніше я думав, що "модель випадкових ефектів" в економетриці відповідає "змішаній моделі з випадковим перехопленням" поза економетрикою, але зараз я не впевнений. Робить це? Економетрія використовує такі терміни, як "фіксовані ефекти" та "випадкові ефекти" дещо відрізняються від літератури про змішані моделі, і це викликає сумнівну плутанину. Розглянемо просту ситуацію, коли …

56 mixed-model  econometrics  panel-data  lme4-nlme  plm 

Мені цікаво, чи має значення інтерпретація, чи трансформуються лише залежні, і залежні, і незалежні, або лише незалежні змінні. Розглянемо випадок log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я можу трактувати ІV як збільшення відсотка, але як це змінюється, коли я маю log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error або коли …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

Різниця у відмінностях давно популярна як неекспериментальний інструмент, особливо в економіці. Чи може хтось, будь ласка, надати чітку та нетехнічну відповідь на наступні питання про різницю у різницях. Що таке оцінка різниці у різниці? Чому оцінювач різниці в різниці використовує будь-яке використання? Чи можемо ми довіряти оцінкам різниці у різниці?

43 regression  econometrics  difference-in-difference 

Я розумію різницю між машинним навчанням / іншими методами статистичного прогнозування та типом статистики, яку використовують вчені-соціологи (наприклад, економісти) в тому, що економісти, схоже, дуже зацікавлені в розумінні ефекту однієї чи кількох змінних - і з точки зору величини та виявлення, чи є зв’язок причинним. Для цього ви закінчуєте експериментальні …

42 machine-learning  econometrics 

Інструментальні змінні стають все більш поширеними у прикладній економіці та статистиці. Для непосвячених, чи можемо ми отримати кілька нетехнічних відповідей на наступні питання: Що таке інструментальна змінна? Коли хочеться використовувати інструментальну змінну? Як можна знайти або вибрати інструментальну змінну?

36 regression  econometrics  instrumental-variables 

З якої причини ми використовуємо природний логарифм (ln), а не log для основи 10, визначаючи функції в економетриці?

33 econometrics 

Нехай і - процеси білого шуму. Чи можемо ми сказати, що - це обов'язково білий шум?atata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t

30 time-series  econometrics  white-noise 

Я щойно натрапив на цю статтю , в якій описано, як обчислити повторюваність (він же - надійність, також внутрішньокласова кореляція) вимірювання за допомогою моделювання змішаних ефектів. R-код буде: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Коли я використовую GAM, це дає мені залишковий коефіцієнт DF (останній рядок у коді). Що це означає? Виходячи за приклад GAM, загалом, чи може число ступенів свободи бути нецілим числом?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Які хороші підручники з економетрики ви б рекомендували? Редагувати: там є досить багато книг, що мають різний рівень математичної витонченості. Було б добре скласти уявлення про те, наскільки технічна книга, яку ви рекомендуєте.

24 econometrics  references 

Питання дуже просте: чому, намагаючись пристосувати модель до наших даних, лінійних чи нелінійних, ми зазвичай намагаємось мінімізувати суму квадратів помилок, щоб отримати наш оцінювач для параметра моделі? Чому б не вибрати якусь іншу цільову функцію для мінімізації? Я розумію, що з технічних причин квадратична функція є кращою, ніж деякі інші …

23 econometrics  least-squares 

У двох роботах у 1986 та 1988 роках Коннор та Корайчик запропонували підхід до моделювання прибутку активів. Оскільки в цих часових рядах зазвичай є більше активів, ніж спостереження за часовий період, вони запропонували виконати PCA на поперечному перерізі коефіцієнтів повернення активів. Цей метод вони називають асимптотичним аналізом основних компонентів (APCA, …

23 pca  econometrics 

Окрім деяких унікальних обставин, коли ми абсолютно повинні розуміти умовно-середній взаємозв'язок, які існують ситуації, коли дослідник повинен обрати OLS над квантильною регресією? Я не хочу, щоб відповідь була "якщо немає користі в розумінні хвостових відносин", оскільки ми могли просто використовувати середню регресію в якості замінника OLS.

22 least-squares  econometrics  regression-strategies  quantile-regression  semiparametric