Запитання з тегом «error»

Мені було цікаво, чи може хтось дати короткий пробіг щодо визначень та використання p-значень, рівня значущості та помилки типу I. Я розумію, що р-значення визначаються як "ймовірність отримання тестової статистики принаймні такої ж екстремальної, як та, яку ми насправді спостерігали", тоді як рівень значущості - це лише довільне значення відсічення …

21 hypothesis-testing  probability  statistical-significance  p-value  error 

Після проведення аналізу основних компонентів (PCA) я хочу спроектувати новий вектор на простір PCA (тобто знайти його координати в системі координат PCA). Я розрахував PCA мовою R за допомогою prcomp. Тепер я повинен мати можливість помножити свій вектор на матрицю обертання PCA. Чи повинні головні компоненти в цій матриці розташовуватися …

21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

Я оцінюю фізичну модель і хотів би знати, який із методів я повинен тут використовувати (між RMSE та коефіцієнтом визначення R2) Проблема полягає в наступному: у мене є функція, яка видає прогнози на вхідне значення x, . У мене також є фактичне спостереження за цим значенням, яке я називаю .ух¯¯¯¯¯= …

21 error 

Нехай модель лінійної регресії, отримана функцією R, хотіла б знати, чи можливо її отримати за допомогою команди Середня квадратична помилка. У мене був наступний результат прикладу > lm <- lm(MuscleMAss~Age,data) > sm<-summary(lm) > sm Call: lm(formula = MuscleMAss ~ Age, data = data) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -16.1368 …

20 r  regression  error 

Точність визначається як: p = true positives / (true positives + false positives) Чи правильно, що як true positivesі false positivesпідхід 0, точність наближається до 1? Те саме запитання для відкликання: r = true positives / (true positives + false negatives) Зараз я впроваджую статистичний тест, де мені потрібно обчислити …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Хоча ці два всюдисущі терміни часто вживаються синонімічно, іноді, здається, існує відмінність. Чи справді є різниця, чи вони точно синонімічні?

20 residuals  error  terminology 

Я намагаюся зрозуміти виведення очікуваної помилки прогнозування нижче (ESL), особливо щодо виведення 2,11 та 2,12 (обумовлення, крок до точкового мінімуму). Будь-які вказівки чи посилання високо оцінені. Нижче я повідомляю витяг із ESL pg. 18. Перші два рівняння - це, по порядку, рівняння 2.11 та 2.12. Нехай X∈RpX∈RpX \in \mathbb{R}^p позначає …

20 regression  prediction  error 

MAD = Середнє абсолютне відхилення MSE = Середня помилка квадрата Я бачив пропозиції з різних місць, що MSE використовується, незважаючи на деякі небажані якості (наприклад, http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , де зазначено на сторінці p8 "Поширена думка, що MAD є кращим критерієм, ніж MSE. Однак математично MSE зручніше, ніж MAD. ") Чи є …

15 forecasting  error  mse  mae 

Мене сприймає ідея усадки Джеймса-Штейна (тобто, що нелінійна функція одного спостереження за вектором, можливо, незалежних нормалей може бути кращим оцінником засобів випадкових величин, де «краще» вимірюється квадратичною помилкою ). Однак я ніколи не бачив цього в прикладній роботі. Ясно, що я недостатньо добре читаю. Чи є класичні приклади, коли Джеймс-Штейн …

15 estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Як я розумію, школи у Великобританії вчать, що стандартне відхилення можна знайти за допомогою: В той час як американські школи вчать: (на базовому рівні все одно). Це спричинило ряд проблем моїх студентів у минулому, коли вони шукали в Інтернеті, але знайшли неправильне пояснення. Чому різниця? За допомогою простих наборів даних …

15 standard-deviation  error  teaching  unbiased-estimator 

Моє запитання дуже просте: чому ми обираємо нормальне як розподіл, за яким слід термін помилки, припускаючи лінійну регресію? Чому ми не обираємо інших, таких як уніформа, т чи інше?

15 regression  mathematical-statistics  normal-distribution  error  linear 

Я бачив різні показники помилок, що використовуються в змаганнях Kaggle: середньоквадратичний, середній-квадратний, AUC серед інших. Яке загальне правило щодо вибору метрики помилок, тобто як ви можете знати, який показник помилки використовувати для даної проблеми? Чи є вказівки?

15 machine-learning  classification  error 

Я шукаю відповідну теоретичну основу чи спеціальність, яка допоможе мені зрозуміти, як боротися з помилками, які має система GPS - особливо при роботі з маршрутами. По суті, я шукаю вимоги до даних та будь-яких алгоритмів, які можна використовувати, щоб мати змогу встановити довжину сліду. Відповідь має бути достовірною. Мій друг …

14 error  sampling 

Я знаю формулу середньої квадратичної помилки і як її обчислити. Коли ми говоримо про регресію, ми можемо обчислити середню квадратичну помилку. Однак чи можна говорити про MSE для проблеми класифікації та як її обчислити?

14 classification  error 

Я шукаю посилання, де доведено, що гармонійне значення x¯h=n∑ni=11xix¯h=n∑i=1n1xi\bar{x}^h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} мінімізує (в ) суму відносних помилок у квадратіzzz ∑i=1n((xi−z)2xi).∑i=1n((xi−z)2xi).\sum_{i=1}^n \left( \frac{(x_i - z)^2}{x_i}\right).

13 references  mean  error  weighted-regression  harmonic-mean