Запитання з тегом «statistical-significance»

У мене є числова змінна, яка виявляється несуттєвою в багатовимірній логістичній регресійній моделі. Однак, коли я класифікую його на групи, раптом він стає значущим. Для мене це дуже протиінтуїтивно: коли класифікуємо змінну, ми видаємо деяку інформацію. Як це може бути?

17 regression  logistic  statistical-significance  multivariate-analysis 

Якщо результат мого одностороннього t-тесту є значним, але розмір вибірки невеликий (наприклад, нижче 20 або більше), чи можу я все-таки довіряти цьому результату? Якщо ні, то як мені поводитися та / або тлумачити цей результат?

17 statistical-significance  t-test  interpretation  sample-size  small-sample 

Я маю на увазі не значення, близьке до нуля (округлене до нуля деяким статистичним програмним забезпеченням), а швидше значення буквально нуля. Якщо так, то чи означає це, що ймовірність отримання отриманих даних, припускаючи нульову гіпотезу, також дорівнює нулю? Що таке (деякі приклади) статистичних тестів, які можуть повернути результати такого роду? …

17 hypothesis-testing  statistical-significance  p-value 

Хочу порівняти точність двох класифікаторів за статистичною значимістю. Обидва класифікатори виконуються в одному наборі даних. Це змушує мене вважати, що я повинен використовувати тестовий тест з одного зразка з того, що я читав . Наприклад: Classifier 1: 51% accuracy Classifier 2: 64% accuracy Dataset size: 78,000 Це правильний тест для …

17 machine-learning  statistical-significance  classification  t-test 

Чи є різниця між фразами "перевірка гіпотези" та "перевірка значимості" чи вони однакові? Після детальної відповіді від @Micheal Lew, у мене є одна плутанина, що сьогодні гіпотеза (наприклад, t-тест для тестування середнього) є прикладом або "тестування на значимість", або "тестування гіпотез"? Або це поєднання обох? Як би ви їх диференціювали …

17 hypothesis-testing  statistical-significance 

Я намагаюся зрозуміти велику заяву про картину, висловлену в Taleb, 2016, «Мета-розподіл стандартних P-значень» . У ньому Taleb висуває такий аргумент щодо ненадійності p-значення (наскільки я його розумію): Процедура оцінки, що працює на точках даних, що надходять із деякого значення розподілу X виводить значення ap. Якщо ми виведемо ще n …

17 hypothesis-testing  statistical-significance  p-value 

Хтось окрім Егона Пірсона звертався до доповіді Вільяма Сілі Госсета 1904 р. "Застосування" Закону про помилку "до роботи пивоварні"? Я думаю, що це властивість Гіннеса, але, враховуючи його історичне значення, було б дуже цікаво прочитати, якби хтось знав, як це зробити.

16 statistical-significance  history 

У мене простий часовий ряд з 5-10 точками даних на набір даних через регулярні інтервали. Мені цікаво, який найкращий спосіб визначити, чи відрізняються два набори даних. Чи варто спробувати тести на кожній точці даних, або подивитися на ділянку під кривими, чи є якась багатоваріантна модель, яка б працювала краще?

16 time-series  statistical-significance 

Нещодавно двоє різних колег використовували своєрідний аргумент щодо відмінностей між умовами, які мені здаються неправильними. Обидва ці співробітники використовують статистику, але вони не є статистиками. Я початківець у статистиці. В обох випадках я стверджував, що, оскільки в експерименті не було суттєвої різниці між двома умовами, неправильно було робити загальну претензію …

16 statistical-significance 

Я фармаколог, і, за моїм досвідом, майже всі статті в базових біомедичних дослідженнях використовують t-тест Стьюдента (або для підтримки висновку, або для відповідності очікуванням ...). Пару років тому мені стало відомо, що t-тест Стьюдента - не найефективніший тест, який може бути використаний: послідовні тести пропонують набагато більше енергії для будь-якого …

16 hypothesis-testing  teaching  statistical-significance 

Перестановочні тести (також називаються тестом рандомизації, тестом на повторну рандомізацію або точним тестом) дуже корисні і корисні, коли припущення про нормальний розподіл, необхідне, наприклад, t-testне виконується, і при перетворенні значень за ранжуванням непараметричний тест, як-от Mann-Whitney-U-test, призведе до втрати більше інформації. Однак одне і єдине припущення не слід оминути увагою …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

У рамках завдання мені довелося підходити до моделі з двома змінними предиктора. Тоді мені довелося намалювати графік залишків моделей проти одного з включених прогнозів і внести зміни на основі цього. Сюжет показав криволінійну тенденцію, і тому я включив квадратичний термін для цього прогноктора. Нова модель показала, що квадратичний термін є …

15 statistical-significance  multiple-regression  modeling 

Я дуже новачок у функціональному аналізі даних (FDA). Я читаю: Рамсей, Джеймс О. та Сільверман, Бернар В. (2006), Функціональний аналіз даних, 2-е видання, Спрингер, Нью-Йорк. Однак мені все ще не дуже зрозуміло, де / коли використовувати FDA? Може хтось, будь ласка, надати мені приклад, особливо в медичних дослідженнях? Я дійсно …

15 statistical-significance  cross-validation  nonparametric 

У мене є часовий ряд цін двох цінних паперів, A і B, за той самий період часу, і вибірки з однаковою періодичністю. Я хотів би перевірити, чи існує якась статистично значуща різниця між часом між двома цінами (моя нульова гіпотеза полягала в тому, що різниця є нульовою). Зокрема, я використовую …

15 time-series  hypothesis-testing  statistical-significance 

Після пошуку роз’яснень щодо коефіцієнтів лінійної моделі тут у мене з’являється додаткове запитання щодо не-значущого (високого значення p) для коефіцієнтів рівнів факторів. Приклад: Якщо моя лінійна модель включає коефіцієнт з 10 рівнями, і лише 3 з цих рівнів мають значні значення p, пов'язані з ними, при використанні моделі для прогнозування …

15 statistical-significance  linear-model  model-selection  regression-coefficients  regression-strategies