Запитання з тегом «uniform»

Рівномірний розподіл описує випадкову змінну, яка однаково вірогідно приймає будь-яке значення у своєму вибірковому просторі.


1
Повна загальна статистика: Єдина (a, b)
Нехай X=(x1,x2,…xn)X=(x1,x2,…xn)\mathbf{X}= (x_1, x_2, \dots x_n) - випадкова вибірка з рівномірного розподілу на (a,b)(a,b)(a,b) , де a&lt;ba&lt;ba < b . Нехай Y1Y1Y_1 і YnYnY_n - найбільша і найменша статистика порядку. Покажіть, що статистика (Y1,Yn)(Y1,Yn)(Y_1, Y_n) є спільно повною достатньою статистикою для параметра θ=(a,b)θ=(a,b)\theta = (a, b). Мені не проблема виявляти …

1
Як рівномірно взяти пробу з поверхні гіпер-еліпсоїда (постійна відстань махаланобіса)?
Чи існує у багатоваріантному реальному випадку справжній спосіб рівномірного вибору точок з поверхні, де відстань махаланобіса від середнього значення є постійною? EDIT: Це просто зводиться до точок вибірки рівномірно від поверхні гіпер-еліпсоїда, що задовольняє рівнянню, ( х - мк )ТΣ- 1( x - μ ) = d2.(x−μ)TΣ−1(x−μ)=d2.(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu) = d^2. …

3
Умовна ймовірність безперервної змінної
Припустимо, що випадкова величина слідує за безперервним рівномірним розподілом з параметрами 0 і 10 (тобто )U ∼ U ( 0 , 10 )UUUU∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) Тепер позначимо A подію, що = 5 і B подія, що дорівнює або або 6. За моїм розумінням, обидві події мають нульову ймовірність.U 5UUUUUU555 Тепер, …

1
Що означає рівномірний розподіл журналу?
Коли хтось скаже, що дані вибираються із вибірки журналу, рівномірно розподіленого між 128 та 4000, що це означає? Чим це відрізняється від вибірки від рівномірного розподілу? Дивіться цей документ: http://www.jmlr.org/papers/volume13/bergstra12a/bergstra12a.pdf Дякую!

2
Чому руніф не створює однаковий результат кожного разу?
Чому так, що генератори випадкових чисел, як runif()у R, не створюють однаковий результат кожного разу? Наприклад: X &lt;- runif(100) X щоразу генерує різні результати. Яка причина щоразу створювати різні результати? Які функції функціонують у фоновому режимі для цього?

3
Яке співвідношення рівномірного та нормального розподілу?
Нехай XХX слідує за рівномірним розподілом, а YYY за нормальним розподілом. Що можна сказати про XYХY\frac X Y ? Чи існує розподіл для цього? Я знайшов співвідношення двох нормалей із середнім нулем Коші.

2
Хвостові межі евклідової норми для рівномірного розподілу на
Які відомі верхні межі щодо того, як часто євклідова норма рівномірно вибраного елемента буде більше, ніж заданий поріг?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Мене в основному цікавлять межі, які сходяться експоненціально до нуля, коли набагато менше .nnnddd

1
Виміряйте рівномірність розподілу по буднях
У мене є аналогічна проблема із заданим тут питанням: Як можна виміряти нерівномірність розподілу? У мене є набір розподілів ймовірностей по днях тижня. Я хочу виміряти, наскільки близький кожен розподіл до (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). На даний момент я використовую відповідь із зазначеного питання; L2-норма, яка має …

2
Розподіл безперервного рівномірного РВ, верхня межа якого є іншим безперервним рівномірним РВ
Якщо і , то чи можу я сказати, щоY ∼ U ( a , X ) Y ∼ U ( a , b ) ?X∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? Я говорю про безперервні рівномірні розподіли з обмеженнями . Доказ (або спростування!) Буде вдячний.[a,b][a,b][a, b]

4
Зважаючи на n рівномірно розподілених r.v's, що PDF за один rv ділиться на суму всіх n r.v's?
Мене цікавить такий тип випадків: є безперервні випадкові змінні, що мають значення n, які повинні дорівнювати 1. Який тоді буде PDF для будь-якої окремої такої змінної? Отже, якщо , то мене цікавить розподіл для , де і розподілені рівномірно. Середнє значення, звичайно, у цьому прикладі становить , оскільки середнє значення …
10 uniform 

3
Розподіл коли є незалежними змінними
Як звичайна вправа, я намагаюся знайти розподіл де і є незалежними випадковими змінними.X2+Y2−−−−−−−√X2+Y2\sqrt{X^2+Y^2}XXXYYYU(0,1)U(0,1) U(0,1) Щільність суглоба дорівнює (X,Y)(X,Y)(X,Y)fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1f_{X,Y}(x,y)=\mathbf 1_{0\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)cosθcos⁡θ\cos\thetaθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]zsinθ&lt;1⟹θ&lt;sin−1(1z)zsin⁡θ&lt;1⟹θ&lt;sin−1⁡(1z)z\sin\theta<1\implies\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)sinθsin⁡θ\sin\thetaθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right] Отже, для маємо .1&lt;z&lt;2–√1&lt;z&lt;21< z<\sqrt 2cos−1(1z)&lt;θ&lt;sin−1(1z)cos−1⁡(1z)&lt;θ&lt;sin−1⁡(1z)\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)<\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right) Абсолютне значення якобіана перетворення становить|J|=z|J|=z|J|=z Таким чином, щільність стику задається виразом(Z,Θ)(Z,Θ)(Z,\Theta) fZ,Θ(z,θ)=z1{z∈(0,1),θ∈(0,π/2)}⋃{z∈(1,2√),θ∈(cos−1(1/z),sin−1(1/z))}fZ,Θ(z,θ)=z1{z∈(0,1),θ∈(0,π/2)}⋃{z∈(1,2),θ∈(cos−1⁡(1/z),sin−1⁡(1/z))}f_{Z,\Theta}(z,\theta)=z\mathbf 1_{\{z\in(0,1),\,\theta\in\left(0,\pi/2\right)\}\bigcup\{z\in(1,\sqrt2),\,\theta\in\left(\cos^{-1}\left(1/z\right),\sin^{-1}\left(1/z\right)\right)\}} Інтегруючи , отримуємо pdf asθθ\thetaZZZ fZ(z)=πz210&lt;z&lt;1+(πz2−2zcos−1(1z))11&lt;z&lt;2√fZ(z)=πz210&lt;z&lt;1+(πz2−2zcos−1⁡(1z))11&lt;z&lt;2f_Z(z)=\frac{\pi z}{2}\mathbf 1_{0\sqrt 2 \end{cases} що виглядає …

3
Оцінка параметра рівномірного розподілу: неправильне попереднє?
У нас є N зразків, XiXiX_i, від рівномірного розподілу [0,θ][0,θ][0,\theta] де θθ\thetaневідомо. Оцінітьθθ\theta з даних. Отже, правило Байєса ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} і ймовірність така: f(Xi|θ)=∏Ni=11θf(Xi|θ)=∏i=1N1θf({X_i}|\theta) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\theta} (редагувати: коли для всіх , а 0 в іншому випадку - дякую блуд)0≤Xi≤θ0≤Xi≤θ0 \le X_i \le \thetaiii але не …

1
Яка користь від використання перестановочних тестів?
Під час тестування деяких нульових проти альтернативних гіпотез за допомогою тестової статистики , де , застосуємо перестановочний тест із набором перестановок на і у нас є нова статистика U( X)U(Х)U(X)Х= {хi, . . . ,хн}Х={хi,...,хн}X = \{ x_i, ..., x_n\}ГГGХХXТ( X) : =# { π∈ G : U( πХ) ≥ …

4
Модель історії дискретних подій дискретного часу (виживання) в R
Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.