Статистика та великі дані

Питання та відповіді для людей, зацікавлених у статистиці, машинному навчанні, аналізі даних, інтелектуальному аналізу даних та візуалізації даних

3
Як я можу пришвидшити розрахунок фіксованих ефектів в GLMM?
Я роблю імітаційне дослідження, яке вимагає оцінок завантаження, отриманих із узагальненої лінійної змішаної моделі (насправді добуток двох оцінок для фіксованих ефектів, однієї з ГЛМ та другої з ЛММ). Для того, щоб добре провести дослідження, знадобиться близько 1000 моделювання з 1000 або 1500 повторними завантаженнями завантажувача кожного разу. Це займає значну …
9 r  mixed-model 

1
Яка часова роздільна здатність для тесту значущості часових рядів?
Мені потрібні певні вказівки щодо відповідного рівня об’єднання, щоб використовувати для різниці засобів тести на дані часових рядів. Мене хвилює тимчасова та жертовна псевдореплікація, яка, здається, є напруженою щодо цієї програми. Це стосується менструального дослідження, а не маніпулятивного експерименту. Розглянемо вправу моніторингу : Система датчиків вимірює вміст розчиненого кисню (DO) …

2
Оцінка значущості кореляції
У мене є дві змінні, і я можу обчислити, наприклад, кореляцію Пірсона між ними, але я хотів би знати щось аналогічне тому, що дасть мені тест t (тобто деяке поняття про те, наскільки значущим є кореляція). Чи існує така річ?

1
Чи потрібно повторно переміщувати дані?
У нас є безліч біологічних зразків, які було досить дорого отримати. Ми ставимо ці зразки через серію тестів для отримання даних, які використовуються для побудови прогнозної моделі. Для цього ми розділили зразки на навчальні (70%) та тестові (30%) набори. Ми успішно створили модель і застосували її на тестовому наборі, щоб …

1
Які практичні та інтерпретаційні відмінності між альтернативами та логістичною регресією?
Нещодавнє запитання щодо альтернатив логістичній регресії в R дало різноманітні відповіді, включаючи випадкові моделіForest, gbm, rpart, bayesglm та узагальнені моделі добавок. Які практичні та інтерпретаційні відмінності між цими методами та логістичною регресією? Які припущення вони роблять (або не роблять) щодо логістичної регресії? Чи підходять для тестування гіпотези? І т.д.

2
R: оновити графік динамічно [закрито]
Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 8 місяців тому . Це питання візуалізації даних. У мене є база даних, яка містить деякі дані, які постійно переглядаються (оновлення в Інтернеті). Який найкращий спосіб …

2
Вага системи оцінювання, щоб віддати перевагу предметам, що оцінюються значно більшою кількістю людей над предметами, оціненими на меншу кількість людей?
Заздалегідь дякую за те, що зі мною я не є статистикою, і не знаю, як описати те, що я собі уявляю, тому Google мені тут не допомагає ... Я включаю систему оцінювання у веб-програму, над якою працюю. Кожен користувач може оцінювати кожен елемент рівно один раз. Я уявляв шкалу з …
9 scales  rating 

2
Примусовий набір чисел до гауссової кривої дзвону
( Це стосується мого питання програмування щодо переповнення стека : Алгоритм Гауссова крива Белла (Python та / або C #) .) На Answers.com я знайшов такий простий приклад: Знайдіть середнє арифметичне (середнє) => Сума всіх значень у множині, поділене на кількість елементів у множині Знайдіть суму квадратів усіх значень у …

1
Розмір вибірки для пропорцій у повторних заходах
Я намагаюся допомогти вченому розробити дослідження на наявність мікробів сальмонели. Він хотів би порівняти експериментальний антимікробний препарат проти хлору (хлорного вапна) на птахофабриках. Оскільки фонові показники сальмонели з часом різняться, він планує виміряти% домашньої птиці з сальмонелою до лікування та після лікування. Таким чином, вимірювання буде різницею до / після% …

2
Поступове навчання для моделі часових рядів LOESS
Зараз я працюю над деякими даними часових рядів, я знаю, що можу використовувати модель LOESS / ARIMA. Дані записуються у вектор, довжина якого 1000, що є чергою, оновлюючись кожні 15 хвилин, Таким чином, старі дані вискакують, коли нові дані просуваються у вектор. Я можу повторно запустити всю модель на планувальнику, …

4
Які припущення щодо застосування регресійної моделі Тобіта?
Мої (дуже базові) знання регресійної моделі Тобіта не з класу, як я хотів би. Натомість я зібрав сюди і сюди частину інформації за допомогою кількох пошуків в Інтернеті. Я найкраще здогадуюсь про припущення для усіченої регресії, що вони дуже схожі на припущення про найменші квадрати (OLS). Я навіть не маю …

3
Як зробити повторну вибірку часового ряду XTS в R?
У мене нерівномірно розташовані XTSчасові ряди (зі POSIXctзначеннями як тип індексу). Як я можу створити новий часовий ряд, відібраний з інтервалом, скажімо, 10 хвилин, але кожен момент моменту вирівнюється до кругового часу (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) . Якщо момент перестановки не впаде точно на початкове значення серії, я хочу взяти …

2
Обчисліть криву ROC для даних
Отже, у мене є 16 випробувань, в яких я намагаюся ідентифікувати людину з біометричної ознаки за допомогою дистанції Hamming. Мій поріг встановлено на 3,5. Мої дані нижче, і лише пробна версія 1 - справжнє Позитивне: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 …
9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

2
Відбір проб з біваріантного розподілу з відомою щільністю за допомогою MCMC
Я намагався імітувати з двовимірної щільності р ( х , у)p(х,у)p(x,y)використовуючи алгоритми Metropolis в R і не пощастило. Щільність можна виразити як р ( у| x)p(x)p(у|х)p(х)p(y|x)p(x), де p ( x )p(х)p(x) - поширення Сінг-Маддала p ( x ) =a qха - 1ба( 1 + (хб)а)1 + qp(х)=аqха-1ба(1+(хб)а)1+qp(x)=\dfrac{aq x^{a-1}}{b^a (1 + …

2
Як перевірити, чи нахили в лінійній моделі рівні фіксованому значенню?
Припустимо, у нас проста модель лінійної регресії Z= a X+ b YZ=aX+bYZ = aX + bY і хотів би перевірити нульову гіпотезу Н0: a = b =12H0:a=b=12H_0: a=b=\frac{1}{2} проти загальної альтернативи. Я думаю, що можна використовувати оцінку а^a^\hat{a} і SЕ(а^)SE(a^)SE(\hat{a}) і далі застосувати a ZZZ-тестуйте, щоб отримати інтервал довіри навколо …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.